استراتژی فرار Bollinger Bands

استراتژی فرار Bollinger Bands

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : استراتژی های معاملاتی در فارکس

1- استراتژی های معامله در دامنه

اولین استراتژی معامله در یک دامنه است . اکثر مواقع قیمت ها در یک دامنه نوسان می کنند و این استراتژی در مواقع زیادی کاربرد دارد. شعار اصلی این استراتژی این است :

پائین بخر بالا بفروش

هدف این استراتژی خرید در پائین ترین قیمت های دامنه در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین قیمت های دامنه در ابتدای نزول قیمت است .

سوال اساسی این استراتژی قبل از اقدام به هر معامله این است :

از کجا معلوم است که این دامنه معتبر بماند و در معامله متضرر نشویم ؟

دامنه ها همیشه عمر محدودی دارند و پس از مدتی شکسته می شوند . هر فروش در اوج یا خرید در کف دامنه ممکن است با شکست دامنه و تشکیل یک روند منجر به زیان قابل توجهی شود که می تواند چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشد.

یک استراتژی معاملاتی باید بتواند به سه سوال زیر پاسخ گوید :

• کی وارد معامله شویم؟

• کی با سود از معامله خارج شویم؟

• کی با زیان از معامله خارج شویم؟

اگر هر یک از این سوالات بی جواب بماند استراتژی ناقص است.

سعی می کنیم پاسخ این سوالات را در مورد ساده ترین استراتژی دامنه ای که معامله در یک کانال افقی است پاسخ گوئیم. ابتدا باید کانال شناسائی و ترسیم شود. کی وارد

معامله می شویم؟ هر وقت قیمت به کانال برخورد کرد و یک کندل بازگشتی مشاهده کردیم در جهت داخل کانال وارد معامله می شویم. کی با سود از معامله خارج شویم؟

هر وقت قیمت به وسط کانال برگشت وضعیت را بررسی می کنیم . اگر به نظر نرسید که بتواند به طرف دیگر کانال برسد همانجا خارج می شویم. اگر به نظر می رسید که سود ما می تواند بیشتر شود حد زیان را روی نقطه خرید و حد سود را 5 پیپ قبل از لبه دیگر کانال قرار می دهیم. کی با زیان خارج شویم؟ حد زیان را 7 پیپ بعد از بعد از کلیه سایه های کندل های درون کانال فرار می دهیم. فرض کنید کانال افقی بین دو قیمت 1,2000 و 1,2060 رسم شده است . بزرگترین سایه های مثبت و منفی 1,9990 و 1,2070 هستند . پس حدود زیان 1,9983 و 1,2077 هستند و حدود سود در 1,2005 و 1,2055 قرار می گیرند . با رسیدن به قیمت 1,2030 هم شرایط را مجدد بررسی می کنیم. این استراتژی صرف نظر از درست یا نادرست بودن ، یک استراتژی کامل است که به هر سه سوال یک استراتژی پاسخ سریح و روشنی می دهد . توجه کنید که حد زیان در اینجا خیلی مهم است چون با شکست کانال معمولا یک روند به وجود می آید که ممکن است چند صد پیپ در جهت زیان ما حرکت کند. دامنه های مختلفی می توانند مبنای استراتژی های معامله در دامنه باشند . بعضی از این

دامنه ها به شرح زیر اند:

• بین خطوط حمایت و مقاومت

• pivot بین خطوط حمایت و مقاومت بر اساس محاسبات

• بین دو یا چند خط روند موازی که تشکیل کانال می دهد

• بین دو خط روند غیر موازی

• دامنه هائی که توسط اندیکاتور های روی چارت تعیین می شود مثل Bollinger bands

* توجه کنید که در تمامی این موارد احتمال شکست دامنه وجود دارد و در این خواهیم breakout صورت وارد استراتژی های تعقیب روند بر اساس شکست شد. یک استراتژی ساده دامنه ای بر اساس خطوط حمایت و مقاومت را ابتدای مقاله بررسی کردیم. در ادامه استراتژی معامله در دامنه بر اساس باند ها بولینگر را مرور می نمائیم. وقتی بازار دارای روند خاصی نباشد ، از باند های بولینگر می توان به بهترین وجهی برای معاملات دامنه ای استفاده نمود . نبود روند در بازار بر اساس افقی بودن تقریبی خط وسط باند بولینگر که همان میانگین متحرک است ، تشخیص داده می شود. سیگنال ورود باند های بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن نزدیک شوند و سپس به سمت میانگین متحرک حرکت کنند . سیگنال خروج با برخورد به میانگین متحرک و یا باند مقابل شکل می گیرد . حد زیان نیز کمی خارج از باندی که با برگشت از آن س یگنال ورود شکل گرفته است ، قرار داده می شود .

