سیگنالهای تصادفی Stochastic

Stoch RSI = (RSI کنونی - کمترین RSI) / (بالاترین RSI - کمترین RSI)

Stochastic RSI چیست

Stochastic RSI یا به طور خلاصه StokRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به شناسایی روندهای فعلی بازار کمک میکند و همچنین نشان دهنده خرید بیش از حد دارایی است. همانطور که از نامش پیداست ، StokRSI از شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) مشتق شده است. نوعی اسیلاتور است ، یعنی در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StokRSI اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب “New Technical Trader” نوشته Stanley Kroll و Tushar Chande شرح داده شد. اغلب توسط کارگزاران سهام استفاده می شود. اما می تواند در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس یا رمزارزها نیز اعمال شود.

StokRSI چگونه کار می کند؟

یک مقدار عددی است که در محدوده ۰-۱ در اطراف خط مرکزی (۰٫۵) در نوسان است. با این حال ، نسخه های اصلاح شده StokRSI نیز وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می کنند تا مقادیر به جای ۰-۱ در محدوده ۰-۱۰۰ باشند. همچنین اغلب برای بررسی میانگین متحرک ساده ۳ روزه (SMA) استفاده می شود که به عنوان یک خط سیگنال همراه با خط StockRSI عمل می کند.

زمان در StokRSI

اسلات های زمانی را می توان به روز ، ساعت یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر بسیار متفاوت است. (با توجه به مشخصات و استراتژی های آنها). در عین حال ، می توان تعداد فواصل زمانی را کم و زیاد کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت شناسایی شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، برخی از اشکال نمودار StockRSI از مقادیر ۰ تا ۱۰۰ به جای ۰-۱ استفاده می کنند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای ۰٫۵ ، ۵۰ است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد معمول در ۰٫۸ مشاهده می شود در ۸۰ ، و سیگنال فروش بیش از حد در ۲۰ به جای ۰٫۲٫ در تنظیم ۰-۱۰۰ ، نمودارها ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما ملاحظات عملی آنها اساساً یکسان است.

چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

شاخص های StockRSI مهمترین و معنی دارترین ارزیابی ها را در محدوده پایین و بالایی دامنه خود ارائه می دهند. بنابراین ، کاربرد اصلی این شاخص شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت ها است. یعنی مقدار ۰٫۲ یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که ارزش ۰٫۸ به بالا احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این ، مقادیر نزدیک به خط مرکزی می توانند اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، اگر خط مرکزی به عنوان پشتیبانی عمل کند و StockRSI به طور ثابت در بالای خط ۰٫۵ حرکت کند ، این ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد ، به خصوص اگر خطوط به سمت ۰٫۸ حرکت کنند. به همین ترتیب ، اگر میزان قرائت به طور مداوم زیر ۰٫۵ باشد و به سمت ۰٫۲ گرایش داشته باشد ، این ممکن است روند نزولی یا نزولی را نشان دهد.

StockRSI در مقابل RSI

StockRSI و RSI برای شناسایی معاملات و همچنین شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را برای معامله گران آسان می کند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد مقیاسی است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییر قیمت دارایی در یک بازه زمانی (دوره) مشخص استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که دارای سیگنال های معاملاتی کمی است. تطبیق فرمول نوسان ساز تصادفی با استاندارد RSI امکان ایجاد یک شاخص با دقت بالاتر ، StockRSI را فراهم می کند. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است. و این فرصت بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا روند بازار و نقاط بالقوه معاملات را دریابند.

نسبت به سرعت بالاتر و حرکات بازار حساسیت بیشتری دارد. به همین دلیل است که Stochastic RSI می تواند برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران هم در تحلیل بلند مدت و هم در کوتاه مدت بسیار مفید باشد. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است. به همین دلیل است که برای اعتبار سنجی سیگنالهای خود باید از StockRSI همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.

