نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر

ریسک پذیری یا تحمل ریسک به چه معناست؟

ریسک پذیری ، تحمل ریسک یا اشتهای پذیرش ریسک، یک معیار شخصی است که نشان می‌دهد شما مایل هستید تا چه مقدار ریسک برای یک سطح پیش‌بینی‌شده از سود در سرمایه گذاری هایتان بپذیرید. به‌طورکلی، هرچه سرمایه گذاری از ریسک بیشتری برخوردار باشد، پتانسیل نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر پاداش و سود آن نیز بیشتر است ولی همچنین ریسک ضرر بزرگ‌تری نیز در کمین شما خواهد بود. هرچه ریسک کمتر باشد، بازده مورد انتظار نیز کمتر خواهد بود ولی ریسک زیان نیز کاهش می‌یابد. ما این نوع رابطه را که درواقع همان رابطه ریسک و بازده است، قانون الاکلنگ در بازار بورس نامیده‌ایم.

کلاس‌های مختلف دارایی ها سطوح متفاوتی از ریسک و بازده مربوط به خود را در اختیار دارند. به طور مثال سهام شرکت ها معمولاً به عنوان دارایی های ریسکی تر در نظر گرفته می‌شوند چون از نوسان پذیری بالاتری در بازده های خود برخوردارند. در طرف مقابل اوراق مشارکت معمولاً به عنوان سرمایه گذاری های با ریسک کمتر در نظر گرفته می‌شوند چون بازده های نسبتاً ثابتی دارند (به همین دلیل است که این اوراق را “اوراق با درآمد ثابت” هم می‌نامند).

چرا موضوع ریسک پذیری در سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است؟

به عنوان بخشی از فرآیند تخصیص دارایی ها که اولین و احتمالاً مهم‌ترین گام در سرمایه گذاری است، سطح تحمل ریسک یا اشتهای پذیرش ریسک شما تعیین خواهد کرد که چه میزان در دارایی های مختلف نظیر سهام، اوراق مشارکت، ارز، طلا، مسکن و بانک سرمایه گذاری کنید.

اشتهای ریسک شما تابع چند متغیر است که مختص موقعیت شما هستند، مثلاً:

• افق زمانی در سرمایه گذاری شما (بلندمدت، میان مدت یا کوتاه مدت)
• موقعیت شخصی شما (مجرد، متأهل، جوان، میان سال، بازنشسته، سرپرست خانواده، دانشجو، تازه کار و …)
• سبک سرمایه گذاری شما (تهاجمی، محافظه کارانه، با ریسک متوسط، ریسک گریز یا ریسک پذیر)

آگاهی نسبت به میزان ریسک پذیری یا ریسک گریزی شما چه نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر کمکی می‌کند؟

نقطه شروع شما مشخص کردن اهداف سرمایه گذاری تان است تا ببینید که چه میزان پول و چه میزان زمان برای دستیابی به اهدافتان نیاز دارید. به‌طورکلی هرچه زمان بیشتری در اختیار داشته باشید، ممکن است مایل به پذیریش ریسک بیشتری هم باشید. هرچه زمان‌بندی دستیابی به اهداف شما کوتاه‌تر باشد، ممکن است ریسک کمتری کنید. یک چارچوب خوب این است که برای اهداف مالی کوتاه مدت یعنی کمتر از ۲ تا ۳ سال احتمالاً پذیرش ریسک کمتر مناسب‌تر است، درحالی‌که برای رسیدن به اهداف ۱۰ سال و بیشتر بهتر است ریسک بالاتری را قبول کنید تا پاداش بیشتری در انتظارتان باشد. برای دوره‌های بین این دو نیز احتمالاً یک روش با ریسک متوازن خوب باشد.