2- استراتژی های تعقیب روند
پس از استراتژی های معامله در دامنه نوبت به استراتژی های تعقیب روند یا می رسد. شعارهای اساسی این استراتژی عبارتست از : trend trading روند دوست معامله گر است. بالا بخر بالاتر بفروش سوال اساسی این استراتژی این است :

از کجا بفهمیم که یک روند شکل گرفته است و ادامه خواهد داشت ؟

بر خلاف معامله در دامنه که با برخورد قیمت به لبه دامنه و یک برگشت چند پیپی میتوان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقیب روند، وقتی روند تشخیص داده میشود که بخش قابل توجهی از آن طی شده است و هر لحظه ممکن است به پایان روند برسیم. به همین دلیل ریسک این استراتژی ها بسیار بیشتر از استراتژی های معامله در دامنه و در عین حال سود احتمالی آن نیز بیشتر است . هر چه بتوانیم زودتر و در عین حال با قابلیت اطمینان بیشتری تشکیل یک روند جدید را تشخیص دهیم سودآوری این استراتژی ها بیشتر است . شکست یک دامنه استراتژی فرار Bollinger Bands یا یک مرز می تواند علامت خوبی برای تشکیل روند باشد. مثلا

• شکست خطوط حمایت و مقاومت مهم

• شکست الگو هائی از قبیل سر و شانه ، کانال ، خط روند ، مثلث ، پرچم و غیره

• شکست باند های بولینگر

• تقاطع دو میانگین متحرک سریع و آهسته و دور شدن آنها از یکدیگر

شواهد دیگری نیز می توانند اعتبار یک شکست و تشکیل روند را تایید کننداز قبیل :

• شکست همزمان در اندیکاتور هائی مثل مومنتوم

• وقوع شکست در ساعات مهم بازار و همزمانی آن با اخبار مهم

ساده ترین استراتژی تعیقیب روند استراتژی تقاطع دو میانگین متحرک نمائی یا

Exponential Moving Average cross =EMA cross

است. این استراتژی بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک سریع و آهسته بنا شده است . هر گاه دو میانگین متحرک سریع ( با دوره کمتر مثلا 5 ) میانگین متحرک آهسته ( با دوره

بیشتر مثلا 13 ) را قطع کرده و از آن دور شود به احتمال زیاد یک روند به وجود آمده است.ما قصد نداریم شما را به استفاده از این استراتژی ترغیب کنیم .

3 - استراتژی های بازگشتی

reversal گروه مهم دیگری از استراتژی های معاملاتی ، استراتژی های بازگشتی یا است . این استراتژی ها بر اساس اصل عمل و عکس العمل شکل گرفته است . اصل trading عمل و عکس العمل در بازار می گوید : هر عملی را عکس العملی است استراتژی فرار Bollinger Bands کوچکتر و در خلاف جهت بر اساس تئوری داو ، نسبت های فیبوناچی و تئوری امواج الیوت ، معمولا پس از پایان هر 2 در جهت عکس آن اتفاق می افتد. / 1 تا 3 / روند اصلی یا فرعی ، بازگشتی بین 3 شعار اساسی این استراتژی ها این است :
در اوج بفروش و در قیمت های پائین تر تسویه کن سوال اساسی این استراتژی ها عبارتست از :

از کجا مطمئن شویم که روند ( اصلی یا فرعی ) خاتمه یافته است ؟

چون اگر روند ادامه پیدا کند در واقع بر خلاف روند وارد بازار شده ایم که نتیجه ای جز زیان در بر نخواهد داشت. برای پاسخ به این سوال باید توجه نمود که بازار به یکباره در جهت معکوس روند حرکت نمی کند بلکه هر بازگشتی یک مکث و علائم خاصی قبل از پیدایش از خود نشان می دهد. مهمترین ابزارهای مورد استفاده در این استراتژی ها عبارتند از :

1. نمودار های شمعی

2. الگو های بازگشتی

3. اندیکاتور ها و واگرائی آنها

4. خطوط فیبوناچی بازگشتی ( برای تعیین هدف بازگشت )

4 - اسکالپینگ یا ناخنک زنی

گروه مهم دیگری از استراتژی های معاملاتی ، استراتژی های معاملات بسیار سریع یا هستند. scalping اسکالپینگ این استراتژی ها بر این اساس شکل گرفته که بازار یک تله خطر ناک است و نباید مدت زیادی در آن باقی ماند . بلکه باید در کوتاه ترین زمان سود خود را گرفته وبه سرعت از بازار خارج شویم . همچنین اگر پوزیشن ما زیان ده شد باید قبل از توسعه زیان و با حداقل ضرر ممکن از بازار خارج شد. شعار اساسی این استراتژی ها این است :

سودت را بردار و فرار کن
سوال اساسی این استراتژی ها عبارتست از :
چه کنیم که گرفتار روند های خلاف جهت پوزیشن مان نشویم ؟

این استراتژی سعی دارد به جای روند های یا نوسانات با دامنه زیاد از نوسانات لحظه ای یا نویز های بازار که همواره وجود دارند بهره ببرد . چون با زار دارای نویز ها و نوسانات مستمر است ، اگر برخلاف روند پوزیشن نگیریم می توان امیدوار بود که بازار بالاخره در جهت مطلوب ما حرکت کرده و چند پیپ نصیب ما کند. ابزار های مورد استفاده در این استراتژی مشابه ابزار های مورد استفاده در استراتژی های دیگر است ولی از آنها در تایم فریم کوتاه تر استفاده می شود. بزرگترین نقطه ضعف این استراتژی بالا بودن هزینه معاملات و احتمال گرفتار شدن در یک روند نامطلوب است.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

گروه بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و معامله گر جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال (TA) استفاده می‌شوند. اساساً باندهای بولینگر به عنوان یک سنجنده نوسانگر کار می‌کنند. این نشان می‌دهد که آیا بازار دارای نوسانات بالا یا پایین و همچنین شرایط خرید یا فروش بیش از حد است. ایده اصلی پشت شاخص BB این است که نشان دهد چگونه قیمت‌ها حول یک مقدار متوسط ​​پراکنده می‌شوند.