Stochastic RSI چیست؟ چگونه در Binance کار می کند

Stochastic RSI یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 در محدوده 0 تا 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن یک دارایی را به همراه بالاترین و کمترین امتیاز آن در یک دوره تعیین شده در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

Stoch RSI = (RSI کنونی - کمترین RSI) / (بالاترین RSI - کمترین RSI)

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس جدول زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر به طور قابل توجهی متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها). همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، وقتی خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از 0.5 می شوند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی باشد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو شاخص های نوسان ساز نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط احتمالی معکوس را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI سیگنالهای تصادفی Stochastic استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های معاملاتی آنها را افزایش می دهد کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند (سیگنال های غلط ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک SMA 3 روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد - هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.

Stochastic RSI چیست

Stochastic RSI یا به طور خلاصه StokRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به شناسایی روندهای فعلی بازار کمک میکند و همچنین نشان دهنده خرید بیش از حد دارایی است. همانطور که از نامش پیداست ، StokRSI از شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) مشتق شده است. نوعی اسیلاتور است ، یعنی در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StokRSI اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب “New Technical Trader” نوشته Stanley Kroll و Tushar Chande شرح داده شد. اغلب توسط کارگزاران سهام استفاده می شود. اما می تواند در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس یا رمزارزها نیز اعمال شود.

StokRSI چگونه کار می کند؟

یک مقدار عددی است که در محدوده ۰-۱ در اطراف خط مرکزی (۰٫۵) در نوسان است. با این حال ، نسخه های اصلاح شده StokRSI نیز وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می کنند تا مقادیر به جای ۰-۱ در محدوده ۰-۱۰۰ باشند. همچنین اغلب برای بررسی میانگین متحرک ساده ۳ روزه (SMA) استفاده می شود که به عنوان یک خط سیگنال همراه با خط StockRSI عمل می کند.

زمان در StokRSI

اسلات های زمانی را می توان به روز ، ساعت یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر بسیار متفاوت است. (با توجه به مشخصات و استراتژی های آنها). در عین حال ، می توان تعداد فواصل زمانی را کم و زیاد کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت شناسایی شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، برخی از اشکال نمودار StockRSI از مقادیر ۰ تا ۱۰۰ به جای ۰-۱ استفاده می کنند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای ۰٫۵ ، ۵۰ است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد معمول در ۰٫۸ مشاهده می شود در ۸۰ ، و سیگنال فروش بیش از حد در ۲۰ به جای ۰٫۲٫ در تنظیم ۰-۱۰۰ ، نمودارها ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما ملاحظات عملی آنها اساساً یکسان است.

چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

شاخص های StockRSI مهمترین و معنی دارترین ارزیابی ها را در محدوده پایین و بالایی دامنه خود ارائه می دهند. بنابراین ، کاربرد اصلی این شاخص شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت ها است. یعنی مقدار ۰٫۲ یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که ارزش ۰٫۸ به بالا احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این ، مقادیر نزدیک به خط مرکزی می توانند اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، اگر خط مرکزی به عنوان پشتیبانی عمل کند و StockRSI به طور ثابت در بالای خط ۰٫۵ حرکت کند ، این ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد ، به خصوص اگر خطوط به سمت ۰٫۸ حرکت کنند. به همین ترتیب ، اگر میزان قرائت به طور مداوم زیر ۰٫۵ باشد و به سمت ۰٫۲ گرایش داشته باشد ، این ممکن است روند نزولی یا نزولی را نشان دهد.

StockRSI در مقابل RSI

StockRSI و RSI برای شناسایی معاملات و همچنین شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را برای معامله گران آسان می کند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد مقیاسی است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییر قیمت دارایی در یک بازه زمانی (دوره) مشخص استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که دارای سیگنال های معاملاتی کمی است. تطبیق فرمول نوسان ساز تصادفی با استاندارد RSI امکان ایجاد یک شاخص با دقت بالاتر ، StockRSI را فراهم می کند. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است. و این فرصت بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا روند بازار و نقاط بالقوه معاملات را دریابند.