شما همچنین نیاز دارید تا شرایط شخصی خود را در نظر بگیرید:

• آیا همسر یا شریک و یا یکی از اعضای خانواده به شما متکی است؟
• آیا وابستگانی دارید که آن‌ها را حمایت مالی می‌کنید؟
• آیا شرایط کاری شما ثابت است و یا مدام در حال تغییر است؟
• آیا کارتان را تازه شروع کرده‌اید یا بازنشستگی نزدیک است؟
• اگر ناگهان به پول نیاز داشته باشید چه اتفاقی میفتد؟

توجه کنید که هیچ دو سرمایه گذاری موقعیت مشابه هم نخواهند داشت و فقط شما می‌توانید تصمیم به ایجاد توازن بین ریسک و پاداشی که برای شما نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر وجود دارد، بگیرید. به همین دلیل قبل از پذیرش پیشنهاد خرید و فروش مشاوران مالی، مطمئن شوید که این مشاور مالی شرایط شما را مدنظر قرار داده است.

در آخر، چک کردن همه چیز و فکر کردن راجع به اشتهای شخصی تان برای ریسک، به شما کمک زیادی می‌کند.

آیا می‌توانید با بالا و پایین رفتن‌های بازار بورس کنار بیایید و گامی به عقب برندارید؟ یا هر نوسانی را به منزله رای نهایی دادگاه در نظر خواهید گرفت و فوراً تصمیم به فروش کلیه سهام خود می‌گیرید؟

در دام مدل‌های مالی شخصی استانداردشده مثل اینکه “اگر شما ۳۰ سال داشته باشید، باید در سهام شرکت های فرضی شناسا و صنوبر سرمایه گذاری کنید” نیفتید. شما تنها کسی هستید که باید با تصمیمات سرمایه گذاری اش زندگی کند، پس یک سطح تحمل ریسک برای خود برگزینید که با آن احساس راحتی می‌کنید و شب‌ها با خیال آسوده سر بر بالش گذاشته و به خواب عمیق فرو می‌روید.

با ما همراه باشید.

(پایان درس هشتم دوره آموزشی مفاهیم سرمایه گذاری)

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این مقاله در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. ما در این مقاله سوال نسبت سود به زیان یا ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟ را پاسخ می‌دهیم. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که معادل فارسی آن برابر نسبت سود به ضرر است را مورد بررسی قرار می‌دهیم در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
ریسک به زیانی که برای هر معامله درنظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید 2 به 1 باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است. درواقع وقتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.

1. استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
2. نسبت سود به زیان حداقل 2 به 1 باشد.

سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.

فرمول نسبت سود به زیان در فارکس

در تعریف علمی چنین گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ازای هر دلاری که برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ریسک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.

• محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
• محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
• محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معکوس حالت قبل است.

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به مقاله حمایت و مقاومت نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص نسبت ریسک به ریوارد

فرض کنید شما در قیمت 25/5 دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را 25 دلار و حد سود خود را 26/5 دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.

گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر حداقل 2 به 1 باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.

پیپ در فارکس

پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.

لات در فارکس

حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
میکرولات: 1000 واحد است و با حجم 0/01 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر 10 سنت است.
مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: 10000 واحد است و با حجم 0/1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر 1 دلار است.
لات استاندارد: 100000 واحد است و با حجم 1 شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات استاندارد برابر 10 دلار است.
سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.

مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس

تصور کنید یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با 1000 دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم 0/1 یا میکرولات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از 22 روز معاملاتی ماهانه، 20 روز را معامله کند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
فرض می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی 80 درصد سودده، 20 درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، 0/5 باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.

بر اساس ریسک به ریوارد 0/5، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا 40 پیپ سود یا 20 پیپ ضرر خواهد کرد.
بر اساس درصدهای 80 و 20 که برای سود و زیان متصور شدیم، از 20 پوزیشن ماهانه، 16 عدد (معادل 80 درصد) سودده و 4 عدد(معادل 20 درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
با این حساب به مقدار، 16*40=640$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
به مقدار 4*20=80$، ضرر خواهیم داشت.
درنهایت به مقدار 80-640=560$ ، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار سود خواهد کرد.
بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط 56 درصد بودجه اولیه یعنی 1000 دلار سودده است.
بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
در همان مثال بالا با استراتژی ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان 3 به 1 است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، 60 و 20 خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی 880 دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه 1000 دلاری 88 درصد خواهد بود.
حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از 50 درصد، احتمال سود را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان است، در نهایت 200 دلار سود عاید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و درصدی برابر 20، میزان سود معامله خواهد بود.