به طور خاص، از یک نوار بالا، یک باند پایین و یک خط میانگین متحرک میانی (همچنین به عنوان نوار میانی شناخته می‌شود) تشکیل شده است. دو باند جانبی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند، زمانی که نوسانات زیاد است (از خط میانی دور می‌شوند) گسترش می‌یابند و زمانی که نوسانات پایین است (حرکت به سمت خط وسط) منقبض می‌شوند.

فرمول استاندارد باندهای بولینگر خط میانی را به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تعیین می‌کند، در حالی که باندهای بالا و پایین براساس نوسانات بازار در رابطه با SMA (که به عنوان انحراف استاندارد شناخته می‌شود) محاسبه می‌شوند.

تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور باندهای بولینگر به شکل زیر است:

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالایی: SMA 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
• باند پایین: SMA 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه x2) تنظیم یک دوره 20 روزه را تأیید می کند و باندهای بالا و پایین را روی دو انحراف استاندارد (x2) دور از خط وسط تنظیم می کند.

این کار برای اطمینان از اینکه حداقل 85 درصد از داده‌های قیمت بین این دو باند حرکت می‌کند انجام می‌شود، اما تنظیمات ممکن است براساس نیازها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف تنظیم شوند.

چگونه از باندهای بولینگر در معاملات استفاده کنیم؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شوند، اما ممکن است برای راه اندازی معاملات ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گیرند. به طور طبیعی روش‌های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد، اما باید از استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخص فرصت‌های خرید/فروش تلقی کرد.

ترجیحا از BB در کنار سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود. با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید تصور کنیم که چگونه می‌توان به طور بالقوه داده‌های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را تفسیر کرد. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد و از باند بولینگر بالایی فراتر رود، احتمالاً می‌توان فرض کرد که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت، اگر قیمت چندین بار با باند بالایی برخورد کند، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد. در مقابل، اگر قیمت یک دارایی مشخص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایینی فراتر رود یا لمس کند، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح حمایت قوی پیدا کند. بنابراین، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص‌های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا صرفاً برای به دست آوردن یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید و فروش بیش از حد را ارائه می‌کرد.

بعلاوه، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش‌بینی لحظات نوسان بالا یا پایین مفید باشد. باندها می‌توانند از خط میانی دور شوند زیرا قیمت دارایی نوسان بیشتر می‌شود (انبساط) یا با کاهش نوسان قیمت (انقباض یا فشرده شدن) به سمت آن حرکت می‌کنند. بنابراین، باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکات آتی مناسب‌تر هستند.

برخی معامله‌گران تصور می‌کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می‌یابند، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به دوره تثبیت یا معکوس شدن روند باشد. از طرف دیگر، هنگامی که باندها خیلی تنگ می شوند، معامله گران تمایل دارند که فرض کنند بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است. هنگامی که قیمت بازار به سمتی حرکت می‌کند، BB تمایل دارد به سمت خط میانگین متحرک ساده در وسط باریک شود. معمولاً (اما نه همیشه)، نوسانات کم و سطوح انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات رخ می‌دهد.

نکته قابل توجه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که به عنوان فشار باندهای بولینگر شناخته می‌شود. این شامل یافتن مناطق کم فرار است که توسط انقباض BB برجسته شده است. استراتژی فشرده سازی خنثی است و هیچ بینش روشنی از جهت بازار نمی‌دهد. بنابراین، معامله‌گران معمولاً آن را با سایر روش‌های TA مانند خطوط حمایت و مقاومت ترکیب می‌کنند.

باندهای بولینگر در مقابل کانال‌های کلتنر (Bollinger Bands/Keltner Channels)

برخلاف باندهای بولینگر، که براساس SMA و انحرافات استاندارد است، نسخه مدرن نشانگر کانال‌های کلتنر (KC) از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تنظیم عرض کانال در حدود EMA 20 روزه استفاده می‌کند. بنابراین، فرمول کانال Keltner به شکل زیر است:

• خط میانی: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
• باند بالایی: EMA 20 روزه + (10 روز ATR x2)
• باند پایین: EMA 20 روزه – (10 روز ATR x2)

به طور معمول، کانال‌های کلتنر نسبت به باندهای بولینگر سفت‌تر هستند. بنابراین، در برخی موارد، اندیکاتور KC ممکن است برای مشاهده تغییر روند و شرایط بازار بیش از حد خرید/فروش بیش از حد (نشانه‌های واضح‌تر) بهتر از BB مناسب باشد. همچنین، KC معمولا سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد را زودتر از BB ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، باندهای بولینگر تمایل دارند که نوسانات بازار را بهتر نشان دهند زیرا حرکات انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده‌تر و واضح‌تر است.

