واگرایی همگرایی متحرک چیست؟

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

اندیکاتور MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکت پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود.

شاخص MACD چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور یک شاخص حرکتی است که روند قیمت را دنبال می کند و همبستگی بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد.
اندیکاتور MACD توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت. اثربخشی این اندیکاتور در طول زمان آزمایش شده است و می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد.
نشانگر MACD از 2 خط تشکیل شده است: خط سیگنال و یک هیستوگرام. هیستوگرام برای نشان دادن تفاوت بین میانگین متحرک سریع و آهسته استفاده می شود. بنابراین، هنگامی که فاصله بین EMA ها افزایش پیدا کند، هیستوگرام افزایش می یابد. به این حالت واگرایی می گویند. به محض نزدیک شدن میانگین های متحرک، هیستوگرام کاهش می واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ یابد. به این حالت نیز همگرایی می گویند. این توضیح می دهد که چرا این اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک نامیده می شود.

MACD چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

MACD قدرت حرکت یا روند را با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع اندازه گیری می کند:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند، شاهد یک سیگنال صعودی خواهیم بود.

• هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، شاهد یک سیگنال نزولی هستیم.

فرمول MACD

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

MACD با کم کردن EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود. یک میانگین متحرک موزون نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می کند، به طور قابل توجهی به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

تفسیر MACD

هر زمان که EMA 12 دوره ای (که با خط قرمز در نمودار قیمت مشخص می شود) بالای EMA دوره 26 (خط آبی در نمودار قیمت) باشد، MACD یک مقدار مثبت دارد (به عنوان خط آبی در نمودار پایین نشان داده می شود) و یک مقدار منفی زمانی که EMA 12 دوره کمتر از EMA دوره 26 باشد. هر چه فاصله MACD بالاتر یا پایین تر از خط پایه خود باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

MACD اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه MACD خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی زمانی که حرکت صعودی یا نزولی بالا است استفاده می کنند.

محاسبه اندیکاتور MACD

EMA به این صورت محاسبه می شود که ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را برای تعداد دوره های زمانی انتخاب شده محاسبه کنید. برای محاسبه یک EMA 12 دوره ای، این محاسبه به سادگی مجموع 12 دوره زمانی آخر تقسیم بر 12 خواهد بود.

محاسبه MACD مستلزم انجام تمام محاسبات EMA به صورت زیر است:

1. یک EMA 12 دوره ای قیمت را برای دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.

2. یک EMA 26 دوره ای قیمت را برای دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.

3. EMA 26 دوره ای را از EMA 12 دوره کم کنید.

4. یک EMA ۹ دوره ای از نتیجه به دست آمده از مرحله 3 را محاسبه کنید.

این خط EMA ۹ دوره ای روی یک هیستوگرام که با کم کردن EMA ۹ دوره ای از نتیجه مرحله واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ 3 که خط MACD نام دارد، ایجاد می شود، اما همیشه به طور قابل مشاهده بر روی نمایش MACD در نمودار رسم نمی شود.

MACD دارای یک خط صفر برای نشان دادن مقادیر مثبت و منفی است. هر زمان که EMA 12 دوره بالاتر از EMA 26 دوره باشد، MACD یک مقدار مثبت و زمانی که EMA 12 دوره زیر EMA 26 دوره باشد یک مقدار منفی دارد.

MACD در مقایسه با RSI

هدف شاخص قدرت نشان دادن بیشینه خرید و فروش یک دارایی در مدت زمان مشخص است. RSI یک نوسان ساز است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک دوره زمانی معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود شده از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری خواهد کرد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما به دلیل اندازه گیری عوامل مختلف، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت بالای 70 نشان دهد، که بیان می کند بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می دهد که بازار همچنان در حال افزایش در شتاب خرید است. هر یک از این نشانگرها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور به پایین حرکت می کند یا برعکس).

محدودیت های اندیکاتور MACD

شاخص MACD در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. این امر استفاده از آن را برای معامله گران بسته به استراتژی های تجاری آنها محدود می کند. به عنوان مثال، در بازارهای محدود معمولاً این اندیکاتور سیگنال‌های معیوب در اختیار معامله گران می گذارد. معامله گران تازه کار ممکن است در ابتدا استفاده از این اندیکاتور را دشوار بدانند، به همین دلیل است که درک میانگین متحرک و اصول EMA به سود معامله گرانی خواهد بود که به دنبال استفاده از اندیکاتور MACD هستند.

