یک همبستگی مثبت کامل چیست؟

شکل ۱: قیمت طلا از آوریل ۲۰۱۳ تا کریسمس ۲۰۱۹

همبستگی بین جفت ارزها

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کند؟ اگر پاسخ شما “بله” است، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین جفت ارزها بوده اید. در دوره رایگان ارزدیجیتال با همبستگی بین ارزها بیشتر آشنا خواهید شد.

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.
بنابراین همبستگی بین جفت ارزها که در زبان انگلیسی Currency Correlation می باشد،به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت،

مخالف جهت یا کاملن بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند.
اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز
را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به
ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد
آشنایی ندارید.
در ادامه، شما می آموزید که همبستگی بین جفت ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش تر شوید و تصمیمات کنترل ریسک معتبری اتخاد کنید.

نحوه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها

همبستگی یا correlation به صورت ضریب همبستگی که بین -۱ و +۱ می باشد، محاسبه می شود.
همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی +۱بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع هم جهت باهم
حرکت خواهند کرد.
همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی -۱ بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع مخالف جهت هم
حرکت خواهند کرد.
اگر همبستگی بین جفت ارزها صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملن غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملن تصادفی حرکت می کنند.

چگونه جدول همبستگی بین جفت ارزها را بخوانیم؟

برای درک بهتر همبستگی بین جفت ارزها نگاهی به جداول زیر بیندازید.

هر جدول ارتباط بین هر جفت ارز اصلی را در یک بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد.
به خاطر داشته باشید، همبستگی ارزی به صورت اعشاری تحت عنوان ضریب همبستگی ارز نشان داده شده است.

یک عدد بین ۱٫۰۰ و ۱٫۰۰- ضریب +۱ یا نزدیک به آن نمایانگر این است که دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی با هم داشته و به احتمال بسیار بالا هم جهت با یکدیگر حرکت خواهند کرد.
به همین صورت، ضریب -۱ یا نزدیک به آن بیانگر این است که دو جفت ارز همبستگی قوی داشته، اما یک همبستگی منفی،
که منجر به این می شود که مخالف جهت هم حرکت می کنند.
ضریب صفر یا نزدیک به آن بیانگر ارتباط و همبستگی ضعیف یا تصادفی می باشد.

ضریب همبستگی

برای مثال در جدول اول که همبستگی میان یورو به دلار آمریکا را در بازه های زمانی مختلف با جفت ارزهای دیگر مقایسه می‌کند، اگر دقت کنید در بازه زمانی هفتگی ضریب همبستگی یورو به دلار با USD/CHF معادل عدد -۱ می‌باشد که این بدین معناست که یورو به دلار کاملن در خلاف جهت USD/CHF حرکت می‌کند.

از طرفی ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز USD/CAD نیز بصورت -۰٫۹۸ می‌باشد که این بیانگر آن است که این دو جفت ارز کاملن در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

اما ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز AUD/USD معادل ۰٫۹۸ می‌باشد که نشان دهنده آن هست که این دو جفت ارز، در جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای AUD/USD و GBP/USD و NZD/USD و EUR/JPY همبستگی مثبت دارند و تقریبن در جهت هم حرکت می‌کنند، و همینطور می‌توان گفت که EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/CAD در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند.

به همین صورت می‌توانید به کمک جداول دیگر همبستگی بین جفت ارزها را مشخص کنید.

معامله بر روی جفت ارزهای همبسته و دو برابر کردن ریسک!

وقتی که شما به طور همزمان چند جفت ارز را با هم معامله می کنید، همیشه مطمئن شوید که از مقدار ریسک خود
آگاهی دارید.
شاید اعتقاد شما این باشد که با معامله در جفت ارز های مختلف، ریسک خود را تقسیم می کنید اما بسیاری از جفت
ارز ها تمایل دارند که هم جهت حرکت کنند.

به عنوان مثال دو جفت ارز کاملن وابسته به هم مانند EUR/USD و GBP/USD را با ضریب همبستگی ۰٫۹۸ در نظر بگیرید،باز کردن یک پوزیشین یا معامله در هردوی جفت ارز های EUR/USD و GBP/USD مثل این است که در یکی از آنها معامله ی خود را دوبرابر کنیم.
به عنوان نمونه، اگر یک لات EUR/USD و یک لات GBP/USD بخرید، اساسن شما دولات EUR/USD خریده اید، چون
هردوی جفت ارز ها در یک جهت حرکت می کنند.
به عبارت دیگر، شما ریسک خود را افزایش می دهید. اگر در یکی از موقعیت های معاملاتی فوق حدضرر شما فعال شود باتوجه به همبستگی بین جفت ارزها در معامله دیگر هم حدضرر شما فعال خواهد شد.

شما همچنین نباید به طور همزمان EUR/USD را خریده و GBP/USD را بفروشید چون اگر قیمت EUR/USD
افزایش یابد، قیمت GBP/USD نیز افزایش خواهد یافت.

چگونه از همبستگی بین جفت ارزها در معاملات خود استفاده کنیم؟

همانطور که پیش تر گفتیم، همبستگی بین جفت ارزها را با یک عدد و یا حتی به صورت درصدی و با مثبت و منفیدر کنار آن عدد مشخص می‌کنند که از جدول زیر به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.

چگونه با استفاده از همبستگی بین ارزها معاملات موفق تری را انجام دهیم؟

۱ .حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگرند

استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معامالتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ کنید. همانطور که
جدول توضیح می دهد، ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت ۱۰۰ %در خالف جهت
همدیگر حرکت می کنند.
بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین یک معامله خرید در USD/CHF ، بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون
بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت، یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می
آورد .

۲ .سود های افزایشی

یا ضرر های افزایشی ،شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر
کنید.به ارتباط بین EUR/USD و GBP/USD در مدت زمان یک هفته از مثال قبل نگاهی دوباره بیندازیم.
این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می
کند.
باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو
برابر کنید. شما در واقع دارید از اهرم Leverage استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سود
بسیاری کسب می کنید و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.

۳ .توزیع ریسک

فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده
و قدرت دید شما را افزایش می دهد. به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید
ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید.
جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند،را انتخاب کنید. به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD
تمایل دارند که با هم حرکت کنند. همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد
که ریسک خود را کاهش دهید. فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد.

به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD ،شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش
دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی
شما تنوع ببخشد.
در مواقعی که دلار آمریکا به ارزش خود را از دست می دهد، ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر
قرار گیرد.