علاوه بر این، با استفاده از انحرافات استاندارد، نشانگر BB احتمال کمتری دارد که سیگنال‌های جعلی را ارائه دهد، زیرا عرض آن بزرگ‌تر است و بنابراین فراتر از آن سخت‌تر است. بین این دو، شاخص BB محبوب‌ترین است. اما هر دو ابزار می‌توانند به روش خود مفید باشند – به ویژه برای راه اندازی معاملات کوتاه مدت. به غیر از آن، این دو ممکن است با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال‌های قابل اعتمادتر استفاده شوند.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

به لطف این مقاله می توانید اطلاعات کلی درباره ی نوسانات بازار و تغییرات مهم در زمینه ی ارزهای دیجیتال را به راحتی مطالعه کنید. از سری اطلاعات مهمی که در این مقاله مورد مطالعه قرار می دهیم، می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ این موارد عبارتند از:

• ادامه و یا توقف trend ها در بازار
• مدت زمان استحکام و عدم تلاطم در بازار
• زمان پیش بینی شده برای شکست و یا صعود قیمت ها
• آگاهی نسبت به سقف یا کف قیمت ها در بازار

به طور کل اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands تشکیل شده از سه بخش است که مشخصه هایی مانند زمان، میزان ارزش بازار و قیمت یک محصول بر نوسانات Bollinger Bands تاثیرگذار است.

همچنین مشخصه ی قیمت بسته به دو بخش Lower band و Upper band است. یک سهام از بازار می تواند تا نسبتا زیادی مورد معامله قرار گیرد اما موضوعی که جالب توجه است این می باشد که در دوره ی زمانی مبادله قیمت آن از زمانی به زمان دیگر متفاوت خواهد بود؛ به عبارتی نوسان در قیمت سهام موردنظر وجود دارد. برای بهتر متوجه شدن میزان نوسان بازار، سرمایه گذاران از میانگین قیمت محصول استفاده کرده و نسبت به پیش بینی آینده و قیمت محصول یا سهام موردنظر اطلاعات نسبی به دست می آورند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به آینده ی بازار اطلاعات جامع و کلیدی تری دارند.

به عنوان مثال بعد از یک افزایش یا کاهش نسبی قیمت ها بازار به حالتی مستحکم و منسجم به تغییر می کند. برای کسب اطلاعات بیش تر نسبت به قیمت و عملکرد بازار، سرمایه گذاران از سیستم و کانال قیمتی خاصی استفاده می کنند. این کانال ها عملکرد بازار را برای سرمایه گذاران تا حدود بسیار زیادی مشخص می کند.

همه ی ما بر این موضوع واقف هستیم که بازار بر اساس نوعی ساختار مشخص و کلی اداره می شود. در بعضی مواقع بسیاری از قیمت ها بالاتر یا پایین تر از خط Uptrend یا Downtrend هستند. افراد زبده در دنیای اقتصاد از این ابزارها استفاده می کنند تا میزان عملکرد قیمتی در بازار را بسنجند. خط های بالای خط مقاومت یا و پایین خط حمایت نوعی از خطوط هستند که اقتصاد دانان برای شناسایی و آگاهی نسبی درباره ی قیمت یک محصول در نمودار و در میانه ی قیمت کالاها یا ارزهای دیجیتال رسم می کنند تا از قیمت های آینده باخبر شوند.

تا زمانی که قیمت ها از این کانال ترسیم شده خارج نشوند، سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که قیمت ها در همان پیش بینی و برنامه ی قبلی آن ها در حرکت خواهد بود. در صورتی که قیمت ها به طور مداوم خطوط بالایی Bollinger Bands را لمس کنند؛ سرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که افراط در خرید یک محصول صورت گرفته است. این مورد به صورت معکوس نیز وجود دارد.

هنگامی که از Bollinger Bands استفاده می کنید، باندهای بالا و پایین را به عنوان قیمت های هدف در نظر بگیرید. درصورتی که قیمت ها از باندهای پایینی منحرف شد و بالای EMA بیست روزه حرکت کرد، باندهای بالایی به عنوان قیمت های هدف در نظر گرفته می شوند.

در خطوط Uptrend قوی معمولا قیمت ها در میان باندهای بالایی و میانه ی 20 روزه قرار می گیرند. هنگامی که این اتفاق رخ دهد، حرکت به سمت پایین میانه 20 روزه نشان دهنده ی سقوط و شکست قیمت ها در بازار می باشد.استراتژی فرار Bollinger Bands

دو نمونه از استراتژی های Bollinger Bands برای سرمایه گذاران و تاجران حرفه ای:

الف: استراتژی فرار Bollinger Bands:

نوعی ترند بلند مدت در این استراتژی وجود دارد که عملکرد آن چندان ساده به نظر نمی آید.