تغییراتی که می توان با اندیکاتور MACD پیاده سازی کرد بسیار زیاد و برای هر معامله گر متفاوت است. در نتیجه نتایج حاصل از استفاده از آن برای معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است که هر گونه ثبات را از بین می‌برد. معامله گران هنگام استفاده از MACD باید از یک طرح کلی پیروی کنند:

• انتخاب پارامترهای EMA

• استفاده از یک تایم فریم مناسب، زیرا MACD ممکن است در بازه های زمانی متفاوت عمل کند.

معامله گران چگونه از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران از MACD برای شناسایی تغییرات در جهت یا شدت روند قیمت سهام استفاده می کنند. MACD می تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، زیرا بر مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساسا، MACD به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که چه زمانی حرکت اخیر در قیمت سهام ممکن است نشان دهنده تغییر در روند اصلی آن باشد. این می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یک موقعیت خرید یا فروش شوند.

واگرایی مثبت و منفی در MACD چیست؟

واگرایی مثبت MACD وضعیتی است که در آن MACD به پایین ترین حد جدید نمی رسد، علیرغم اینکه قیمت سهام به پایین ترین حد جدید رسیده است. این روند به عنوان یک سیگنال معاملاتی صعودی در نظر گرفته می شود، از این رو، اصطلاح "واگرایی مثبت" نامیده می شود. اگر سناریوی مخالف رخ دهد، قیمت سهام به بالاترین حد جدید برسد، اما MACD موفق به انجام این کار نشود، این به عنوان یک شاخص نزولی واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ در نظر گرفته شده و به عنوان یک واگرایی منفی از آن یاد می شود.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور MACD چیست؟

12، 26 و 9 روز، دوره های زمانی تعیین شده در تنظیمات پیش فرض MACD هستند. با این حال، این بدان معنا نیست که در هر بازه زمانی یا در هر استراتژی معاملاتی این تنظیمات پیش فرض عملکرد خوبی داشته باشند. توصیه می شود گزینه های مختلف را برای پیدا کردن بهترین تنظمیات که مناسب سبک معاملاتی شما باشد امتحان کنید.

سخن پایانی

MACD از میانگین های متحرک نمایی به ترتیب برای تولید یک شاخص محبوب حرکت استفاده می کند، که به معامله گران فنی اجازه می دهد روندها و معکوس ها را تشخیص دهند. تمام داده های مورد استفاده در MACD بر اساس عملکرد تاریخی قیمت سهام است. با این حال، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی زمان وقوع تغییر در روند استفاده می کنند. برای این معامله گران، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان شاخص اصلی تغییرات روند آینده در نظر گرفته شود.

هدف ما در وبسایت TOBTC ارتقای سطح دانش و آگاهی سرمایه گذاران در حوزه بازارهای مالی برای کسب سود بیشتر از سرمایه گذاری در این بازار است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق کامنت یا شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید.

سیگنال های واگرایی همگرایی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای

سیگنال های واگرایی همگرایی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای

در این جلسه به معرفی سیگنال های واگرایی همگرایی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای می پردازیم.

در این جلسه ( سیگنال های واگرایی همگرایی در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای ) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:

• سیگنال واگرایی چیست و بر چه اساس کار می کند.
• نمونه های سیگنال واگرایی همگرایی در اپلیکیشن

سیگنال واگرایی چیست و بر چه اساس کار می کند

سیگنالهای صادر شده در بخش Divergence Base یا بر پایه واگرایی از سری سیگنال های معاملاتی می باشد. پایه 3 سیگنال در نظر گرفته شده در این بخش بر اساس واگرایی و همگرایی می باشد.

در قست آموزشی به بیان کامل واگرایی و همگرایی پرداختیم و در قسمت تحلیل تکنیکال نیز بر اساس واگرایی و همگرایی تحلیل های تکنیکال داشتیم.

سیگنالهای ارائه شده در این قسمت شامل:

• کندل استیک Candlesticks
• الگوهای کلاسیک Classic Patterns

کندل استیک Candlesticks

در این سیگنال که بر اساس کندل استیک ها و اسیلاتورهای RSI و Stochastic سیگنال صادر می شود.