۴ .محافظت از سرمایه

اگرچه حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سود های کوچکتر می شود، همچنین می تواند ضرر ها را به
حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خالف جهت مورد نظر شما
حرکت کند، یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خالف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.
بیشتر ضرر شما جبران می شود!
می توانید از تفاوت ارزش هر پپ در هر جفت ارز استفاده کنید.
به عنوان مثال، درحالی که EUR/USD و USD/CHF دارای همبتسگی منفی کامل -۰٫۱ می باشند، ارزش پپ آنها
کاملن متفاوت می باشند. فرض کنید که شما ۰۰۰,۱۰ معامله ی مینی لات دارید، یک پیپ از EUR/USD برابر $۱ و یک
پیپ از USD/CHF برابر $۹۳٫۰ می باشد.
اگر شما یک مینی لات EUR/USD بخرید، شما می توانید معامله ی خود را با خریدن یک مینی لات از USD/CHF
محافظت کنید. اگر EUR/USD به اندازه ۱۰ سقوط کند، شما به اندازه ی $۱۰ متضرر می شوید. اما معامله
USD/CHF شما به اندازه ی $۳۰٫۹ بالا خواهد رفت.
به جای اینکه $۱۰ پایین باشید، شما فقط $۷۰٫۰ ضرر کرده اید.
اگرچه حفاظت از سرمایه از مدت طولانی است که دستاوردی عالی حساب می شود، ولی معایب خاص خود را دارد.
اگر EUR/USD صعود کند، به خاطر ضرر های معامله ی USD/CHF ،سود شما محدود خواهد شد.
همچنین، همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف شود. فرض کنید اگر EUR/USD به اندازه ی ۱۰ پیپ پایین
بیاید، و USD/CHF فقط ۵ پیپ افزایش یافته یا حرکت نکند و یا حتی سقوط کند! حساب معاملاتی شما متحمل ضرر
سنگینتری خواهد بود.

۵ .شکست های قیمت در مقاومت ها (Breakout )را تایید و از شکست های غیرواقعی (Fake out) دوری می کند.

شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید.
به عنوان نمونه، EUR/USD ظاهرن در حال حاضر دارای یک سطح حمایت مهمی می باشد. شما واکنش قیمت
را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین بعداز شکست قیمت هستید.
از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی
همبستگی دارند، بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر.
شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند.
این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می کند
زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند. بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد
معامله کنید.

به این ترتیب می توانیم از همبستگی مثبت و یا منفی جفت ارزها و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت که آن را از تحلیل تکنیکال می دانیم، متوجه شویم که وضعیت یک جفت ارز که قصد باز کردن معامله به روی آن را داریم به چه صورتی خواهد بود و آیا باز کردن پوزیشن معاملاتی بر روی آن جفت ارز، منطقی است و با سود همراه خواهد بود یا خیر؟

مواظب باشید! همبستگی بین جفت ارزها تغییر می کنند!

اگرچه همبستگی بین جفت ارزها به مدت روزها، هفته ها، ماه ها، یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما نهایتن
تغییر خواهد کرد، درست در زمانی که انتظار آن را ندارید.
هبستگی ارز قوی که شما در این ماه می بینید ممکن است که در ماه بعد کاملن متفاوت باشد.

همبستگی ارزها به دلایل متفاوت زیادی تغییر می کنند! این می تواند شامل هر چیز از جمله تغییر نرخ بهره ی یک
کشور، تا تغییر سیاست های پولی، یا هر نوع انتخابات اقتصادی یا سیاسی که احساسات معامله گران را بر یک ارز
تغییر می دهد باشد.

داده‌های جدید نشان می‌دهند که طلا و بیت کوین آن چنان که گمان می‌رود، همبستگی ندارند!

بیت کوین، طلا، ارز دیجیتال

قیمت طلا و بیت کوین تا چه اندازه با یکدیگر مرتبط هستند؟

با نگاهی به حرکات قیمت بیت کوین و طلا از آوریل ۲۰۱۳ تاکنون، می توان دریافت که طلا در سال ۲۰۲۰ به اوج خود رسید، در حالی که بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ به حداکثر قیمت خود رسیده است. اما چگونه این دو با یکدیگر مرتبط هستند؟

هنگام محاسبه ارتباطات کل نمونه قیمت ها (از آوریل ۲۰۱۳ تا دسامبر ۲۰۱۹)، بین قیمت های طلا و بیت کوین، داده ها نشان داده است که آنها در ۴۶٫۵ درصد به طور قابل توجهی با یکدیگر همبستگی دارند، با ۰ درصد همبستگی ارتباطی ندارند، ۱۰۰ یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ درصد نیز به این معنی که کاملاً به طور مثبت با یکدیگر مرتبط هستند و -۱۰۰ درصد یعنی کاملاً به طور معکوس با هم ارتباط دارند.

جالب اینجاست که هنگام مقایسه همبستگی قیمت ها بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ می توانیم تأیید کنیم که همبستگی قیمت ها از ۶۰٫۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۷۰٫۸ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش می یابد.

این موضوع سناریویی را ایجاد می کند که با رشد بازارهای ارز دیجیتال، حرکت قیمت شبیه به دارایی های سنتی می شود. همبستگی بین تاخیر قیمت طلا و قیمت بیت کوین نیز شباهت هایی را نشان می دهد.

شکل ۱: قیمت طلا از آوریل ۲۰۱۳ تا کریسمس ۲۰۱۹

انتظار بعدی سرمایه گذاران چیست؟

طی هفته گذشته ، قیمت طلا به رکورد بالای ۱۶۶۰ دلار در هر اونس رسید و قیمت های آتی طلا و نوسانات نیز افزایش یافته است. در همین زمان، قیمت بیت کوین به بالاتر از ۸،۳۰۰ دلار رسید که نشان دهنده بالاترین قیمت آن از نوامبر ۲۰۱۹ می باشد.

شکل ۲: قیمت بیت کوین در ۷ روز گذشته. منبع داده: Coinmarketcap

علاوه بر این، در تاریخ ۸ ژانویه، بیت کوین به بالاترین حجم معاملات روزانه خود (بیش از ۲۸ میلیارد دلار) رسید، زیرا دامپینگ قیمت آن در ۱۸ دسامبر رخ داده است. در آماری که توسط Coinmarketcap در ارتباط با بی ثباتی حق سهام بیت کوین منتشر شده است می‌توان گفت که این رقم در سوم و هشتم ژانویه به بالاترین حد خود از ۱۸ دسامبر رسیده است.