• درصورتی که اسنداد قبلی در وضعیت بند بالایی قرار دارد، ترند بلند مدت را انتخاب کنید.( عکس این شرایط را نیز امتحان کنید.)

بر اساس جدول و چارت موجود از سال 2016 می توان به این نتیجه رسید که خط downtrend در اکثر زمان ها ثابت و یکسان بوده است. در این جدول یک گونه سیگنال انحرافی مبنی بر افزایش فروش وجود داشت که بعد از گذشت زمان از جدول و چرت مربوط به Bollinger Bands حذف می شود.

بر اساس آنالیز Bollinger Bands میزان موفقیت و بازدهی اقتصادی زمانی ایجاد می شود که میزان فروش از خرید بیش تر شود. از طرفی میزان سود در برابر ضرر نسبت بیش تری را داشته باشد. با استفاده از Bollinger Bands و با درنظر گرفتن مشخصه ی زمان می توان به این نتیجه رسید که رعایت بازه ی زمانی در انجام فعالیت های مالی و مربوط به بازار مسیله ای بسیار مهم و حیاتی است.

ب: استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی

بر اساس یک نمونه از چارت های مرتبط به Bollinger Bands که در شاخه ی ارزهای یورو و دلار می باشد، مشخصه هایی مانند RSI نیز رعایت می شود. تنظیمات کلی و ابتدایی برای Meta Trader 4 برای هردو اندیکاتورها لحاظ شده است.

با توجه به این چارت، اکثر جریانات در بخش بالا وجود دارد. Bollinger Bands توضیح دقیق و کاملا مشخصی درباره ی عملکرد بازار و فعالیت قیمت ها نشان نمی دهد. این اقدامات صرفا نسبی و حدودی می باشد. عدم وجود دانش و سیستمی مشخص درباره ی عملکرد بازار یکی دیگر از دلایلی است که این ابزار را به گزینه ای مناسب برای شناسایی و استفاده نسبی از عملکرد و شرایط بازار به ما می دهد.

این نمونه از اندیکاتورها برای بازارهایی که میزان ریسک نسبتا بالایی دارد می تواند مناسب باشد. این موضوع را نباید فراموش کرد که این اندیکاتور به دقت کامل نمی تواند شرایط ریسکی و خطرناک را پیش بینی کند. همچنین بسیاری از افراد به لطف این اندیکاتور، میزان مشکل و خطرات موجود در بازار را شناسایی کرده و در شرایط موردنیاز نسبت به سرمایه گذاری و انتخاب راهی مناسب برای افزایش میزان برد و موفقیت می توانند به راحتی اقدام کنند.

سیگنال خرید و سیگنال فروش:

جدا از ارزیابی های بالا و پایین نسبی، چند نمونه سیگنال وجود دارد که بر اساس میزان قیمت سهام و میزان بازخورد آن ها با بند ها ایجاد می شود. به عنوان مثال هنگامی که سیگنال ها به سمت خط بالا حرکت می کند، این سیگنال بعنوان یک سیگنال فروش می باشد.

همچنین درصورتی که سیگنال ها در ناحیه ی S&P قرار بگیرند می توان به این نتیجه رسید که سیگنال های موردنظر نشانه ای از خرید را به سرمایه گذاران و افراد فعال در این حوزه نشان می دهند.

کلام آخر:

با وجود این که هر سیستم مشکلات و نقص های خاص خود را دارد Bollinger Bands توانسته یکی از برترین ابزارهای مناسب برای پیگیری و پیش بینی وضعیت آتی بازار باشد. از طرفی Bollinger Bands می تواند برای بازارهای کوتاه مدت بسیار مناسب باشد. به لطف این ابزار می توان با شناسایی وضعیت بازار نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارزهای خود در زمان مناسب، از سود مطلوبی برخوردار شویم.

فیلتر اندیکاتور باند بولینگر

یکی از بهترین ابزارها در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان خرید و فروش سهم، بهره‌گیری از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) می‌باشد. این اندیکاتور در بازارهایی با روند نوسانی و رنج بسیار عالی کار می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از فیلترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهید. در ادامه به نحوه استفاده از این ابزار ترکیبی، خواهیم پرداخت.

اندیکاتور باند بولینگر در بورس

در اندیکاتور باند بولینگر، 3 باند جدا از هم (یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده و همچنین 2 انحراف معیار از آن)، تشکیل‌دهنده‌ این اندیکاتور هستند. تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در فضای بین سقف و کف باند، از کارآمدترین خروجی‌ این اندیکاتور می‌باشد.