نسبت به سرعت بالاتر و حرکات بازار حساسیت بیشتری دارد. به همین دلیل است که Stochastic RSI می تواند برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران هم در تحلیل بلند مدت و هم در کوتاه مدت بسیار مفید باشد. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است. به همین دلیل است که برای اعتبار سنجی سیگنالهای خود باید از StockRSI همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.

بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی (Divergence)

بسیاری از معامله گران یا از اهمیت واگرایی بی اطلاع هستند یا نمی توانند مفهوم واگرایی را با استفاده از اندیکاتورها به طور دقیق اعمال کنند. واگرایی ها توسط معامله گران و در تلاش برای تعیین اینکه آیا روند ضعیف تر می شود استفاده می شود که ممکن است منجر به معکوس شدن یا ادامه روند شود. اگر می خواهید یک معامله گر یا سرمایه گذار موفق شوید، باید یاد بگیرید که چگونه واگرایی را مانند یک حرفه ای تشخیص دهید و معامله کنید. قبل از اینکه به بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی بپردازیم، مروری بر مفهوم واگرایی خواهیم داشت.

واگرایی چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی (یک اندیکاتور) یا برخلاف سایر داده ها حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

دونوع واگرایی مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان می دهد که حرکت بالاتر در قیمت دارایی و واگرایی منفی نشان می دهد که حرکت پایین تر در دارایی امکان پذیر است.

چند نکته درمورد واگرایی وجود دارد:

• واگرایی می تواند بین قیمت یک دارایی و تقریباً هر شاخص یا داده فنی یا اساسی رخ دهد. اگرچه، زمانی که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور فنی حرکت می کند، معمولاً از واگرایی توسط معامله گران فنی استفاده می شود.
• سیگنال های واگرایی مثبت قیمت نشان دهنده این است که بازار می تواند به زودی شروع به صعود کند و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند، اما یک شاخص فنی بالاتر می‌رود یا سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهد.
• واگرایی منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر می‌رود اما یک اندیکاتور فنی پایین‌تر می‌رود یا سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهد.
• نباید به طور انحصاری به واگرایی تکیه کرد، زیرا سیگنال های ترید را به موقع ارائه نمی دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی بدون تغییر قیمت ادامه یابد.

اما حالا که با مفهوم واگرایی آشنا شدیم، چگونه واگرایی را شناسایی و برمبنای تشخیص آن معامله کنیم؟ بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی کدام هستند؟ در ادامه به اندیکاتورهایی اشاره می کنیم که به عنوان بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی شناخته می شوند.

بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index یک شاخص قدرتمند و یکی از قابل اعتمادترین نوسانگرها (در صورت استفاده صحیح) است. شاخص قدرت نسبی برای جستجوی واگرایی بین RSI و قیمت سهام است. معامله گران RSI را به دلیل دقت آن، یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می دانند.

• با دو سطح اضافی (70 و 30) وارد محدوده 0 تا 100 می شود.
• RSI فقط کندل های سفید و سیاه و بدون سایه (شدو) را نشان می دهد.
• در صورتی که بازار به سمت پایین می رود، کندل ها معمولاً سیاه هستند، جهت رو به بالا با کندل های سفید به تصویر کشیده می شود.

فرمول ساده RSI به شرح زیر است:

(RSI = Σ white candles / Σ black candles x 100%)

اندیکاتور شاخص کانال کامودیتی(CCI)

یکی دیگر از اندیکاتورهای عالی برای معاملات واگرایی، CCI است. اندیکاتور کانال کامودیتی یا Commodity channel index یک نوسانگر است که در تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری تغییرات قیمت سهام از میانگین آماری استفاده می شود. دو روش اصلی توسط معامله گران برای تفسیر شاخص کانال کامودیتی به دنبال واگرایی و به عنوان یک شاخص خرید یا فروش مورد استفاده قرار می گیرد. دونالد لمبرت این ابزار را با قیمت معمولی و متوسط ساده پایه گذاری کرد.