شکل ۳: حجم روزانه بیت کوین در ۷ روز گذشته. منبع داده: Coinmarketcap

شکل ۴: نوسانات پریمیوم بیت کوین در ۷ روز گذشته. منبع داده: Coinmarketcap

صرفاً با نگاهی به همبستگی قیمت ها، ممکن است سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که رابطه ای بین طلا و بیت کوین وجود دارد. با این حال داده های موجود برای رسیدن به این نتیجه گیری کافی یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ نیستند.

در مورد بازدهی طلا و بیت کوین چطور؟

همبستگی بین نرخ بازدهی از همبستگی بین قیمت این دو دارایی بسیار ضعیف تر بوده و برای کل داده‌‌های مورد مطالعه تنها نرخی برابر با ۲٫۲ درصد را به خود اختصاص می‌ دهد. با این وجود افزایش همبستگی بین قیمت بیت کوین و طلا تنها از سال ۲۰۱۸ (۸٫۷ درصد) به سال ۲۰۱۹ (۱۲٫۵ درصد) را مشاهده کرد.

همین میزان بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هنگام مشاهده بازده های تاخیری مشاهده می شود. اما در این حالت، همبستگی در سال ۲۰۱۸ منفی (-۴٫۷ درصد) است و همچنین نتایج مربوط به نمونه کامل (-۲٫۳ درصد) است اما در سال ۲۰۱۹ مثبت و (۲٫۳ درصد) است که ممکن است تحلیلگران را به سمت رد این نظریه سوق دهد که میزان بازده طلا با حرکات بیت کوین مرتبط است.

آیا همبستگی منجر به نتیجه گیری ناامیدکننده می شود؟

بیایید با ایجاد یک مدل رگرسیون ببینیم که آیا بازدهی طلا نحوه حرکت بازدهی بیت کوین را توضیح می دهد. در تجزیه و تحلیل این نمونه بازدهی، ضرایب نشان می دهد که وقتی طلا ۱ درصد افزایش می یابد ، بیت کوین ۰٫۱۱۵ درصد افزایش می یابد.

با این حال، این نتایج از نظر آماری معنادار نیستند که باعث می شود برخی از تحلیلگران بگویند کسی قادر به تأیید این رابطه مثبت کوچک نیست. یک رابطه منفی، حتی اگر از نظر آماری قابل توجهی نباشد، در رگرسیون بازدهی بیت کوین مقابل تاخیر بازده طلا پیدا می شود که یک بار دیگر می تواند ما را به این فرض برساند که قیمت طلا قیمت بیت کوین را پیش بینی نمی کند.

اما در خصوص نفت، بزرگ ترین کالای جهان چطور؟

بیت کوین با کالاهای اساسی و بزرگی مقایسه شده است اما برخی از فرضیات اصلی آن یعنی عرضه ثابت و نوسانات زیاد باعث می شود که در مقایسه با نفت، این طبقه بندی با چالش مواجه شود.

پس از درگیری های اخیر بین ایالات متحده و ایران، قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت بین ۲ ژانویه و ۷ ژانویه ۲٫۸۶ درصد افزایش یافت در حالی که قیمت نفت برنت ۳٫۹ درصد افزایش یافت. قیمت های آتی نفت نیز به همین ترتیب حرکت کردند.

با نگاهی اجمالی به این سناریو و با استفاده از نمونه دوره زمانی طلا، داده ها رابطه منفی (-۱۳٫۵ درصد) بین نفت وست تگزاس اینترمیدیت و قیمت بیت کوین را نشان می دهند. برخلاف یافته های قبلی، تحولات همبستگی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ منفی است. این رقم تحولی منفی را بین سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که به ترتیب ۲۲ درصد و -۳٫۷ درصد بوده است.

در رابطه با بازدهی، همبستگی منفی مشابه برای نمونه کامل (۲٫۵ درصد) و در سال ۲۰۱۹ (-۳ درصد) مشاهده می شود. یک بار دیگر، همبستگی ها در سال ۲۰۱۸ نسبت به دوره های دیگر (۱٫۸ درصد) بهتر است، حتی اگر به میزان بسیار کمی باشند.

با نگاهی به نرخ بازدهی تاخیری وست تگزاس اینترمیدیت نرخ منفی هبستگی بین سال‌ های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به چشم می‌ خورد، اما این ضریب برای نمونه کامل مثبت و برابر ۳ درصد بوده که بهتر از نمونه مشابه در بازدهی طلا است.

شکل ۵: قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت از آوریل ۲۰۱۳ تا ۲۵ دسامبر ۲۰۱۹

با توجه به یک مدل رگرسیون با بازده نفت وست تگزاس اینترمیدیت، نمی توان نتایج قابل توجهی را یافت تا تأیید کند که نفت می تواند پیش بینی کننده بازده بیت کوین باشد.

در مورد نفت، ضرایب بازده عادی و بازده با تاخیر هر دو منفی هستند، در حالی که در بازده عادی طلا ضریب مثبت بود و این امر نشان دهنده رابطه کاملاً متضاد بین نفت و بیت کوین است.

شکل ۶: بازگشت فزاینده سرمایه گذاری در طلا، روغن و بیت کوین از آوریل ۲۰۱۳ تا کریسمس ۲۰۱۹

آیا بیت کوین یک کالاست یا چیز دیگری است؟

طبقه بندی بیت کوین همچنان یک سؤال بی جواب است. در کوتاه مدت و طی یک هفته با بی ثباتی ژئوپلیتیکی، بیت کوین و کالاهایی مانند طلا و نفت عملکرد مشابهی داشتند. در حالی که شاخص های سهام سنتی مانند S&P 500 و DJIA در جهت مخالف قرار گرفتند.

در بازه های زمانی گسترده تری، داده ها حاکی از آن است که بین بیت کوین و طلا همبستگی زیادی وجود ندارد و حتی در مقایسه با نفت این میزان کمتر هم خواهد بود. این موضوع سؤالات دیگری را هنگام مقایسه بیت کوین با کالای سنتی ایجاد می کند.

در طولانی مدت، با توجه به نمونه مورد استفاده در شکل ۶، بیت کوین همچنان در مقایسه با سرمایه گذاری در طلا یا نفت گزینه بهتری را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. همان طور که کوین تلگراف در ماه دسامبر گزارش داد، حرکات قیمت بیت کوین با سود تقریبی ۹ میلیون درصدی توانست از تمام سرمایه گذاری‌‌های دیگر طی یک دهه گذشته پیشی بگیرد.