سخن پایانی

آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما اهمیت دارد. اما آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

مدیریت ریسک

استراتژی های رایج مدیریت ریسک معامله گران چیست؟

معامله گران همواره با خطر از دست دادن پول در هر معامله روبرو هستند و حتی موفق ترین معامله گران تقریباً دائماً معاملات زیان ده را انجام می دهند. معامله گر برنده بودن در طولانی مدت تابعی از درصد برد شما و میزان برد و باخت شماست. صرف نظر از اینکه چند بار برنده می شوید، اگر ریسک خود را کنترل نکنید، ممکن است حساب خود را منفجر کنید.

یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب برای محافظت از معامله گران از ضررهای فاجعه بار ضروری است. این به این معنی است که ریسک خود را تعیین کنید، یعنی نسبت ریسک به پاداش خود را در هر معامله بدانید، و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر یک زیان بزرگ انجام دهید.

موارد کلیدی که باید بدانید و قبول کنید:

مدیریت ریسک در معاملات با توسعه یک استراتژی معاملاتی شروع می شود که درصد برد و باخت و میانگین برد و باخت را محاسبه می کند.

پیروی از یک استراتژی معاملاتی منطقی و دور نگه داشتن احساسات از تصمیمات معامله گری برای موفقیت حیاتی است.

درک استراتژی های رایج مدیریت ریسک برای معامله گران

هیچ راهی برای جلوگیری از ریسک در معاملات وجود ندارد. حداقل از نظر تیوری هر معامله می تواند بازنده باشد. در واقع، یک معامله گر می تواند تعداد معاملات بازنده زیادتری نسبت به برنده ها داشته باشد و در بلند مدت حساب سود دهی داشته باشد. این اتفاق به دلیل این است که سود معاملات برنده بزرگتر از ضرر معاملات بازنده است. برعکس، معامله گر دیگری هم می تواند باشد که تعداد معاملات برد بیشتری نسبت به بازنده ها داشته باشد اما در بلند مدت حساب ضرر ده داشته باشد. که به دلیل بزرگتر بودن درصد ضرر ها از سود ها است.

اولین کلید مدیریت ریسک در بازار، تعیین ریسک به ریوارد و درصد برد است. اگر این اعداد را بتوانید به خوبی تنظیم کنیم و به آن عمل کنید یقینا حساب سوددهی خواهید داشت. البته لازم به ذکر است که هیچگاه نمی دتوان هم درصد برد بالا و هم ریسک به ریوارد بالا داشت. این دو آمار مانند کلاج و گاز عمل می کنند و باید بتوانید تعادلی را بین آنها برقرار کنید.

به حداقل رساندن ضررها

به گفته معامله گر افسانه ای اد سیکوتا، سه قانون برای معامله موفق وجود دارد که قانون اول آن عبارت است از "ضرر خود را به حداقل برسانید". یکی از قانون های رایج، به ویژه برای معامله گران روزانه، این است که هرگز ریسک از دست دادن بیش از 1٪ از سبد خود را در هر معامله ای نکنید. به این ترتیب شما می توانید با توجه به توزیع تصادفی نتایج، یک رشته ضرر را متحمل شوید - که همیشه یک ریسک است - و آسیب زیادی به حساب خود وارد نکنید.

کاهش 10 درصدی حساب معاملاتی را می توان با یک استراتژی معاملاتی سودآور برطرف کرد. اما هر چه افت سرمایه بزرگتر باشد، بازگشت مجدد چالش برانگیزتر است. اگر 10 درصد از سرمایه خود را از دست بدهید، تنها به سود 11.1 درصدی نیاز دارید تا به نقطه سربه سر برسید. اما اگر 50% ضرر کردید، باید پول خود را دو برابر کنید تا به حالت اول برگردید.

علاوه بر محدود کردن اندازه ضرر پوزیشن خود، یکی از راه‌های جلوگیری از ضررهای بزرگ، ثبت سفارشات توقف ضرر خودکار نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر یا stop-loss است. زمانی که ضرر شما به سطح معینی برسد، این سفارش اجرا می‌شود و از کار سخت فشار دادن دکمه توقف ضرر جلوگیری می‌کنید.