شرایط خرید : کندل استیک معتبر – قرار گرفتن در منطقه اشباع از فروش و قطع خط سیگنال در اسیلاتورهای RSI و Stochastic

شرایط فروش : کندل استیک معتبر – قرار گرفتن در منطقه اشباع از خرید و قطع خط سیگنال در اسیلاتورهای RSI و Stochastic به پایین.

• نوع بازار : روند – روند سریع – رنج
• نماد معاملاتی : همه نمادها.
• ابزارها : آشنایی با واگرایی و همگرایی – کندل استیک ها – اسیلاتورهای RSI و Stochastic
• تایم فریم : همه بازههای زمانی.

• خرید : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط خرید
• فروش : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط فروش

• خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
• فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

• خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر
• فروش : بالای کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

• واگرایی مخفی مثبت و منفی

سیگنال خرید : در جفت ارز پوند دلار در تایم فریم 5 دقیقه ای بعد از یک روند نزولی رو به پایین شاهد تشکیل همگرایی هسیتم. این همگرایی توسط اسیلاتور AO و مقایسه آن با قیمت مشخص شده. سپس همزمان اسیلاتورهای RSI و Stochastic سیگنال خرید را صادر کرده اند.

کندل استیک قبلی کندل سیگنال، پوشش نفوذی بوده و خود تاییدی برای حرکت ضعودی می باشد.

سیگنال فروش : در روند صعودی یورو دلار استرالیا EURAUD بعد از صود قیمت و تشکیل واگرایی که توسط اسیلاتور AO شناسایی شده. در همین منطقه کندل استیک پوششی نزولی تشکیل شده و انتظار نزولی قیمت را داریم به سمت حدود سود.

میانگین متحرک Moving Average

در این سیگنال بر اساس تقاطع 2 میانگین متحرک می باشد. میانگین محترک ساده 15 که کند تر است و میانگین متحرک نمایی 3 که بسیار سریع است.

شناسایی واگرایی و همگرایی در این سیگنال با اسیلاتورهای RSI و AO می باشند.

شرایط خرید : واگرایی و همگرایی تشکیل شده و سپس میانگین متحرک نمایی 3 به سمت بالا میانگین متحرک ساده 15 را قطع کرده.

شرایط فروش : واگرایی و همگرایی تشکیل شده و سپس میانگین متحرک نمایی 3 به سمت پایین میانگین متحرک ساده 15 را قطع کرده.

• نوع بازار : روند – روند سریع – رنج
• نماد معاملاتی : همه نمادها.
• ابزارها : آشنایی با واگرایی و همگرایی – کندل استیک ها – اسیلاتورهای RSI و Stochastic
• تایم فریم : همه بازههای زمانی.

• خرید : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط خرید
• فروش : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط فروش

• خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
• فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

• خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر
• فروش : بالای کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

• واگرایی مخفی مثبت و منفی

سیگنال خرید : در جفت ارز یورو ین ژاپن شاهد حرکت رنج بودیم. سپس با قطع میانگین متحرک نمایی 3 میانگین متحرک ساده 15 را به بالا قطع می کند و سیگنال خرید صادر می شود. انتظار داریم تا بازار در جهت مورد اشاره پیش رود.

سیگنال فروش : در نمودار طلا بعد یک حرکت رنج و تشکیل واگرایی شاهد قطع میانگین متحرک ساده 15 توسط میانگین متحرک نمایی 3 هستیم. و انتظار داریم تا با توجه به اطلاعات ارائه شده در مورد این سیگنال، بازار به سمت سود مورد نظر پیشروی کند.

الگوهای کلاسیک Classic Patterns

بسیاری از معامله گران به اشتباه سعی دارند تا به سراغ روش ها و تکنیکهای گوناگون روند و با چند معامله از یک روش دلسرد می شوند. اما کافی است تا در یک روش یا دو روش در بازار به مهارت برسیم و آن را بهینه کنیم تا شاهد معاملات بسیار سود آور باشیم.

یکی از روشهای معاملاتی بسیار موفق هم از لحاظ استراتژی و هم از لحاظ قوانین مدیریت ریسک، همین الگو می باشد. که با ترکیب الگوهای کلاسیک دو واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ قله، دو دره، گوه ریزشی و گوه افزایشی به همراه تاییدات کندل استیک، واگرایی و همگرایی، اسیلاتورهای RSI و Stochastic و AO سیگنال های خارق العاده را ایجاد می کند.