با این وجود، عوامل مؤثر بر قیمت و بازدهی بیت کوین قطعی نیستند. در عین حال، بیت کوین ممکن است به طور فزاینده ای توسط معامله گران به عنوان یک دارایی غیر مرتبط با شاخص های سهام سنتی در دوره های عدم قطعیت اقتصادی دیده شود و همان طور که در هفته گذشته نشان داده است بیشتر مانند یک پناهگاه امن عمل می کند. همانطور که پیش از این کوین تلگراف گزارش داده بود، حتی رسانه های عامه پسند نیز ایده بیت کوین را به عنوان یک دارایی بی طرف از نظر سیاسی قبول دارند.

نشریه Nikkei Asian Review با اشاره به تنش های بین ایالات متحده و ایران در هفته گذشته عنوان کرد: “بدون دخالت دولت یا ریسک ژئوپلیتیکی، ارزهای دیجیتال با افزایش تنش های ایران تبدیل به” طلای دیجیتال“ می شوند.

اگر بیت کوین توسط افراد و شرکت ها پذیرفته شود، این رابطه معکوس با بازارها و کالاهای سنتی ممکن است در آینده شدیدتر شود. این تحول باعث خواهد شد که بیت کوین به یک کالا، ارز، تنها به یک دارایی سوداگرانه یا یک کلاس دارایی کاملاً جدید از دارایی ها تبدیل شود.

مطالعات جمعیتی

وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار، روشهای تحقیق و دیگر زمینه های مرتبط (09108349508 - 09023452476)

ضرایب همبستگی و آزمونهای معناداری

تهیه شده توسط: حسین ضرغامی

منبع: وبلاگ علوم اجتماعی http://yosoufbakhshan.blogfa.com/post-19.aspx

اگر تحقیق شما از نوع تحلیلی باشد یعنی تحلیل دو متغیری و چند متغیری ، ) رابطه ای ، تفاوتی ) متغیرهای تحقیق شما باید به این شکل باشد.

دو متغیر ترتیبی

دو متغیر فاصله ای

یک متغیر اسمی و دیگری ترتیبی

یک متغیر اسمی و دیگری فاصله ای

یک متغیر ترتیبی و دیگری فاصله ای

در ادامه به صورت کامل با آدرس مسیرها در نرم افزار SPSS و تفسیر خروجی ها شما را راهنمایی خواهیم کرد.

کل این آزمون ها از سه حالت خارج نیستند

رابطه ای : یا برای تشخیص پیوستگی و همبستگی رابطه بین متغیرهاست(مانند پیرسون)

تفاوتی : یا برای تعیین معنی داری تفاوت میانگین بین متغیرها(مانند تحلیل واریانس و تی ستودنت)،

سومین حالت یا برای پیش بینی تغییرات و تبیینات یک متغیر براساس متغیر دیگر(مانند رگرسیون).

1-1- اسمی ( Nominal Scale ): ساده ترین کار، طبقه بندی است. وقتی ما متغیری را به دو یا چند بخش، تقسیم می کنیم مانند جنسیت به زن و مرد یا دین به اسلام و مسیحیت و یهودیت و غیره و این تقسیم بندی ما بیانگر اولویت دادن و رتبه دادن یکی بر دیگری نیست و صفر عددی هم ندارد و فاصله ای بین این بخش ها مدنظر نیست که برابر باشند یا دارای تفاوت خاصی باشند به آن مقیاس اسمی می گوییم. ملاک طبقه بندی ویژگی های مشترک افراد یا رویدادهاست. در تمام پرسشنامه هایی که این سوالات به این شکل هست، در مقیاس اسمی (حالا دو حالته یا چندحالته) قرار می گیرند:

وقتی وارد نرم افزار می شویم و به این بخش ها، کد می دهیم مثلاً زن کد1، مرد کد2، این کد 1و 2 دادن فقط قرارداد است و برای برقراری ارتباط با نرم افزار و تفهیم آن است و اصلاً بحث این نیست که 1 بهتر است یا 2 بیشتر است یا 1 و 2 را جمع و سپس تقسیم بر تعداد کنیم و غیره. می توان بجای این کد قراردادی 1 و 2 مثلاً برای زن کد هزار و برای مرد کد صفر بگذارید. از عدد برای اسم گذاری استفاده می کنیم مانند اعدادی که بر پیراهن بازیکنان ورزشی نوشته می شود. پیش شماره یا کد تلفن شهرها، پلاک منزل یا اتومبیل.

وقتی تحقیق شما یک متغیری باشد (که اغلب اینطوری نیست مگر برای تمرین و کار کلاسی) و بخواهید مثلاً متغیر جنسیت را مورد بررسی قرار دهید دیگر نیازی به آمار استنباطی نیست و فقط آمار توصیفی کافیست.

دقت و ظرافتی که برای استفاده ازین مقیاس لازم است بکار ببریم این است که اولاً بخش ها یا مقوله هایی که می گذاریم باید فراگیر (مجمل) باشند یعنی مقوله ها بتوانند تمامی صفات و یا اشیائی که مدنظر است را شامل شوند. مثلا برای وضعیت تاهل بهتر است مطلقه نیز گذاشته شود تا کسی که نه مجرد است و نه متاهل را شامل شود. دوم این که این مقوله هایی که تعیین می کنیم مانعه الجمع باشند یعنی هیچ موردی به بیش از یک طبقه یا مقوله تعلق نگیرد. به عبارت دیگر طبقه ها باید ناسازگار باشند. مثلاً وقتی می پرسید دین شما چیست؟ اسلام مسیحیت تسنن زردشتی و غیره. این مشکل وجود دارد کسی که سنّی است می تواند هم اسلام را علامت بزند و هم تسنن را.

ضعیف ترین سطح اندازه گیری است و تنها نشان دهنده تمایز بین صفات است و هیچ ترتیبی بین طبقات مبنی بر اهمیت یا اولویت از پایین به بالا یا بالعکس وجود ندارد.

از چهار مقیاس یا سطح طبقه بندی متغیرها دو سطح اسمی و ترتیبی برای متغیرهای مطلق(متغیرهایی که دارای ویژگی مجملی و مانعه الجمعی اند مانند شغل، مذهب، جنس، آراء انتخاباتی، ملیت) بکار می روند و دو مقیاس فاصله ای و نسبتی برای متغیرهای عددی.