قوانین، احساسات را از تصمیمات معاملاتی دور نگه می دارد

مدیریت احساسات سخت ترین بخش معامله است. این یک واقعیت در دنیای معاملات است که یک معامله گر موفق می تواند استراتژی خود را به یک تازه کار بدهد و تازه کار تمام پول خود را از دست می دهد زیرا نمی تواند احساسات خود را از معاملات دور نگه دارد. این بدان معناست که وقتی سیستم معاملاتی می ‌گوید خارج شوید، نمی ‌توانند ضرر را متحمل شوند و همچنین نمی‌توانند بردها را به دست آورند، زیرا می‌خواهند سودهای بزرگ‌ تری بکنند.

به همین دلیل است که داشتن یک استراتژی معاملاتی اثبات شده و پیروی از قوانین خاص تعیین شده توسط آن استراتژی برای موفقیت حیاتی است. زمانی که سیستم به شما می گوید وارد معامله شوید و به همان روش خارج شوید. باید و باید به آن چشم بگویید و لحظه ای درنگ نکنید.

انواع اولیه مدیریت ریسک در معاملات چیست؟

مدیریت ریسک در درجه اول شامل به حداقل رساندن زیان های احتمالی بدون قربانی کردن پتانسیل صعودی است. این دقیقا همان بحث تعادل بین ریسک به ریوارد و درصد برد است. شما نمیتوانید هر دو را بالا نگه دارید.

استراتژی‌های پوشش‌دهی نوع دیگری از مدیریت ریسک است که شامل استفاده از موقعیت‌های جبران‌کننده (مثلاً قرارهای محافظ) می‌شود که وقتی سرمایه‌گذاری اولیه ضرر می‌کند، درآمد کسب می‌کند. استراتژی سوم این است که محدودیت‌های معاملاتی مانند stop-loss را برای خروج خودکار از موقعیت‌هایی که خیلی پایین می‌آیند، یا سفارش‌های take-profit برای کسب سود تعیین کنید.

در مجموع

موفق شدن در معامله گری بدون داشتن مدیریت ریسک خیالی بیش نیست. باید بدانید که ریسک عضو جدایی ناپذیر هر بازار معاملاتی است، پس داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک بسیار مهم است.

چگونگی مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک در فارکس برای شما این امکان را فراهم می کند تا مجموعه ای از قوانین را پیاده سازی کنید و اقداماتی صورت دهید تا بتوانید اطمینان حاصل کنید که هر تاثیر منفی در تجارت فارکس قابل مدیریت است. یک استراتژی موثر به یک برنامه ریزی مناسب از همان ابتدای کار نیاز دارد. بنابراین قبل از اینکه تریدینگ را به معنای واقعی آغاز نمائید، بهتر است برنامه ای برای مدیریت ریسک در فارکس داشته باشید. در این مقاله تیم زند تریدرز چگونگی مدیریت ریسک در فارکس را به شما آموزش خواهد داد.

ریسک در فارکس چیست؟

به طور کلی ریسک در فارکس ، که هر معامله گر فارکس تلاش می کند از آن اجتناب کند، مربوط می شود به معاملاتی که باعث می شود سرمایه گذار کل سرمایه خود را از دست بدهد.

آیا تجارت در فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ بله ، اما ترید در فارکس این گونه نیست که شما را سریعا به ثروت برساند و برای این منظور لازم است که وقت بگذارید، دانش لازم را به دست آورید و از خطرات احتمالی در بازار فارکس اجتناب کنید.

به عبارت دیگر وقتی سرمایه ای را به حساب تجارت فارکس واریز می کنید ، هدفتان این است که هر کاری انجام دهید تا از آن سرمایه گذاری به سود برسید و از هر چیز که باعث کاهش آن می شود اجتناب کنید.

آشنایی با انواع ریسک در فارکس

این ریسک در معاملات فارکس است که برای شما شرایطی را فراهم می کند تا معاملاتتان بازدهی داشته باشد. معامله گران فارکس از تکنیک های مدیریت ریسک برای استفاده از ریسک های معاملات فارکس به نفع خود استفاده می کنند.