فیلترنویسی با اندیکاتور باند بولینگر

در اندیکاتور باند بولینگر اتفاقات و حالاتی وجود دارد که نشان از رشد و یا کاهش دارند و به نوعی سیگنال تلقی می‌شوند. از تکنیک و ابزار فیلترنویسی می‌توانید برای پیدا کردن سهم‌هایی که اتفاقاتی خاص در باند بولینگر برایشان رقم خورده است را بیابید و معاملات‌شان را برای ورود یا خروج از سهم، زیر نظر داشته باشید. در ادامه با فیلترهایی که در این اندیکاتور وجود دارند آشنا خواهید شد:

فیلتر سهم‌هایی که بولینگر باند را از باند پایینی و از باند بالایی قطع کردن

یکی از سیگنال‌هایی که می‌توانید از باند بولینگر دریافت کنید که روند صعودی و نزولی را تایید می‌کند، قطع شدن باند بالا و پایین توسط کندل‌هاای قیمتی است. به‌طوری که اگر این کندل‌ها باند بالا را قطع کنند، سیگنال خرید و اگر باند پایین را قطع کنند، سیگنال فروش صادر می‌شود. برای دریافت این سیگنال‌ها می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید:

true==function()
var CalculateBollingerBands =function(period,factor)

var total_average = 0;

var day=[ih].length-i-1; total_average += [ih][day].PClosing; if (i >= period - 1)
var total_bollinger = 0;
var average = total_average / period;

for (var x = i; x > (i - period); x--)
var xday=[ih].length-x-1;
total_bollinger += Math.pow([ih][xday].PClosing - average, 2);
>

var stdev = Math.pow(total_bollinger / period,0.5);

[ih][day].BollingerAverage= average;
[ih][day].BollingerTop= average + factor * stdev;
[ih][day].BollingerBottom= average - factor * stdev;

total_average -= [ih][60-1 - (i - period + 1)].PClosing;
>
>
>;

فیلتر کراس بولینگر باند توسط کندل‌‌های رو به بالا

از این فیلتر فقط برای تشخیص سیگنال‌های خرید بهره ببرید. اگر در پرتفوی خود نقد هستید و به‌دنبال نمادهایی می‌گردید تا در بهترین فرصت به آن ورود کنید، فیلتر زیر بهترین گزینه است:
true==function()

var per1=20
var per2=2
var dlen = 60
var xb=0
var yb=0
var dle=0
var i=0;j=0
var sum=0
var sqo=0
var pw=0
var midc = 0
for(xb=0;xb0)
yb++
>else<>
>
dle=yb
var op=[];op.length=dle
var mx=[];mx.length=dle
var mn=[];mn.length=dle
var cls=[];cls.length=dle
var midl=[];midl.length=dle
var std=[];std.length=dle
var upb=[];upb.length=dle
var lwb=[];lwb.length=dle
var ipb=[];ipb.length=dle
var imb=[];imb.length=dle
j=dle+1
for(xb=0;xb0)
j--;
op[j]=[ih][xb].PriceFirst
mx[j]=[ih][xb].PriceMax
mn[j]=[ih][xb].PriceMin
cls[j]=[ih][xb].PDrCotVal
>else<>
>
midc=(mx[dle]+mn[dle])/2
for(xb=per1;xb<=dle;xb++)
sum=0
for(yb=xb-per1+1;yb<=xb;yb++)
sum+=cls[yb]
>
midl[xb]=sum/per1
sum=0
for(yb=xb-per1+1;yb<=xb;yb++)
pw=Math.abs(cls[yb]-midl[xb])
sum+=Math.pow(pw,2)
>
sqo=sum/per1
std[xb]=Math.sqrt(sqo)
std[xb]=Math.round(std[xb]*100)/100
upb[xb]=midl[xb]+(per2*std[xb])
upb[xb]=Math.round(upb[xb]*100)/100
lwb[xb]=midl[xb]-(per2*std[xb])
lwb[xb]=Math.round(lwb[xb]*100)/100
ipb[xb]=midl[xb]+(std[xb])
ipb[xb]=Math.round(ipb[xb]*100)/100
imb[xb]=midl[xb]-(std[xb])
imb[xb]=Math.round(imb[xb]*100)/100
>
if(mx[dle-1]=lwb[dle])
(cfield0)=lwb[dle]
(cfield1)=midl[dle]
(cfield2)=upb[dle]
return true
>elsereturn false
>
>
();

فیلتر فشردگی باند بولینگر

هنگامی که قیمت در یک بازه کوچک بین ۲ باند محدود شده باشد و در آن محدوده‌ی کوچک نوسان کند، می‌توانید انتظار شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی را داشته باشید. بعد از این نوسانات اگر کندل‌ها از بالا بیرون روند، باید انتظار حرکت تند صعودی را داشته باشید و اگر هم از باند پایین خارج شده باشند، باید انتظار روند کاهشی را داشته باشید. برای اطلاع از این شرایط می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید:

function STDV(day, start) var sum = 0;
for (var i = start; i < day + start; i++) sum += [ih][i].PDrCotVal;
>
var avg = sum / day;
var sum2 = 0;
for (var i = start; i < day + start; i++) sum2 += Math.pow([ih][i].PDrCotVal - avg, 2);
>
var avg2 = sum2 / day;
var STDV = Math.sqrt(avg2);
return STDV;
>
function bollinger(day, start, coefficient) var sum = 0;
for (var i = start; i < start + day; i++) sum += [ih][i].PDrCotVal;
>
var avg = sum / day;
var stdv = STDV(day,start);
var middleband = avg;
var upperband = middleband + (stdv * coefficient);
var lowerband = middleband - (stdv * coefficient);
return [lowerband, middleband, upperband];
>

جمع‌بندی

اتکا به اندیکاتور باند بولینگ در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به سودآوری بیشتری برای شما منجر شود. سیگنال‌های خرید و فروش صادر شده از این اندیکاتور بسیار دقیق هستند. برای دریافت این سیگنال‌ها نیاز به استفاده از فیلترنویسی دارید تا این نقاط حساس را مشخص کرده و نمادهایی که دارای آن شرایط بودند را تشخیص دهید. در این مقاله با اصلی‌ترین و کارآمدترین این فیلترها در اندیکاتور باند بولینگر آشنا شدید. برای یادگیری سایر تکنیک‌های تحلیلی، با ما همراه باشید.