آمارهای قابل استفاده و محاسبه در سطح اسمی عبارت اند از فراوانی، نما، لامبدا، tb گودمن و کروسکال. تحلیل جدولی

(علیزاده، 1384: 9 و کیانی، 1385: 49 و رمضان زاده، 1387: 24 و دلاور، 1383: 10 و گودرزی، 1388: 25 و قاضی طباطبایی، 1374: 7 و بیکر، 1389: 150 و رفیع پور، 1383: 192-195 و سرمد و همکاران، 1382: 46 و دواس، 1383: 134و ساروخانی، 1383: 341)

1-2- مقیاس ترتیبی ( Ordinal scale ) درین مقیاس، یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ سوالمان یا همان متغیرمان را به دویا چند بخش تقسیم می کنیم.

اعداد منسوب به رده ها و مقوله ها، امکان تنظیم داده ها را با تعیین اولویت ها و ترتیب ها فراهم می کنند. مثلاً وقتی از شما بپرسند کسانی که تمایل دارید با آنها کار کنیدرا به ترتیب اولویت نام ببرید، جواب شما امکان اندازه گیری محبوبیت افراد بر پایه مقیاس ترتیبی را به شما می دهد. یا این موارد:

1نفر فعالیت بسیار زیاد؛ 7 نفر فعالیت متوسط؛ 2 نفر فعالیت کم به دست آمده است. این یک مقیاس ترتیبی است.

میزان پایبندی به دین. در مقیاس اسمی تنها می دانستیم که فردی مسلمان است یا مسیحی ولی در مقیاس ترتیبی علاوه بر این می دانیم که آن فرد دیندار چقدر دینمدار یا دین گریز است. یعنی هم وجود صفت را می سنجیم و هم شدت نسبی آن را.

طبقه اجتماعی؟ بالای بالا، بالای متوسط، بالای پایین؛ متوسط بالا، متوسط متوسط، متوسط پایین؛ پایین بالا، پایین متوسط، پایین پایین.

یکی از شاخص های ازخودبیگانگی سیاسی، احساس بی قدرتی است وقتی در پرسشنامه سوال بیاید «مردمانی چون من بر تصمیمات دولت تاثیر زیادی دارند» و پاسخگو از میان کاملا مخالفم تا کاملا موافقم یکی را انتخاب کند به ترتیب زیر نمره به پاسخ او تعلق می گیرد:

سوالی که در راستای تائید فرضیه باشد یعنی هم جهت باشد در آن گزینه ای که این تائید را می رساند بیشترین نمره را می گیرد مثلاً در مثال فوق وقتی فرد می گوید کاملا مخالفم که مردمانی چون من تاثیر ندارند یعنی دارد می گوید که از خودبیگانه سیاسی است و در راستای تائید فرضیه ماست. اگر پنجاه سوال داشته باشیم که در همه آنها کاملا مخالفم نمره 5 بگیرد پس امتیاز 250 یعنی کاملا از خودبیگانه سیاسی و اگر فردی با همه آن سوالات کاملا موافق باشد حداکثر امتیاز او 50 خواهد بود یعنی کمترین میزان ازخودبیگانگی سیاسی.

درین مقیاس بین طبقات مراتب قابل قبولی وجود دارد اما باز کمّی کردن دقیق میزان تفاوت بین طبقات امکان پذیر نیست. طبقات را می توان برحسب شدت موافقت و مخالفت یا نگرش فرد رتبه بندی کرد. لذا هر متغیری که بتوان آن را طبقه بندی کرد اما نتوان تفاوت بین طبقه ها را دقیقا به صورت عددی کمّی بیان کرد، این متغیر در مقیاس ترتیبی است.

درین مقیاس به تعداد افراد رتبه وجود دارد و می توان بین طبقه ها کمتر و بیشتر قائل شد. اما این کمتر و بیشتری نسبی است و دقیق نیست.

در اندازه گیری رتبه ای روابط غیرانعکاسی، نامتقارن و انتقالی هستند یعنی اگر متغیری مانند محافظه کاری در سطح رتبه ای اندازه گیری شده باشد می توان استنباط کرد که اگر فرد الف بیش از فرد ب محافظه کار است و فرد ب بیشتر از فرد پ محافظه کار است پس منطقا باید الف بیشتر از پ محافظه کار باشد.

اعداد تخصیص یافته به اندازه های مختلف یک اندازه گیری رتبه ای فقط نشان دهنده رتبه هستند و نه چیز دیگر. به عبارت دیگر اعداد نشان دهنده فواصل مشخص بین دو گزینه نیستند. بعنوان مثال ده گروه کودک را که بر اساس میزان تعاون آنها، از بالاترین درجه همکاری تا پایین ترین درجه رتبه بندی شده اند در نظر بگیرید. در این رتبه بندی نمی توان پنداشت که درجه همکاری بین گروه اول و دوم همانند یا برابر درجه همکاری بین گروه های نهم و دهم است چون فواصل نسبی اندو دقیقا برابر نیستند. همچنین نمی توان استدلال کرد که درجه تعاون و همکاری آزمودنی های گروه اول ده برابر درجه تعاون وهمکاری گروه دهم است.

رایج ترین شکل متغیرهای ترتیبی، گویه ها یا سنجه های نگرشی اند که روی طیفی از کاملا موافق یا خیلی زیاد تا کاملا مخالف یا خیلی کم قرار می گیرد.

به نوشته رفیع پور (1383) امکان محاسبات ریاضی و آماری در مقیاس ترتیبی وجود ندارد و آنچه به این وسیله سنجیده می شود از دقت کافی برخوردار نیست. اما به نوشته بیکر (1389) به نقل از بورگاتا و بورنستد این مقیاس های نگرشی ترتیبی غالباً با آنها به مثابه متغیرهای پیوسته عمل می کنند. مثلاً ممکن است متوسط نمره پاسخگویان3/2 بیاید یا مانند مورد شاخص رضایت شغلی رشته ای از گویه ها باهم جمع می شوند و سپس متوسط نمرات و اندازه های تغییر نمرات محاسبه می شود. بدین ترتیب با متغیری با مقیاس سنجش ترتیبی عملا مانند یک مقیاس فاصله ای عمل می شود و آنها معتقدند که بهتر است متغیرهای ترتیبی را متغیرهای فاصله ای ناکامل به شمار آوریم تا سطح جداگانه ای از سنجش. به نوشته قاضی طباطبایی (1374) عملیات ریاضی و آماری که رتبه مقادیر صفت را تغییر ندهد، قابل قبول است. گودرزی (1388) نیز می نویسد که درین سطح نمی توانیم عملیات ریاضی چهارگانه انجام دهیم و متاسفانه متغیرهای اجتماعی وروانی عموماً در سطح سنجش ترتیبی قرار دارند و اندازه گیری آنها درین سطح صورت می گیرد و به ندرت ازین سطح تجاوز می کند. بنابراین اینجا اولین اختلاف پیش می آید که بالاخره به مثابه ترتیبی یا فاصله ای از کدام آزمون آماری استفاده کنیم؟