• قیمت معمولی (حداکثر + حداقل + قیمت بسته) ÷ 3 است.
• در این روش میانگین متوسط قیمت نسبت به قیمت بسته کمتر معقول است، بنابراین از زمانی که یک روند ضعیف تر یا بسته می شود، اطلاع می دهد.
• نماهای CCI بین 100- و 100+ در نوسان هستند.
• اگر خط کمتر از 100- باشد، به این معنی است که، برای مثال، یک سهم بیش از حد فروخته شده و قیمت آن رشد خواهد کرد.
• اگر خط بالای 100+ باشد، یک سهم بیش از حد خرید شده و قیمت آن پایین تر می شود.

اندیکاتور حجم متوازن (OBV)

یکی دیگر از ابزارهای مفید برای تشخیص واگرایی ها، اندیکاتور حجم متوازن است که حجم را به تغییر قیمت مرتبط می کند. obv یا On-balance volume نشان می‌دهد که آیا حجم بازار به سمت یک اوراق بهادار می‌رود یا از آن خارج می‌شود یا زمانی که حرکت قیمت توسط obv تأیید نمی‌شود، واگرایی سهام رخ می‌دهد. از obv عمدتاً برای واگرایی های منظم استفاده می شود.

OBV یک اندیکاتور معاملاتی فنی است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند. جوزف گرانویل برای اولین بار متریک OBV را برای سود بازار سهام در سال 1963 توسعه داد. گرانویل معتقد بود که حجم، نیروی کلیدی پشت بازارها است و OBV را طوری طراحی کرد که پیش‌بینی کند چه زمانی حرکت‌های عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم اتفاق می‌افتد. او معتقد بود که وقتی حجم بدون تغییر قابل توجهی در قیمت سهام به شدت افزایش می یابد، قیمت در نهایت به سمت بالا صعود یا به سمت پایین سقوط می کند.

اندیکاتور تصادفی (Stochastic)

اندیکاتور تصادفی یا Stochastic، یک اندیکاتور عالی در تعیین واگرایی ها است. این نوع اندیکاتور نسبتی از قیمت نزدیک فعلی را به حداکثر یا حداقل در بازه زمانی تعیین شده در نمودار نشان می دهد. 3 نوع تصادفی وجود دارد: سریع، آهسته و کامل. این اندیکاتور در دوره غیر روند کاملاً کار می کند.

اندیکاتور جریان پول (MFI)

از اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index) برای تشخیص واگرایی ها استفاده می کنند. این شاخص قدرت جریان پول در داخل و خارج از یک اوراق بهادار یا سهام را اندازه گیری می کند، شاخص جریان پول با شاخص قدرت نسبی مرتبط است اما با یک چرخش، در حالی که RSI فقط قیمت جریان پول را نیز در بر می گیرد. این اندیکاتور حجم را در خود جای می دهد، به همین دلیل شاخص جریان پول در تشخیص واگرایی ها عالی است، زیرا یک مزیت بزرگ نیز دارد که شامل حجم می شود.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می‌تواند سیگنال‌های واگرایی مناسبی تولید کند. اندیکاتورهای مومنتوم در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال برای اندازه گیری سرعت قیمت ها در یک بازه زمانی خاص به منظور ورود و خروج در معامله در لحظه مناسب، عالی هستند. معامله گران قصد دارند زمانی که مومنتوم در حال افزایش است بتوانند وارد شوند، (که نشان می دهد بازار و معامله گران به روند فعلی اعتماد زیادی دارند). یا قصد دارند زمانی که مومنتوم در حال کاهش است، بتوانند خارج شوند، (که نشان‌دهنده عدم اطمینان معامله‌گران است)، زیرا آنها شانس تعقیب قیمت را دوباره ارزیابی می‌کنند.