شناسایی واگرایی Divergence و همگرایی Convergence در این سیگنال با اسیلاتورهای RSI و AO می باشند.

شرایط خرید : یک الگوی دو قله یا گوه ریزشی تکمیل شده و وگرایی قیمت نیر به وجود می آید و سیگنال مورد نظر با استفاده از کندل استیک معتبر و یا اسیلاتورهای RSI و Stochastic می باشد.

شرایط فروش : یک الگوی دو دره و گوه افزایشی تکمیل شده و واگرایی قیمت نیر به وجود می آید و سیگنال مورد نظر با استفاده از کندل استیک معتبر و یا اسیلاتورهای RSI و Stochastic می باشد.

• نوع بازار : روند – روند سریع – رنج
• نماد معاملاتی : همه نمادها.
• ابزارها : واگرایی و همگرایی – کندل استیک ها – اسیلاتورهای RSI و Stochastic
• تایم فریم : همه بازههای زمانی.

• خرید : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط خرید
• فروش : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط فروش

• خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
• فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

• خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر
• فروش : بالای کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

• واگرایی مخفی مثبت و منفی

سیگنال خرید : در جفت ارز پوند ین ژاپن شاهد تشکیل الگوی دو دره هستیم و همگرایی به همراه واگرایی مخفی و تایید سیگنال بر اساس RSI سیگنال را تکمیل کرده و 2 حد سود در پیش رو هستند که بسته به شرایط بازار می توانیم یکی را انتخاب کنیم.

سیگنال فروش : در روند صعودی در چارت طلا، الگوی دو قله تشکیل شده و در قله دوم یک واگرایی داشته که توسط اسیلاتور RSI تشخیص داده شده و سیگنال مورد نظر با تایید اسیلاتور RSI صادر شده و انتظار حرکت نزولی تا حدود سود آن را داریم.

سیگنال های مطرح شده در این بخش واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ با توجه به استفاده از ابزارهای مختلف که در یک زمان سیگنال صادر می کنند، می تواند بسیار کاربری و سوده باشد. این نکته را فراموش نکنیم که یادگیری و بهینه سازی چند استراتژی خوب، می تواند ما را به معامله گر بازارهای مالی موفق تبدیل کند.

شما به راحتی می توانید سیگنال های معاملاتی و استراتژی های آنها را در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای دنبال کنید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

مکدی در تحلیل تکنیکال

در چندین مبحث قبل با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی و ارزیابی مبحث MACD بپردازد.

مفاهیم کلی :

مکدی MACD چیست؟

مکدی MACDمختصر شده عبارت Moving average convergence divergence است که به معنی میانگین متحرک واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) تلقی می شود.

این شاخص، وسیله ای برای فهم و شناخت میانگین های متحرک که نمایش دهنده یک روند صعودی یا نزولی جدید است، مورد استفاده قرار می گیرد.

از طریق این شاخص کاربران قادر خواهند بود تا فرصت های مطلوب ترید را شناسایی کنند. باید بدانیم پیدا کردن یک روند در معاملات و تریدها از اولویت های اصلی می باشد. به وسیله ی اندیکاتور مکدی قادر خواهیم بود روند صعودی یا نزولی رمز ارز مورد نظر را مشخص کرده و از فرصت های پیش آمده در بازار به نحو احسنت بهره جویی کنیم.

کاربرد مکدی (MACD)

باید بدانیم از این اندیکاتور استفاده های مختلف و گوناگونی می شود که یکی از استفاده های آن محاسبه واگرایی است. باید بدانیم زمانی که واگرایی در مکدی و خط روند رخ دهد، به دنبال آن ریزش رمز ارز نیز رخ خواهد داد. البته که عکس این موضوع هم صدق خواهد کرد.

هچنین وقتی دو خط سیگنال و MACD به همدیگر برخورد و قطع شوند هم به گونه ای سیگنال خرید و فروش محسوب می شود. البته لازم به ذکر است که به تنهایی قابل بهره جویی نیست و باید در کنار دیگر ادوات و ابزارهای تحلیل تکنیکال به نحوه احسنت استفاده شود.

از این اندیکاتور در موارد دیگر همچون: موج شماری الگوی الیوت و امواجش یا ادغام آن با دیگر اندیکاتورها، جهت خرید و فروش بهره جویی می شود.