پاسخ: بوگاردوس حداکثر یک مقیاس ترتیبی است. طیف لیکرت از سطح یک مقیاس ترتیبی تجاوز نمی یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ کند و نمی توان آن را هنوز در سطح مقیاس های فاصله ای دانست. ضریب همبستگی بین لیکرت و تورستن r=/92 به دست آمده است که بیانگر شباهت دقت و نتیجه هر دو طیف است. طیف گاتمن نیز مانند طیف های دیگر از سطح ترتیبی تجاوز نمی کند و نمی توان ادعا کرد فواصل بین نمرات یکسان می باشد. تنها مقایسه زوجی یا تورستن، درمقیاس فاصله ای قرار دارد. بنابراین دقیق تر آن است که از آزمون های مربوط به مقیاس رتبه ای استفاده شود. این آزمون ها بستگی به متغیر دیگری که با این متغیر مقایسه یا همبسته می شود نیز دارد که بعدا اشاره خواهد شد.

رایج ترین آماره های مناسب برای سنجش مقیاس ترتیبی عبارت اند از تعیین فراوانی و نما و میانه، محاسبه درصدها، ضریب همبستگی اسپرمن، میدان تغییرات، گاما، tb و tc کندال.

در این مقیاس، مقوله طبقه بندی می شود (مانند اسمی)، ترتیب طبقات و اولویت آنها مشخص می گردد (مانند ترتیبی) و فاصله بین طبقات هم به صورت عددی ثابت و مشخص، دقیقاً معلوم می گردد. مانند نمرات دانش آموزان در یک امتحان.

این موارد مثال هایی از مقیاس فاصله ای هستد: درآمد، قد (اگر به صورت عددی بیان شود نه بصورت کوتاه تر و بلندتر)، زمان، میزان مصرف آب و برق، سن(اگر حسب سال سنجیده شود چون اگر به صورت جوان، میانسال و کهنسال باشد ترتیبی لحاظ می شود)، وزن، دماسنج. سال تولد دو نفر، میزان تحصیلات رسمی، نمرات آزمون استعداد تحصیلی( SAT ) که بین 200 تا 800 است، IQ (بهره هوشی)، تعداد فرزندان .

درین مقیاس صفر مطلق و واقعی( true zero point ) (به معنای هیچ)وجود ندارد و صفر انتخابی یک صفر قراردادی است. مثلا اگر دانش آموزی از یک آزمون بهره هوشی نمره صفر گرفت به این معنا نیست که او اصولاً هیچ هوشی ندارد.

محاسبه نما، میانه، انحراف معیار، ضریب همبستگی اسپرمن و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون از عملیات های مجاز آماری اند.

نمرات خام آزمون ها را برای حصول اطمینان از داشتن خواص فاصله ای، می توان به نمرات استاندارد تبدیل کرد.

چون اغلب تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی از این سه نوع تجاوز نمی کنند و تنها تفاوت مقیاس نسبی با فاصله ای در صفر مطلق است از تشریح آن صرفنظر می کنم و می رویم سراغ آزمون های متناسب با این مقیاس ها. این توضیح از آن جهت لازم بود که ما تا مقیاس ها را تشخیص ندهیم نمیتوانیم آزمون مناسب را بکار گیریم.

(علیزاده، 1384: 9 و کیانی، 1385: 49 و رمضان زاده، 1387: 24 و دلاور، 1383: 10 و گودرزی، 1388: 25 و قاضی طباطبایی، 1374: 7 و بیکر، 1389: 150 و رفیع پور، 1383: 192-195 و سرمد و همکاران، 1382: 46 و دواس، 1383: 134و ساروخانی، 1383: 341)

چنانکه دواس (1383) اشاره می کند شکل پرسش و طبقات پاسخ بر کار شما تاثیر می گذارد. شما باید اول تشخیص بدهید که سوال شما در کدام نوع مقیاس های فوق است که توضیح دادیم. مثلا اگر بپرسید از چه نوع کاری برخوردارید و برایش گزینه هیچ، پاره وقت، تمام وقت بگذارید متغیر ترتیبی است. اگر بپرسیم چند ساعت در هفته کار می کنیدو برایش گزینه 1- 10؛ 11- 20؛ 21- 30 و . بگذارید، متغیر ترتیبی است. اگر بپرسیم چند ساعت در هفته کار می کنید و خودش بصورت باز جواب دهد، متغیری فاصله ای است.

سپس بدانید که سطوح بالای سنجش هم اطلاعات بیشتری فراهم می آورد و هم دامنه روش های تحلیل گسترده تر می گردد اما اغلب اندازه گیری در سطوح پایین تر عاقلانه تر است و می توان سطح سنجش فاصله ای را به پایین تر از خود مثلا به ترتیبی تغییر داد. اما سرمد و همکارانش(1382) معتقدند که مرجح است که داده ها در بالاترین سطح مقیاس گرداوری شود زیرا تحلیل داده های آماری به مقیاسی بستگی دارد که داده ها با آن گرداوری شده اند. این دومین اختلاف نظر. حال باید چه کرد؟

از همان ابتدای طراحی سوالات پرسشنامه یا ابزار گرداوری اطلاعات و داده هایتان سعی کنید بالاترین مقیاس(مثلا فاصله ای) که دقیق تر از پایین ترهاست را درنظر بگیرید. سپس به طور روشن و واضح مشخص کنید یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ که سوال شما در کدام مقیاس است.در غیر اینصورت باید با متخصص این کار و تحلیل گر روش شناسی وآمار مشورت کنید. علاوه بر این باید بدانید که نوع تحقیق شما چیست؟ اغلب تحقیقات دو متغیره و چند متغیره اند. مثلا یک طرف متغیرهای مستقل یا پیش بین و در طرف دیگر متغیر وابسته یا ملاک قرار دارد. برای انتخاب آزمون مناسب تشخیص مقیاس هر دو نوع متغیر لازم است. مثلا ترتیبی- ترتیبی اند یا ترتیبی- فاصله ای یا اسمی- ترتیبی و غیره.