انواع ریسک در فارکس عبارتند از :

• ریسک ارزی : این نوع ریسک در فارکس با نوسان قیمت ارز همراه است و قیمت خرید سرمایه های خارجی را کم و بیش افزایش می دهد.
• ریسک نرخ بهره : این نوع ریسک در فارکس مربوط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره است که بر نوسانات ارز تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارز تاثیر می گذارد زیرا با توجه به جهت تغییر نرخ ارز، میزان هزینه و سرمایه گذاری در یک نوع ارز، افزایش یا کاهش می یابد.
• ریسک نقدینگی : نوعی ریسک است که در آن شما نمی توانید سرمایه خود را آنقدر سریع بخرید یا نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید.
• ریسک اهرم یا لوریج : این نوع ریسک مربوط می شود به افزایش زیان هنگام معامله با حاشیه. در این نوع معاملات از آنجا که هزینه اولیه کمتر از ارزش معاملات ارزی است ، می توانید مقدار سرمایه ای را که روی آن ریسک کرده اید، نادیده بگیرید و فراموش کنید.

چگونه می توان از ریسک در فارکس اجتناب کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوئیم که در حقیقت شما نمی توانید از ریسک در معاملات فارکس اجتناب کنید، بلکه فقط می توانید این ریسک ها را بشناسید و آن ها را مدیریت کنید.

این بدان معناست که هنوز هم در فارکس معاملات از دست رفته وجود دارد، اما با تصمیم گیری درست در مورد هر معامله با استفاده از یک استراتژی خوب فارکس و سیستم مدیریت ریسک مناسب ، می توان از بلایایی مانند انفجار حساب جلوگیری کرد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

به زبان ساده می توان گفت مدیریت ریسک در فارکس به این معناست که شما آمادگی لازم را داشته باشید که هر ریسکی که می تواند معاملات شما را تحت تأثیر قرار دهد کنترل کنید، مثلا بتوانید معاملات خود را به درستی مدیریت کنید.

در ادامه شما را با نحوه مدیریت ریسک در فارکس آشنا کرده ایم.

چگونگی مدیریت ریسک در بازار فارکس

در این بخش از مقاله به مواردی اشاره خواهیم کرد که با درک و به کارگیری آن ها می توانید با مدیریت ریسک در فارکس ، تریدینگ در این بازار بزرگ را با موفقیت بیشتری انجام دهید.

بازار فارکس را بشناسید

در بازار فارکس ، ارزهای سراسر جهان مانند GBP ، USD ، JPY نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر ، AUD ، CHF و ZAR معامله می شود. فارکس که با عنوان foreign exchange یا FX شناخته می شود، در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود.

معاملات فارکس مانند هر صرافی دیگری عمل می کند که در آن شما یک دارایی را با استفاده از ارز خریداری می کنید؛ قیمت بازار به شما نشان می دهد که برای خرید ارز دیگری چقدر باید هزینه کنید.

سه نوع مختلف بازار فارکس وجود دارد :

• بازار اسپات : در این نوع بازار، مبادله فیزیکی یک جفت ارز در نقطه دقیق معامله انجام می شود؛ یعنی “در محل”.
• بازار فوروارد : در این نوع بازار، قرارداد خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با قیمت معین ، در تاریخ معین در آینده یا در محدوده تاریخ های آتی به توافق رسیده است.
• بازار فیوچر : در بازار فیوچر، قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمت و تاریخ معین در آینده منعقد می شود. بر خلاف بازار فوروارد ، قرارداد فیوچر در فارکس از نظر قانونی لازم الاجرا است.

اهرم یا لوریج را به خوبی بشناسید

وقتی در مورد تحرکات قیمت فارکس با شرط های اسپرد یا CFD گمانه زنی می کنید ، در واقع شما با اهرم معامله می کنید؛ که این برای شما شرایطی نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر را فراهم می کند تا از یک سپرده اولیه کوچک که به عنوان حاشیه شناخته می شود، در معرض بازار کامل قرار بگیرید. اما برای مدیریت ریسک در فارکس ، باید بدانید که تجارت با لوریج در فارکس علاوه بر اینکه مزایای خود را دارد، با ریسک های احتمالی نیز همراه است و ممکن است متضرر نیز بشوید.