نحوه معاملات مکدی (MACD)

در معاملات، دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد. این موضوع واضح و مبرهن است واگرایی همگرایی متحرک چیست؟ که میانگین متحرک سریع تر، نسبت به دیگری واکنش سریع تری به روند حرکت قیمت نشان خواهد داد.

باید بدانیم هنگامی که روند تازه ای اتفاق می افتد، خط MACD سریع تر از خط signal ( از سرعت کمتری نسبت به مکدی برخوردار است) به قیمت و حرکت آن واکنش نشان می دهد، و از خط سیگنال که کُند تر است رد می شود.

زمانی که این تقاطع اتفاق می افتد خط سریع اقدام به واگرایی می کند و خط کُند فاصله گرفته و روندی جدید را اغلب در پیش می گیرد.

استراتژی های مکدی (MACD)

استراتژی هایی مهم در اندیکاتور مکدی وجود دارد که با استفاده از آن می توان از فرصت های مطلوب استفاده کرد، این استراتژی ها عبارتند از:

•ابتدا باید اندیکاتور مکدی (MACD) در نرم افزار متاتریدر معامله گر به دقت تنظیم شود.

•از مزایای دیگر این استراتژی، این است که به تریدر ها این امکان را می دهد، تا برای وارد شدن به موقعیت بهتر در بازار رمز ارزها تلاش کنند.

•دیگر مزیت این است که زمانی که روند رو به پایین و نزولی میشود قادر خواهید بود، در صورت معکوس شدن این روند، به سیگنالی برای خرید دسترسی پیدا کنید.

•هر استراتژی بنا به مزیت هایش معایبی نیز دارد. از آنجایی که زمان زیادی طول خواهد کشید تا تریدر در پوزیشن مناسبی برای خرید قرار بگیرد، پس تریدر مستلزم سبدی از ارزها می باشد تا سیگنال های ورودی را در ارزهای گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

مقایسه اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI که مختصر شده ی Relative Strength Index می باشد، برای صادر کردن سیگنال overbought یا oversold آن هم با دقت و توجه لازم به سطح های اخیر، مورد بهره جویی قرا می گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر می باشد که میانگین صعود و نزول قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می دهد، این بازه زمانی از پایه، 14 روزه است و مقدارهای موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد در تغییر هستند.

باید بدانیم که اندیکاتور مکدی ارتباط بین دو میانگین متحرک را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد، در صورتی که RSI به ارزیابی روند تغییرات قیمت های اخیر اعم از کمترین و بیشترین می پردازد.

اندیکاتور ها MACD و RSI عموماً در کنار هم استفاده می شوند تا به تحلیلگر در روند بازار تصویر و دید بهتری ارائه دهند.

محدودیت های بهره مندی از مکدی

باید بدانیم یکی از مهمترین مشکلات واگرایی ها این موضوع می باشد که آنها به طور معمول سیگنالی از بازگشت یک قیمت احتمالی می دهند. در صورتی که هیچگونه بازگشتی اتفاق نمی افتد. این حالت یک false positive را ایجاد می کند.

از دیگر مشکلات واگرایی ها این است که تمامی بازگشت های قیمتی را پیش بینی نخواهد کرد به نوعی می توان گفت که سیگنال ها را در باب بازگشت قیمتی صادر می کنند که رخ نمی دهند یا سیگنال های بازگشت قیمتی را به موقع نشان نمی دهند.

عنصرهای مکدی

اندیکاتور مکدی سه قسمت مهم را شامل می شود که عبارتند از: دو خط (مکدی و سیگنال) و یک هیستوگرام.

خط مکدی :

باید بدانیم این خط، مرکز و قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تمایز میان میانگین های متحرک نمایی با دو دوره را نشان می دهد.

اندیکاتور مکدی یک ((سیستم تقاطع متحرک میانگین کامل)) گفته می شود که این اندیکاتور طرفداران مخصوص به خود را در میان تحلیلگران دارد.

زیرا توسط تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک، مقدار تغییرات قدرت و جهت روند را مشخص می کنند.

خط سیگنال:

باید بدانیم این خط، یک میانگین متحرک نمایی با دوره و بر مبنای اطلاعات خروجی خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی:

هیستوگرام نشانگر اختلاف ما بین خط سیگنال و مکدی است. با ترکیب این دو خط قصد داریم که به سیگنال های معنادار و صحیحی از نمودار قیمت دست پیدا کنیم.