نوع مسکن و وضعیت تاهل، غالبا اسمی اند. وضعیت اشتغال اگر بپرسیم که شغل شما چیست و هر کسی به صورت باز جواب دهد اسمی چند حالته خواهد بود. اگر شغلش را بپرسیم و برایش چند گزینه مثلا برحسب مقبولیت و منزلت در جامعه بگذاریم، ترتیبی خواهد بود مثلا گزینه ها را بگذاریم: کارکنان تخصصی و فنی؛ مدیران و مقامات و مالکین؛ کارمندان ادارات و فروشگاه ها؛ کارگران و. اما اگر از شاخص های وجهه شغلی یا شاخص اجتماعی- اقتصادی استفاده شود متغیر وضع شغلی در سطح فاصله ای خواهد بود. یکی از دلایل عدم اتفاق نظر اساتید و دانشجویان در بکارگیری آزمون های آماری مشخص، همین انعطاف و تغییر در نحوه سنجش و اندازه گیری متغیرهاست.

اگر دو متغیر اسمی باشند

مثلا یک طرف سن (جوان، میانسال، کهنسال) و طرف دیگر مهاجرت (رضایت به مهاجرت، عدم مهاجرت) برای تحلیل رابطه اشان از جدول توافقی استفاده می کنیم به شرطی که متغیر مورد بررسی مقولاتش کمتر از8 باشد.

بعد ازین سه مرحله باکسی باز می شود که در آن متغیر مستقل را به Columns و متغیر وابسته را به بخش Rows می بریم و OK .

اما پرکاربردتر از این برای دو متغیر اسمی، آزمون کی دو ( Chi-square test ) است. مانند رابطه بین دو متغیر جنسیت و رشته تحصیلی.

بعد ازین سه مرحله باکسی باز می شود که در آن متغیر مستقل را به Columns و متغیر وابسته را به بخش Rows می بریم.

قبل از Ok ، گزینه Statistics را می زنیم و در باکسی که باز می شود Chi-square را کلیک می کنیم و سپس ادامه و سپس گزینه Cells را کلیک کرده و بر روی گزینه های Expected ون Observed (فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار) تیک می زنیم. بعد ادامه و OK .

در جدول محاسبه شده، به مورد Asymp.Sig نگاه می کنیم که اگر مقدار عددی آن از 05/ کمتر باشد پی می بریم که با احتمال 95درصد رابطه بین دو متغیر معنی دار است.

شاخص های دیگری هم برای این کار هستند که مبتنی بر کی دو اند مانند ضریب همبستگی کرایمر، توافق پیرسون، فی، چوپوروف.

شاخص هایی هم که مبتنی بر کاهش نسبی خطا ( PRE ) هستند عبارت اند از ضریب همبستگی لامبدا، یول، گودمن و کروسکال، ضریب عدم اطمینان.

مسیر بیشتر این شاخص های مقیاس اسمی همان مسیر کی دو است که باید هر کدام راکه نیاز بود تیک بزنید. تفسیر اغلب آنهاهم باز به همان شکل است. این شاخصها تنها قدرت رابطه را نشان می دهند و بیانگر جهت نیستند. در اغلب آنها صفر نشان گر عدم ارتباط و 1 نشان گر رابطه کامل است و بین صفر تا3/ ضعیف و 3/ تا 6/ متوسط واز 6/ تا یک رابطه قوی می باشد.

ضریب یول شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی دو مقوله ای را می سنجد. مانند جنسیت(زن- مرد) با تحصیلات (باسواد- بی سواد)

همبستگی ارز ها چیست؟

همبستگی یک وسیله آماری در دنیای مالی می باشد که نشان دهنده ارتباط دو اوراق بهادار و حرکت آن ها با یکدیگر می باشد. ضریب همبستگی ارز نشان دهنده نوع ارتباطی است که مسبب تغییر دو سی از اعداد نسبت به یکدیگر می باشد که به صورت ضریبی بین +1 و -1 یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ محاسبه می شود.

همبستگی ارز ها چیست؟

همبستگی یک وسیله آماری در دنیای مالی، نشان دهنده ارتباط دو اوراق بهادار و حرکت آن ها با یکدیگر می باشد. منظور از همبستگی ارز این است که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت در طی یک بازه زمانی کاملا به صورت تصادفی نسبت به یکدیگر حرکت می کنند. هنگام معامله با ارز ها باید به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل اینکه ارز ها به یک همبستگی مثبت کامل چیست؟ صورت جفتی معامله می شوند، هی جفت ارزی به صورت جدا و منفرد نمی باشد.

اگر قصد معامله چند جفت ارز را با هم دارید، نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به ویژه زمانی که درباره موضوع چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن میزان ریسک درگیر به دلیل ارتباط بین ارز ها، آشنایی ندارید. اگر شما در زمان معامله چند جفت ارز به طور همزمان، هیچ درکی از فعالیتی که انجام می دهید نداشته باشید به معنای ساده نابود خواهید شد.

ضریب همبستگی ارز

ضریب همبستگی یک ابزار آماری می باشد که فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد و این فرمول به گونه ای طراحی شده که نتیجه آن عددی بین +1 و -1 باشد. این ضریب نشان دهند نوع ارتباطی است که مسبب تغییر دو سری از اعداد نسبت به یکدیگر می باشد.یک همبستگی مثبت کامل چیست؟

همبستگی به صورت ضریب همبستگی که بین +1 و -1 می باشد، محاسبه می شود. همبستگی مثبت کامل یا همان ضریب همبستگی +1، بیانگر هم جهت بودن حرکت دو جفت ارز در صد درصد مواقع می باشد. همبستگی منفی کامل یا همان ضریب همبستگی -1 بیانگر حرکت و جفت ارز خلاف جهت یکدیگر در صد درصد مواقع می باشد.

در صورتی که همبستگی ارز صفر باشد، به این معنی است که حرکت بین دو ارز همبستگی صفر دارند و یا فاقد همبستگی می باشند و به طور کامل غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملا به صورت تصادفی حرکت می کنند. در واقع ما به صورت دقیق از چگونگی حرکت یک جفت ارز در ارتباط با جفت ارز دیگر اطلاعی نداریم.

استفاده از همبستگی جفت ارز ها در معاملات فارکس

کاربرد های همبستگی ارز ها عبارتند از:

1- افزایش سود آوری: به طور معمول بروکر فاکس بیش از صد جفت ارز را جهت معامله به اشخاص ارائه می دهد که بررسی تمامی آن ها کار ساده ای نمی باشد؛ اما می توان به کمک جدول همبستگی جفت ارز ها یک نمای کلی از حرکت بازار را بدون نیاز به بررسی تک تک نمودار ها، به دست آورید.