یک برنامه تجاری مناسب داشته باشید

یک برنامه معاملاتی می تواند از طریق سهولت انجام معاملات در فارکس ، به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی به شما کمک کند. به علاوه، در حفظ نظم و انضباط در بازار بی ثبات فارکس می تواند به شما کمک بسیاری بکند. هدف از ایجاد یک برنامه معاملاتی در فارکس این است که شما بدانید چه چیزی را، در چه زمانی ، چرا و چقدر باید معامله کنید.

البته به این نکته ی بسیار مهم توجه داشته باشید که به منظور مدیریت ریسک در فارکس ، برنامه معاملاتی شما باید برای شخص شما و کاملا اختصاصی باشد. هرگز برنامه شخص دیگری را کپی نکنید ، زیرا به احتمال زیاد آن شخص اهداف ، نگرش ها و ایده های متفاوتی با شما خواهد داشت.

نرخ نسبت سود به زیان را تعیین کنید (risk-reward)

توجه داشته باشید که در هر معامله ، لازم است ریسکی که انجام می دهید، ارزش داشته باشد. در حالت ایده آل ، شما تمایل دارید که سودتان بیشتر از ضرری باشد که ممکن است متوجه شما شود. بنابراین به عنوان بخشی از برنامه معاملات و مدیریت ریسک در فارکس ، باید نسبت سود به زیان یا نسبت ریسک به پاداش را برای مقدار معینی که معامله می کنید، تعیین کنید.

احساسات خود را مدیریت کنید

نوسانات بازار ارز می تواند احساسات شما را تحت تاثیر قرار دهد و یکی از مهم ترین مولفه های کلیدی که بر موفقیت شما در هر معامله ای تأثیر می گذارد ، خود شما هستید. احساساتی مانند ترس ، حرص و آز ، وسوسه ، شک و اضطراب می تواند باعث شود که شما در معاملات حرکتی را انجام دهید که نتیجه مطلوب برایتان حاصل نشود. در هر صورت ، اگر احساسات شما مانع تصمیم گیری درست شما بشوند ، می تواند به نتیجه معاملات شما آسیب برساند. پس برای مدیریت ریسک در فارکس لازم است که احساسات خود را به خوبی کنترل و مدیریت کنید.

پیگیر اخبار و رویدادها باشید

پیش بینی تغییرات قیمت جفت ارز ها کار آسانی نیست، زیرا عوامل متعددی می توانند باعث نوسان بازار ارز شود. بنابراین برای اطمینان از کار خود ، لازم است اخبار و اطلاعیه های بانک مرکزی ، اخبار سیاسی و … را پیگیری کنید و در جریان رویدادهای بازار قرار بگیرید.

با یک حساب demo شروع کنید

هدف ، این است که تجربه معاملات “واقعی” را تا حد ممکن بازآفرینی کند ، و برای شما این امکان را فراهم کند تا نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید.

تفاوت اصلی بین نسخه دمو و حساب واقعی در این است که با یک نسخه دمو ، شما هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد، به این معنی که می توانید در یک محیط بدون ریسک عملکرد خود را مورد آزمایش قرار دهید.

کلام پایانی

به طور کلی می توان گفت اگر از استراتژی مدیریت ریسک در فارکس برخوردار باشید ، کنترل بیشتری بر سود و زیان خود خواهید داشت. در این مقاله نکات بسیار مهمی را در ارتباط با چگونگی مدیریت ریسک در فارکس برای شما عزیزان گفتیم، ابزارهای متنوعی نیز وجود که به شما کمک می کند در معاملات خود در فارکس موفق تر عمل کنید.