اندیکاتورهای مومنتوم می توانند بهترین لحظه را برای انجام معامله، خرید یا فروش با شانس بالاتری که بازار به نفع شما حرکت کند را نشان دهد. آنها همچنین می توانند به شما بگویند که چه زمانی حرکت روند ضعیف می شود و شما می توانید از این اطلاعات برای کسب سود یا تنظیم مجدد توقف های انتهایی خود استفاده کنید.

اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک (MACD)

در نهایت MACD یا Moving Average Convergence/Divergence احتمالاً پر استفاده ترین و یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی توسط معامله گران است. این نوع اندیکاتور می تواند مبنایی برای کل سیستم معاملاتی باشد. جهت بازار را با استفاده از میانگین های متحرک نشان می دهد و فاصله بین آنها را محاسبه می کند. در این اندیکاتور هنگامی که خط از علامت صفر به سمت بالا عبور می کند، سیگنالی برای خرید وجود دارد، اگر نزولی باشد، پس از معامله واگرایی، فروش قدم درستی خواهد بود.

معامله گران توجه زیادی به بازار نزولی یا صعودی ثابت دارند (زمانی که MACD زیر یا بالای صفر است)، زیرا زمان بهتری برای اقدام است.

در انتها نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که هنگام استفاده از تایم فریم های بالاتر، واگرایی ها قابل اطمینان تر هستند، سیگنالی که در نمودار 4 ساعته یا نمودار روزانه تولید می شود قابل اعتمادتر از سیگنال تولید شده در نمودار 15 دقیقه ای است که در آن واگرایی ایجاد می شود. زیرا بازار به سرعت حرکت نمی‌کند و تعریف روندها آسان‌تر است، در تایم فریم های بالاتر شما الگوی در حال توسعه را مشاهده خواهید کرد و برای تصمیم‌گیری درست، زمان خواهید داشت.

از سوی دیگر یک سیگنالهای تصادفی Stochastic معامله گر ممکن است کارکردهایی را در میان منابع یک پلتفرم معاملاتی ببیند که هرگز فکر نمی کرد چنین توانایی هایی در مورد آنها داشته باشد و یا بینشی را ارائه دهد. اما باید توجه داشت که بهترین شاخص واگرایی وجود ندارد، هر یک از آنها مزایا و معایب خود را دارند. هر متخصص برای استراتژی خود بهترین را انتخاب می کند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ آشنایی، راهنمای استفاده و کاربردهای آن

لازمه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال و انجام معاملات ارزی درست، داشتن اطلاعات کافی و تحلیل و تجزیه رفتارهای بازار است. افراد متخصصی تحت عنوان تحلیلگران بازار ارز دیجیتال برای این کار وجود دارند. ضمن اینکه سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلفی وجود دارند که به تجزیه و تحلیل یک دارایی و رفتار آن در بازار می‌پردازد. اما چیزی که حائز اهمیت است، توانایی و تسلط شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای روی این داده‌ها است. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها، کمک شایانی در این زمینه به شما خواهد کرد.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) این توانایی را دارد که نرخ صعودی و نزولی یک دارایی را مشخص و ضعف یا قدرت قیمت یک ارز دیجیتال را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کند. تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا در روندهای صعودی، بازار را تشخیص دهند و فرصت خرید پیدا کنند. در ادامه این مقاله به سؤالاتی مثل اندیکاتور مومنتوم چیست و چه کاربردهایی دارد پاسخ خواهیم داد.

نگاهی به اندیکاتور مومنتوم

برای اینکه با مفهوم اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید، می‌توانید کمی به عقب برگردید و کلاس فیزیک دبیرستان خود را مرور کنید. در درس فیزیک از تکانه یا مومنتوم به عنوان معیاری برای حرکت یاد می‌شود. در بازار ارز دیجیتال نیز، اندیکاتور مومنتوم معیاری است که سرعت حرکت بازار را مشخص می‌کند.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که دارایی مورد نظرتان در چه سمتی حرکت می‌کند. به عبارت دیگر باید روند تغییر قیمت آن دارایی را در آینده بررسی کنید و متوجه شوید که آیا به سمت جلو به حرکت خود ادامه می‌دهد یا در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اندیکاتور مومنتوم به تریدرها کمک می‌کند تا درباره انرژی قیمت دارایی‌های مختلف برای حرکت اطلاعاتی کسب کنند.