«کانال‌های کلتنر»، راه موفقیت در تشخیص صحیح بازار

اگر به دنبال کسب موفقیت روزانه در زندگی تجاری خود هستید، بهتر است به سراغ استراتژی تعیین شده از سوی شاخص کلتنر (Keltner) بروید. با توجه به شرایط بازار فارکس که دائما در حال تغییر است، سیستم کانال کلتنر می‌تواند به سود آوری بیشتر برای شما کمک کند و از این روش برای استفاده در ارزهای دیجیتال می توانید استفاده نمایید.

در نوشتار حاضر بر آن هستیم تا روش استفاده قدم به قدم از استراتژی تجاری کلتنر را به شما آموزش دهیم. اعتقاد ما این است که در صورت موفقیت شما در یادگیری این استراتژی، مطمئنا در حرفه خود موفق خواهید شد. به محض اینکه پایه و اساس کلتنر را فرا بگیرید، موفق به اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر و مطمئن تر خواهید شد.

البته شاخصه‌های این استراتژی ها می بایست با شاخصه های فنی نیز انطباق داشته باشند. اکنون به دنبال این هستیم که بدانیم چگونه باید با کانال‌ها کلتنر به مبادله تجاری پرداخت و این کانال‌ها چگونه به شما کمک خواهند کرد تا شکل تجارت خود را تغییر دهید.

چگونه می توان با کانال‌های کلتنر تجارت کرد؟

کانال کلتنر یک شاخصه فنی است که در طبقه «شاخص های پاکت نامه ای» قرار دارند. این کانال‌ها در حقیقت نوعی کانال دینامیک به حساب می آیند که در بر گیرنده بازه قیمت در یک محدوده مشخص هستند.

کانال‌های کلتنر یک شاخص فرار بوده که شامل یک معدل تعریفی بوده که حدود حد اقلی و حد اکثری بر مبنای آن تنظیم می شوند.

این کانال‌ها به شما کمک می کند تا بتوانید میزان فراریت بازار را سنجیده، گرایش فعلی آن را ارزیابی کرده و همچنین توسعه فعالیت‌های تجاری مختلف، عقب نشینی‌ها و برگشت‌ها را به شما نشان می‌دهد. همچنین می‌توانید با کمک کانال های کلتنر وارد یک فعالیت تجاری شده و یا از آن خارج شوید.

کانال کلتنر ایجاد شده توسط استراتژی فرار Bollinger Bands شما اساسا نوعی شاخص پاکتی از قیمت را برای شما فراهم کرده که ساز و کار آن شباهت بسیاری به شاخص بولینگر بندز (Bollinger Bands) دارد. تفاوت میان این دو شاخص آنجاست که کانال های کلتنر بر اساس ATR یا همان بازه متوسط صحیح کار می کند؛ درحالیکه بولینگر برندز بر اصل انحراف معیار مبتنی است.

اگر بخواهید اطلاعات فنی بیشتری در خصوص این کانال ها کسب کرده و اصول ریاضی شاخص فراریت را متوجه شوید، می توانید به فرمول زیر مراجعه کنید:

• باند میانی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره
• پاکت بالایی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR
• پاکت پایینی= ارزش متوسط تعریفی تحرک در استراتژی فرار Bollinger Bands ۲۰ دوره + ارزش تکثیری ATR

چگونگی تفسیر شاخص فراریت کلتنر

در دوره های زمانی مختلف، زمانی که قیمت به بخش پاکت بالایی رسیده و باند بالایی نیز حرکت به سمت بالا را نشان می دهد، این نشان دهنده روند صعودی قدرتمند است. به عبارت دیگر، قیمت به طور مداوم در امتداد نوار بالایی در حال پیشروی است.

سیستم کانال کلتنر

زمانی که باندهای کلتنر به صورت صاف بوده و به شکل افقی در حال حرکت است، این به معنای ثبات قیمت ها در بازار است. در حقیقت قیمت ها در این حال بین پاکت بالایی و پایینی و آن هم بدون به جای گذاشتن الگویی ثابت، در حال حرکت است.

چگونه با استفاده از کانال‌های کلتنر تجارت کنیم

یکی دیگر از اپلیکیشن های ملی تجاری که می‌تواند از شاخص کانال کلتنر منشاء بگیرد، امکان اندازی گیری تغییر جهت حرکت منحنی است. شاخص کانال کلتنر منبع مناسب اطلاعاتی برای تشخیص حرکت نمودار به سمت پایین یا همان عقب نشینی بازار است.