آموزش مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

۹۵ درصد نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر از تریدر‌های مبتدی ارز‌های دیجیتال ضرر می‌کنند؛ دلیل اصلی این ضرر‌ها هم فقدان مهارت‌های مدیریت ریسک است که می‌تواند منجر به اقدامات عجولانه شود. به همین دلیل مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تجارت ارز‌های دیجیتال است. داشتن درک درست از چگونگی مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند تا کل سرمایه خود را حفظ کنید. ریسک‌های مالی، اشکال و اندازه‌های مختلفی دارند و ممکن است به روش‌های مختلفی طبقه‌بندی شوند. فرآیند مدیریت ریسک در این مقاله توضیح داده شده است. همچنین در این مقاله برخی از استراتژی‌هایی که به کاهش ریسک مالی کمک می‌کند، آورده شده است.

مدیریت ریسک چیست؟

ما دائماً در حال مدیریت ریسک در طول زندگی هستیم؛ چه در حین انجام کار‌های روزمره مانند رانندگی یا در هنگام تهیه بیمه. در واقع مدیریت ریسک اساساً در مورد تجزیه و تحلیل و واکنش به ریسک‌ها است. اکثریت ما در زمان انجام فعالیت‌های روزمره به صورت ناخودآگاه آن‌ها را مدیریت می‌کنیم. با این حال، زمانی که صحبت از بازار‌های مالی و مدیریت آن‌ها می‌شود، ارزیابی ریسک به یک عمل مهم و آگاهانه تبدیل می‌شوند.

مدیریت ریسک در اقتصاد به عنوان چارچوبی تعریف می‌شود که توضیح می‌دهد چگونه یک شرکت یا سرمایه‌گذار ریسک‌های مالی را که در همه انواع سازمان‌ها وجود دارد، مدیریت می‌کند. برای تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران این چارچوب ممکن است به منظور مدیریت چندین طبقه دارایی، مانند ارز‌های دیجیتال، بازار فارکس، بازار سهام، املاک و مستغلات باشد.

مدیریت ریسک چگونه کار می‌کند؟

شناسایی اهداف، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، ایجاد اقدامات و نظارت، پنج فرآیند برای مدیریت ریسک هستند. با این حال، بسته به موقعیت، این فرآیند‌ها ممکن است بسیار متفاوت باشند.

۱. شناسایی اهداف

مرحله اول شناسایی اهداف اولیه است که اغلب به میزان تحمل ریسک شرکت یا فرد مرتبط می‌شود. به عبارت دیگر، برای رسیدن به اهداف خود آماده پذیرش چه میزان خطر هستند؟

۲. شناسایی ریسک

مرحله دوم شناسایی و تعریف ریسک‌‌‌های احتمالی است. هدف از این مرحله، درک انواع رویداد‌هایی است که ممکن است پیامد‌های زیانباری داشته باشد. این مرحله همچنین ممکن است اطلاعات مفیدی را ارائه دهد که به خطرات مالی در دنیای تجارت مرتبط نیست.

۳. ارزیابی ریسک

مرحله بعدی ارزیابی فراوانی و شدت پیش‌بینی‌شده خطرات آن‌ها است. در این مرحله خطرات به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی می‌شوند تا توسعه یا اجرای راه حل مناسب را آسان‌تر شود.

۴. تعریف پاسخ‌ها (واکنش‌ها)

مرحله چهارم، شناسایی پاسخ‌ها برای هر دسته از ریسک بر اساس درجه اهمیت آن‌ها است. این مرحله مشخص می‌کند که در صورت بروز یک حادثه منفی چه اقداماتی باید انجام شود.

۵. مانیتورینگ

مرحله نهایی در اجرای فرایند مدیریت ریسک، ارزیابی میزان مؤثر بودن آن در واکنش به خطرات است. این امر اغلب مستلزم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل مداوم داده‌ها است.

مدیریت ریسک مالی

یک استراتژی یا راه‌اندازی تجارت ممکن است به دلایل مختلفی شکست بخورد. برای مثال، اگر بازار خلاف موقعیت قرارداد آتی یک تریدر حرکت کند یا اگر احساسی شود و در جو فروش قرار گیرد، ممکن است ضرر کند. تریدر‌ها معمولاً استراتژی‌های اولیه خود را دلیل احساسات عاطفی نادیده می‌گیرند و یا کنار می‌گذارند. این امر به ویژه در زمان رکود بازار‌ها و لحظات تسلیم اتفاق می‌افتد.