مومنتوم به عنوان یکی از اندیکاتورهای کاربردی این قابلیت را دارد تا قدرت یا ضعف قیمت یک دارایی را مشخص کند. ضمن اینکه اگر تاریخ را بررسی کنید، متوجه خواهید شد که اندیکاتور مومنتوم در بازارهای صعودی بیشتر از بازارهای نزولی مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل این موضوع هم طولانی‌تر بودن بازارهای گاوی از بازارهای خرسی است.

برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور مومنتوم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که اندیکاتورها راهی برای درک بهتر فرمول‌های ریاضی هستند که به شکل خطی روی نمودارهای مختلف به نمایش درمی‌آیند. Momentum Indicator که با عبارت “MOM” نیز نمایش داده می‌شود، یک شاخص پیشرو است که قیمت گذشته و قیمت کنونی یک دارایی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال، می‌تواند میزان سقوط یا رشد قیمت یک دارایی را مشخص کند.

کاربردهای اندیکاتور مومنتوم

در بازار ارزهای دیجیتال نقاط مبهم زیادی وجود دارد که تریدرها و سرمایه گذاران سیگنالهای تصادفی Stochastic از هر تکنیکی استفاده می‌کنند تا این نقاط مبهم را برای خود شفاف سازی کنند. اندیکاتور مومنتوم به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال رمز ارزها، یکی از روش‌هایی است که به تریدرها کمک می‌کند تا نسبت به شرایط بازار و آینده ارز دیجیتال مورد نظر، دید بازتری داشته باشند. ضمن اینکه روش‌های مختلفی برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در معاملات ارزی وجود دارد که با آن‌ها آشنا خواهید شد.

واگرایی (Divergence)

یکی از مفاهیمی که در کنار تحلیل و بررسی اندیکاتور مومنتوم کاربرد زیادی دارد، واگرایی یا Divergence است که در دو نوع صعودی و نزولی اتفاق می‌افتد. زمانی که حرکت قیمت یک دارایی کاملا به سمت پایین باشد، اما پایین‌ترین نقطه روی اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت به سمت بالا باشد، شاهد یک واگرایی صعودی خواهیم بود. این شرایط نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت آن دارایی است. در نتیجه آن نیز شتاب پشت فروش کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر سیگنال خرید دریافت کردید، با توجه به این واگرایی صعودی می‌توانید آن را تأیید کنید.

این موضوع در شرایطی برعکس نیز صدق می‌کند. یعنی اگر بازار در شرایطی باشد که روند رشد قیمت یک دارایی صعودی باشد اما نقاط اوج اندیکاتور مومنتوم به سمت پایین حرکت کند، یک واگرایی نزولی رخ داده است. بنابراین اگر سیگنال‌های فروش دریافت کردید، می‌توانید با توجه به این واگرایی نزولی آن را تأیید کنید.

دنبال کردن خط روند (Riding the Trend)

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور مومنتوم سیگنالهای تصادفی Stochastic در دنبال کردن خط حرکت آن است که اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما با دقت در نمودار مورد نظر می‌توانید اطلاعات زیادی از نوسانات قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به دست آورید. برای مثال اگر خط مومنتوم به پایین‌ترین سطح خود برسد و پس از آن مجددا روند صعودی پیدا کند، متوجه خواهید شد که آینده بازار برای دارایی مورد نظر روند روبه‌رشدی خواهد داشت.