اکنون، پیش از ارائه هر گونه توضیح اضافی در این خصوص، یک قلم و کاغذ برداشته و قوانین استراتژی غربالگری را یادداشت نمایید. در نوشتار حاضر، می خواهیم به عنوان یک خریدار از سیستم کلتنر استفاده کنیم.

سیستم کانال کلتنر

بازار فارکس از یک ضرب آهنگ طبیعی برخوردار است که همین مساله منجر به حرکت نوسانی بازار به سمت ثبات بیشتر و یا بر عکس خواهد شد. اما به هر حال باز هم شما با پاره‌ای از انواع نوسانات مواجه هستید که ثبات بازار را بر هم می‌زند. اینجا همان جایی است که سیستم کرتنل به کمک شما آمده تا به یک تاجر موفق بدل شوید.

شاخ کانال کلتنر ابزاری بسیار مناسب به حساب می‌آید. اما زمانی بهینه شده و راندمان آن بالاتر می رود که با شاخص‌های دیگر تلفیق شود.

از آنجاکه شاخص کانال کلتنر ماهیتا کند است، ما می‌توانیم از ابزاری ثانویه مانند شاخص ADX جهت تاثیر گذاری بیشتر استفاده کنیم. این دو شاخص به کمک یکدیگر به ما کمک می‌کنند تا افول شدید بازار را تشخیص دهیم.

با استفاده از ADX می‌توانیم قدرت شکست بازار را نیز اندازه گیری کنیم. به طور کلی، خوانش ADX بالای ۲۰ سطح، آغاز روند صعودی / نزولی است. هر گونه خوانش زیر ۲۰ سیگنال یک دوره ادغام است.

ADX باید ادامه یابد تا نشان دهد که روند پیشرفت بازار با قدرت پیش می‌رود. هنگامی که کانال کلتنر همراه با شاخص ADX مورد استفاده قرار گیرد، می‌توانید روند توقف تجاری را نیز به صورت دقیق تشخیص دهید.

تعیین محدوده تجاری بازارها با استفاده از کانال کلتنر

می‌توانید از تفاوت در نحوه استفاده از سیستم کانال Keltner در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده کنید. قیمت‌ها در واقع هیچگاه به باندهای بالایی و پایینی نمی‌رسند و همواره بین پاکت های بالایی و پایینی در حرکت هستند. زمانیکه بازار متغیر و بی ثبات است، شما شاهد خواهید بود که قیمت‌ها به یکباره سقوط می‌کنند. اما عمدتا در بازار با ثبات، قیمت ها در باند میانی به سر می برند.

توجه داشته باشید که هنگام بروز بی ثباتی در رفتار بازار، حتما باید از یک شاخص فنی دیگر نیز در کنار کلتنر استفاده کنید تا بتوانید ارزیابی صحیحی از بازار داشته و بخش های سود آور را تشخیص دهید.

از آنجاکه فارکس عمده وقت خود یعنی حدود ۷۰ درصد از زمان خود را صرف حفظ ثبات بازار می‌کند، لازم است که یک استراتژی تجاری مناسب برای عرضه در این بازار داشته باشید.

برای طیف وسیعی از فعالیتهای تجاری، ما مایل به استفاده از کانال کلتنر در تلفیق با یک شاخص RSI دو زمانه هستیم. هنگام تلفیق این دو شاخص، می‌توانیم نقاط بالا و پایین نمودار را با محاسبه دقیق تری تعیین کرده و درصد خطای خود را کاهش دهیم.

در ادامه به برخی قوانین استفاده از کلتنر اشاره خواهیم کرد که شما را به سمت اتخاذ بهترین تصمیات تجاری سوق می دهند:

• پاکت‌های کلتنر برای حفظ ثبات باید به صورت صاف و خطی در آیند
• قیمت‌ها باید پایین تر از سطح باند میانی حرکت کنند
• از دست دادن توقف محافظت می تواند در طرف دیگر باند کلتنر پنهان شود.
• برای دستیابی به سود بلند مدت در بازار، لازم است تا شاخص RSI شما به ۹۰ برسد

عقب نشینی تجاری با استفاده از کلتنر

بازاریابی تجاری موفق می‌تواند تنها با وجود یک روند قوی در بازار حاصل شود. با استفاده از شاخص کانال کلتنر می‌توانیم بررسی کنیم که چگونه قیمت در اطراف پاکت‌های بالایی و پایین تر حرکت می‌کند، تا از این طریق بتوانیم رفتار بازار و قدرت گرایش آن را تشخیص دهیم.

همانطور که متوجه شدید، هنگامیکه قیمت‌ها به یکی از دو باند نزدیک شده و یا به سمت یکی از آنها می خزد، شاهد گرایشی قوی در بازار خواهیم بود.

اما در مجموع برای زمان بندی بهتر انجام فعالیت های تجاری، می‌توانیم از شاخص Stochastic RSI در تلفیق با شاخص کلتنر استفاده کنیم تا تاثیر گذاری ارزیابی‌مان بهتر شود.