اکثر افراد در بازار‌های مالی معتقدند داشتن یک برنامه مدیریت ریسک خوب برای موفقیت آن‌ها حیاتی است. در عمل، این برنامه‌های می‌تواند شامل قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) یا برداشت سود (Take-Profit) باشد.

یک استراتژی معاملاتی مستحکم باید مجموعه روشنی از گزینه‌ها را ارائه دهد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای مقابله با سناریو‌های مختلف آمادگی بیشتری داشته باشند. با این حال، همانطور که قبلاً گفته شد، راه‌های مختلفی برای مدیریت ریسک وجود دارد. استراتژی‌ها باید به طور‌ایده‌آل تغییر کرده و به طور منظم تطبیق داده شوند. در ادامه چند نمونه از ریسک‌های مالی، همراه با توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاهش آن‌ها آورده شده است.

انواع مختلف ریسک‌های مالی چیست؟

۱. ریسک بازار

این نوع ریسک را می‌توان با استفاده از سفارشات حد ضرر در هر معامله کاهش داد تا به طور خودکار پوزیشن‌ها قبل از اینکه بیش از حد سقوط کنند، خاتمه یابد.

۲. ریسک نقدینگی

تجارت در بازار‌های با حجم بالا می‌تواند به کاهش ریسک نقدینگی کمک کند. دارایی‌هایی که ارزش بازار بالایی دارند معمولاً نقدشوندگی بیشتری دارند.

۳. ریسک اعتباری

این ریسک را می‌توان با معامله از طریق یک صرافی معتبر، که نیاز وام گیرندگان و وام‌دهندگان (یا خریداران و فروشندگان) را برای اعتماد به یکدیگر از بین می‌برد، کاهش داد.

۴. ریسک عملیاتی

سرمایه‌گذاران با تنوع بخشیدن به پرتفوی خود و اجتناب از قرار گرفتن در معرض یک پروژه یا شرکت واحد، می‌توانند ریسک عملیاتی را کاهش دهند. آن‌ها همچنین ممکن است برای شناسایی سازمان‌هایی که احتمال کمتری مشکلات عملیاتی دارند، تحقیق کنند.

۵. ریسک سیستمیک

تنوع پرتفوی همچنین می‌تواند به کاهش ریسک سیستمیک کمک کند. با این حال، تنوع در این سناریو باید شامل ابتکاراتی با مفاهیم منحصر به فرد یا شرکت‌هایی از صنایع مختلف باشد. ترجیحاً آن‌هایی که کم‌ترین همبستگی را دارند.

کلام آخر

تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران باید قبل شروع یک موقعیت نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر معاملاتی یا تخصیص وجوه به یک سبد، یک برنامه مدیریت ریسک را در نظر بگیرند. با این حال، یادآوری این نکته که خطرات مالی هم ممکن است اجتناب ناپذیر باشند، ضروری است.

به طور کلی، مدیریت ریسک نحوه برخورد با خطرات را توصیف می‌کند، اما تنها در مورد اجتناب از آن‌ها نیست. همچنین نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر مستلزم تفکر استراتژیک به منظور پذیرفتن خطرات اجتناب ناپذیر به مؤثرترین روش ممکن است. به بیان دیگر، شناخت، تجزیه و تحلیل و نظارت بر خطرات در پرتو موقعیت و برنامه است. هدف مدیریت ریسک ارزیابی نسبت ریسک/پاداش است تا بتوان بهترین موقعیت را انتخاب کرد.

سوالات متداول

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک اساساً در مورد تجزیه و تحلیل و واکنش به ریسک‌ها است.

فرایند مدیریت ریسک چگونه است؟

شناسایی اهداف، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک، ایجاد اقدامات و نظارت، پنج فرآیند مدیریت ریسک هستند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی مستحکم باید مجموعه روشنی از گزینه‌ها را ارائه دهد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا برای مقابله با سناریو‌های مختلف آمادگی بیشتری داشته باشند.

انواع ریسک‌های مالی چیست؟

۱. ریسک بازار ۲. ریسک نقدینگی ۳. ریسک اعتباری ۴. ریسک عملیاتی ۵. ریسک سیستمیک

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.