خرید و فروش در کف و سقف (Trading Extremes)

استراتژی جالب و مهمی که در مقابل دنبال کردن خط روند قرار دارد، استراتژی “Trading Extremes” است. در واقع زمانی که شما قصد داشته باشید دارایی خود را با بیشترین قیمت ممکن بفروشید یا با کم‌ترین قیمت ممکن دارایی مورد نظر را خریداری کنید، می‌توانید از این کاربرد اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید. البته نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که برای داشتن یک تحلیل درست از شرایط بازار، تنها به استفاده از یک اندیکاتور بسنده نکنید و اندیکاتورهای مختلف را برای کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

چگونگی تنظیمات و کاربری اندیکاتور مومنتوم

شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که ساختار اندیکاتور مومنتوم چیست و چگونه کار می‌کند؟ وظیفه اصلی این شاخص، تعیین شتاب قیمت یک دارایی است که آن را از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمتی همان دارایی مشخص می‌کند. به عبارتی می‌توان این گونه گفت که اندیکاتور مومنتوم اختلاف قیمت یک دارایی را در دوره زمانی مشخصی زیر نظر می‌گیرد و سیگنالهای تصادفی Stochastic سپس بر اساس آن، حرکت بازار را تخمین می‌زند.

برای آموزش اندیکاتور مومنتوم خوب است بدانید که خط مومنتوم به وسیله قیمت بسته شدن روز اول و روز آخر یک دارایی و دوره زمانی مورد نظر ایجاد می‌شود. اگر “M”را اندیکاتور مومنتوم، “V” را آخرین قیمت یک دارایی و “X” را دوره زمانی دلخواه در نظر بگیریم، فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر خواهد بود:

در همین راستا خوب است بدانید که اکثر نمودارهای موجود در صرافی‌ها و سایت‌های معتبر تحلیل ارزهای دیجیتال، اندیکاتور مومنتوم دارایی مورد نظر را در دوره‌های زمانی ۱۰ تا ۱۴ روزه نمایش می‌دهند. البته شما می‌توانید این دوره زمانی را تغییر دهید تا نتایج به دست آمده را با یکدیگر مقایسه کنید و تصمیم درستی بگیرید.

روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم

استفاده از اندیکاتور مومنتوم به دو روش کلی و در دو شرایط متفاوت امکان‌پذیر است:

• مستقل
• همراه با قیمت واگرایی

زمانی که قیمت یک دارایی برای مدت زمانی طولانی پایین می‌آید، شاخص‌ها به سطح فروش بیش از حد خواهند رسید. در چنین شرایطی می‌توان از روش مستقل استفاده کرد. علاوه بر این زمانی که قیمت یک دارایی به بالاترین حد خود برسد اما اندیکاتور این افزایش و رشد قیمت را نشان ندهد، یک واگرایی نزولی شکل می‌گیرد. در این شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم همراه با قیمت واگرایی و در راستای ایجاد سیگنال فروش خواهد بود.

نکته جالبی که وجود دارد این است که مفهوم مومنتوم را می‌توان به مفهوم لَختی یا اینرسی تشبیه کرد. در همین راستا می‌توان این گونه گفت که این شاخص تمایل افزایش قیمت ارزهای دیجیتالی را نشان می‌دهد که قیمت آن‌ها در گذشته نیز روندی صعودی داشته است. البته برعکس این موضوع نیز کاملا درست است و به همین منظور در شرایطی دیگر، تمایل کاهش قیمت یک ارز دیجیتالی را نمایش می‌دهد که قیمت آن در گذشته نیز روندی نزولی داشته است.

مفهوم جدید و جالبی که در اندیکاتور مومنتوم وجود دارد، امتیاز مومنتوم (Momentum Score) یا امتیاز حرکت سیستمی است. با توجه به این مفهوم، دارایی‌های مختلف بر اساس بازده کل (یک سال کامل) رتبه بندی می‌شوند و امتیاز کسب می‌کنند. بنابراین امتیاز و رتبه یک دارایی دقیقا بر اساس بازده کل آن در سال گذشته مشخص خواهد شد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

برای بررسی شتاب و سرعت قیمت یک دارایی در بازار، باید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کرد تا نتیجه قابل اعتمادی به دست بیاید. انواع اندیکاتورهایی که معامله گران و تحلیلگران می‌توانند از آن استفاده کنند، عبارت‌اند از:

1. میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)
2. نرخ تغییر (Rate of Change)
3. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)
4. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)
5. شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

میانگین متحرک واگرایی همگرایی دارای دو خط سیگنال و MACD است. زمانی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، سیگنال خرید و هنگامی که از بالای آن عبور کند سیگنال فروش ایجاد خواهد شد. نرخ تغییر یا ROC نیز نشان دهنده سرعت تغییر قیمت یک دارایی در یک زمان خاص است که به صورت نسبی بیان می‌شود. دارایی که نرخ تغییر مثبتی داشته باشد احتمالا قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد و در چنین شرایطی شاهد سیگنال خرید خواهیم بود. در ادامه به بررسی سه مورد از کاربردی‌ترین انواع اندیکاتورهای مومنتوم می‌پردازیم.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

یکی از انواع اندیکاتور مومنتوم، نوسانگر تصادفی است که تحلیلگران و معامله‌گران از آن برای مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌کنند. نوسانگر تصادفی بدون در نظر گرفتن حجم و قیمت یک دارایی در بازار، حرکت و سرعت آن را دنبال می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی کنند و نوسان آن بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. زمانی که اندیکاتور عدد بالای ۸۰ را نشان دهد، منطقه مورد نظر را به عنوان اشباع خرید و اگر عدد نهایی پایین‌تر از ۲۰ باشد، منطقه مورد نظر به عنوان منطقه اشباع فروش معرفی خواهد شد.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی به عنوان یکی دیگر از انواع اندیکاتور مومنتوم، معیاری برای مشاهده تغییرات قیمت یک دارایی و سرعت تغییر آن در یک بازه زمانی مشخص است که نوسان آن نیز بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار یا ADX به عنوان آخرین اندیکاتور مومنتوم به صورت کاملا گروهی و برای اندازه‌گیری حرکت قیمت یک دارایی و مشخص کردن جهت حرکت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار میانگین جهت دار معمولا عدد ۲۰ یا بالاتر از آن را نشان می‌دهد و زمانی که عدد به نمایش درآمده کمتر از ۲۰ باشد، بازار مورد نظر «بازار بدون جهت» نام خواهد گرفت.

موارد استفاده و مزایای استفاده از اندیکاتور مومنتوم

کاربران بازار ارز دیجیتال به کمک اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را بررسی کنند. علاوه بر این این اندیکاتورها سیگنال‌هایی به معامله‌گران ارائه می‌دهند که معمولا به کمک واگرایی ناشی از نوسانات قیمت شناسایی شده است. تریدرها نیز به کمک این سیگنال‌ها می‌توانند هنگام انجام معاملات ارزی خود تصمیمات درست‌تری بگیرند. برای مثال اگر شما قصد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فایل کوین را داشته باشید، علاوه بر شناخت لیست والت‌های فایل کوین، باید به تحلیل این ارز دیجیتال در بازار رمز ارزهای نیز بپردازید.

نکته دیگری که درباره موارد استفاده اندیکاتور مومنتوم وجود دارد این است که به اندازه‌گیری قدرت تغییرات و نوسانات قیمت دارایی‌های مختلف کمک می‌کند. البته باید توجه داشته باشید که این شاخص، مسیر حرکت قیمت این دارایی‌ها را در نظر نمی‌گیرد. دقیقا به همین دلیل است که برای داشتن یک تحلیل تکنیکال درست باید از تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کرد.

تحلیلگران حرفه‌ای با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌توانند تفاوت قیمت فعلی یک سیگنالهای تصادفی Stochastic دارایی را با قیمت آن در دوره‌های زمانی مختلف در گذشته به شکل درصدی مشاهده کنند. در این صورت این شاخص به شکل درصدی نمایش داده می‌شود و تحلیل و بررسی آن نیز آسان‌تر خواهد شد. به این صورت که اگر اندیکاتور بالای ۱۰۰ باشد، حرکت این شاخص کاملا صعودی و اگر پایین ۱۰۰ باشد حرکت آن نزولی است.