به عنوان مثال: تصور کنید حرکت بعدی جفت ارز های USD وCHF پیش بینی و یک موقعیت مکانی روی آن باز نموده اید؛ بلافاصله شما می توانید بر روی این جفت ارز ها یک موقعیت معکوس ایجاد کنید. به این دلیل که جفت ارز های USD وCHF دارای همبستگی منفی قوی می باشند و با یکدیگر رابطه عکس دارند.

با این کار در واقع شما با بررسی یک جفت ارز و اندکی زحمت بیشتر می توانید از دو و یا حتی سه ارز کسب سود کنید.

2-معاملات همزمان: تکنیکالیست ها در مقایسه با تحلیلگران بنیادی، با استفاده از اندیکاتور های تکنیکالی قبل از ایجاد یک موقعیت معاملاتی هر نمودار را با دقت بررسی می کنند. در صورتی که اشخاص قبل از سفارش گذاری هر نمودار را بررسی کنند، تعداد معاملاتی که می توانند در یک روز انجام دهند محدود خواهد شد. در نتیجه بررسی همبستگی ارز ها می تواند به افراد در ایجاد موقعیت های معاملاتی بیشتر کمک کند.

3- پوشش ریسک: گاهی ممکن است با وجود دقیق ترین تحلیل ها، معاملات با زیان به اتمام برسند. به عنوان مثال تصور کنید یک موقعیت خرید روی جفت ارز های USD و GBP باز نموده اید و پس از گذشت چند دقیقه فکر می کنید که ممکن است اشتباه کرده باشید، در این صورت می توانید با ایجاد یک موقعیت خرید بر روی جفت ارز دیگر با همبستگی منفی برای جبران زیان معامله اول استفاده کنید. جفت ارز های USD وJPY همبستگی منفی بسیار قوی ای با GBP وUSD دارند و ایجاد یک موقعیت خرید روی این جفت ارز ها، بخشی از زیان را پوشش خواهد داد.

4- تایید شکست ها: همبستگی ارز ها به افرادی که از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند، در تایید پیش بینی ها کمک می کند. به عنوان مثال: تصور کنید که جفت ارز EUR و USD در محدود یک مقاومت قرار دارند، اما شما نمی دانید که قیمت، این سطح را خواهد شکست و یا اینکه باز خواهد گشت، در این مواقع بررسی جفت ارز هایی که همبستگی قوی دارند به شما کمک خواهد کرد. بدین ترتیب شما می توانید همبستگی های مثبت و منفی را بررسی نمایید.

جفت ارز های EUR و USD با جفت ارز های GBP و USD و همچنین جفت ارز های AUDوUSD همبستگی مثبت دارد. با توجه به این مسئله شما می توانید وجود این جفت ارز ها را در سطوح مقاومت بررسی نمایید. همچنین جفت ارز های USDو CHF و جفت ارز های USDو JPY با جفت ارز های EUR و USD دارای همبستگی منفی می باشند. با توجه به این مسئله شما می توانید وجود این جفت ارز ها را در سطوح حمایتی بررسی کنید. در صورتی که تمامی موارد بالا با یکدیگر مطابقت داشته باشند شما می تواند اتفاقات در حال رخ دادن را پیش بینی نمایید. بدین ترتیب همبستگی میان جفت ارز ها به شما در تایید یا عدم تایید تحلیل تان کمک می کند.

همبستگی بیت کوین با طلا به بالاترین حد خود رسید

مدت زیادی است که همبستگی رمزارزهای برتر با دارایی‌های شناخته‌شده در بازارهای مالی مورد بررسی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است و به‌تازگی، همبستگی بیت کوین با طلا افزایش پیدا کرده است.

طبق گزارش پلتفرم تحلیلی بازار رمزارزها تحت عنوان کایکو دیتا (Kaiko Data) در 3 اکتبر (11 مهر)، همبستگی بیت کوین با طلا در هفته اخیر به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسیده است.

نمودار همبستگی بیت کوین با طلا – Kaiko Data

بر اساس اظهارات نویسندگان این گزارش، رمزارز برتر بازار و فلز زرد در سال میلادی جاری کاهش‌های چشم‌گیری را تجربه کرده‌اند.

در این نوشته آمده که طلا پس از رشد فوق‌العاده در فصل اول سال به‌دلیل بروز جنگ بین کشورهای روسیه و اوکراین، تمام رشد خود را از دست داده و در حال حاضر، نسبت به آغاز سال 2022 تا کنون 10 درصد کاهش قیمت داشته است. بیت کوین نیز به‌دلیل سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه در سطح جهان کاهش‌هایی دورقمی تجربه کرده است.

علاوه‌بر این مسئله، طلا نتوانسته عملکرد خود را به‌عنوان یک دارایی امن در برابر تورم افسارگسیخته حفظ کند.

بیت کوین و طلا در برابر دلار

پلتفرم کایکو توضیح داد با این که همبستگی بیت کوین با طلا در بخش بزرگی از سال جاری کم بوده است، افزایش قدرت دلار که تاثیر منفی بر هر دوی این دارایی‌ها گذاشته، در عین حال منجر به افزایش همبستگی بین آن‌ها شده است.

طی سال 2022 همبستگی بیت کوین با طلا تقریبا صفر بوده و بین بازه‌های 0.2 مثبت و 0.2 منفی نوسان داشته است، اما قدرت گرفتن دلار آمریکا، سطح این همبستگی را افزایش داده است.

تحلیل قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین حین نشر این خبر با رشد 3.84 درصدی در روز جاری به 19,917 دلار رسیده و ارزش بازار آن نیز با رشدی بیش از 3 درصد به 381.79 میلیارد افزایش یافت؛ اما در مقایسه با هفت روز گذشته، قیمت این رمزارز با 1.25 درصد کاهش همراه بوده است.

نمودار قیمت بیت کوین – CoinMarketCap

در این بین، برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت بیت کوین طی یک حرکت صعودی محدوده مقاومتی بین 20,100 دلار تا 20,350 دلار را می‌شکند و این در حالی است که میزان بیت کوین موجود در صرافی‌ها به کف 4 ساله خود رسیده است.

برخی دیگر از افراد به این مسئله اشاره داشتند که عملکرد قیمت بیت کوین در ماه اکتبر (مهر-آبان) سال‌های گذشته همیشه ضعیف بوده است و اکنون در تلاش‌اند تا صحت این مورد را در ماه میلادی جاری نیز تشخیص دهند.

همبستگی بین دارایی‌ها به چه معناست؟

همبستگی معیاری برای سنجش حرکت سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به یکدیگر است و هم‌جهت بودن دو دارایی به معنی همبستگی مثبت و عکس این مسئله، نشان‌دهنده همبستگی منفی بین آن‌هاست.