هیستوگرام، اساس اصلی و مهم تصمیم گیری برای تریدر به شمار نمی رود، زیرا اثر بخشی چشمگیری در سیگنال های معاملاتی ندارد.

نکات کلیدی مکدی

اندیکاتورهای میانگین‌ متحرک MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی دو دوره ی 26 روزه و 12 روزه پدید می‌آیند.

MACD چیست | آموزش ویدویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور MACD

MACD چیست ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.MACDمخفف عبارت MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCEبه معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.این اندیکاتور نخستین بار توسط جرالد اپل محقق و فیزیکدان امریکایی طراحی و معرفی شد.این اندیکاتور از پراستفاده ترین اندیکاتورا در بین معامله گران است.مکدی در دسته ی اسیلاتور ها oscillatorها قرار دارد.مکدی در بررسی ضعف روند بسیار قوی عمل میکند.

مکدی MACD چیست و چه اجزایی را شامل می شود

از این اندیکاتور برای به دست اوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود و از فرمول ساده ای به دست می اید.

همان طور که در شکل بالا میبینید این اندیکاتور شامل سه بخش خط سیگنال،خط مکدی و نمودار هیستوگرام است.خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند و در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک تر به روزهای اخرمعاملاتی وزن بیشتری داده شده است.از ویژگی های خط مک دی پرنوسان بودن و تند بودن ان است و برعکس ان خط سیگنال خیلی کنداست،علت این تمایز،تفاوت میانگین گیری در خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش دیگر مکدی ،هیستوگرام است که شامل خطوط عمودی ای هست که از اختلاف خط مکدی و سیگنال به دست می ایند.

چگونه اندیکاتور مک دی MACD را در tradingview بیاوریم

کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر در tradingview،در قسمت اندیکاتور بالای صفحه MACD را سرچ کنیم .

نحوه محاسبه خط مک دی MACD

نحوه ی محاسبه خط مکدی بسیار ساده و سهل است.در ضمن شما می توانید مکدی را طبق رفتار نمودار قیمتی ارز مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.برای محاسبه ی مکدی کافیست طبق روند زیر پیش بروید.

1.میانگین نمایی12دوره ای قیمت را حساب کنید.

2.میانگین نمایی 26دوره ای قیمت را محاسبه کنید.

3.تفاضل میانگین 12دوره ای از میانگین 26 دوره ای،خط مکدی را میسازد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

نحوه محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین نمایی 9روزه خط مکدی است. Signal = [MACD,9]EMA

نحوه محاسبه خط هیستوگرام

این بخش از مکدی،از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می اید.زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال از هم زیاد شود،هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال ازهم کم شود،هیستوگرام کوچک خواهدشد و حتی ممکن است به یک خط تبدیل شود.

فیلم آموزش اندیکاتور مکدی MACD

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور مکدی MACD

سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مکدی زمانی صادر میشود که این دو اندیکاتور با هم برخورد داشته باشند.

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

واگرایی و همگرایی در مکدی MACD

یکی از سیگنال های اساسی که این اندیکاتور به ما می دهد در بررسی واگرایی ها است.تحلیگران حرفه ای،واگرایی هارا میبینند و از انها سیگنال می گیرند.به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که بین روند نمودار و روند اندیکاتور ناهمگونی وجود دارد.اگر با مفهوم واگرایی اشنایی ندارید ،اموزش مربوط به واگرایی را یکبار با دقت بخوانید.

همانطور که در شکل بالا میبیند نمودار قیمت دو قله پیاپی نزولی و اندیکاتور دو قله پیاپی صعودی تشکیل داده است.این واگرایی از نوع منفی است و همانطور که میبینید قیمت بعد از ان نزولی شده است.

نتیجه کلی:

اندیکاتور مک دی ،یک ابزار بسیار محبوب و پرکاربرد در بین معامله گران است.مکدی به صورت همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را بررسی میکند و در تشخیص ضعف روند بسیار قوی عمل کرده است.یکی از نقاط ضغف مکدی تاخیری بودن ان است که باید به این موضوع توجه کنیم.در نهایت ذکر این نکته حایز اهمیت است که یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند استراتژی خرید یافروش ما باشد.یک معامله گر حرفه ای تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نمی کند.