روش محاسبه شاخص ADX در بورس

درباره اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یک اندیکاتور نوسانی است و از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور( Average Directional Index )یک ابزار است که اختلاف بین دو کف را با دو سقف مقایسه می کند و می تواند قدرت و شدت روند را تخمین بزند و همجنین حرکات قیمتی را پیش بینی کند و تخمین بزند. اندیکاتور ADX متشکل از 3 خط است. یکی خط اصلی / یکی در جهت مثبت حرکت اندیکاتور DL+/ و دیگری در جهت منفی DL_ حرکت اندیکاتور است.

کاربرد اندیکاتورADX

کاربرد اول : تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار

برای تشخیص وجود روند یا عدم وجود آن در بازار، باید از خط ADX یا همان شاخص میانگین جهت دار استفاده کرد به طور کلی مقادیری که خط ADX می تواند اتخاذ کند را در ۶ حالت مختلف به شرح زیر قابل طبقه بندی است:

• زیر تراز ۲۰ : بازار بدون روند (خنثی یا رنج).
• تقاطع تراز ۲۰ به سمت بالا : در این حالت احتمالا روندی در حال پیدایش است.
• بین تراز ۲۰ و ۴۰ : اگر خط ADX در حد وسط تراز ۲۰ و ۴۰ در حال افزایش باشد، نشان دهنده این موضوع است که روندی که قبلا در حال پیدایش بوده است، تایید شده است.
• بالای روش محاسبه شاخص ADX در بورس تراز ۴۰ : روند بسیار قدرتمند.
• تقاطع تراز ۵۰ به سمت بالا : روند قدرتمند افراطی.
• تقاطع تراز ۷۰ به سمت بالا : روند قدرتمندی که در مواقعی نادر رخ می دهد.

کاربرد دوم : اخطار خرید و فروش

شاخص میانگین جهت دار (خط ADX) با اندیکاتور حرکت جهت دار (اندیکاتور ADX یا اندیکاتور DI) همراه می باشد. این اندیکاتور دارای دو خط +DI و DI- می باشد که برخورد این دو خط با یکدیگر به صورت زیر اخطارهای خرید و فروش صادر می کنند :

• سیگنال خرید وقتی صادر می شود که خط +DI خط -DI را به سمت بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط -DI خط +DI را به سمت بالا قطع کند.

فرمول محاسبه ADX

DI+ برابر با شاخص هدایتی مثبت است

DI- برابر با شاخص هدایتی منفی است

نکات مهم مربوط به اندیکاتور ADX

۱- زمانی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو مانند اندیکاتور RSA توصیه می شود که بازار روند نداشته باشد یا به عبارتی خط ADX زیر تراز ۲۰ قرار گیرد و همچنین زمانی استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند اندیکاتور MACD توصیه می شود که بازار روند داشته باشد. روند دار شدن بازار زمانی قابل تحمل است که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و زمانی نیز تایید می شود که از تراز ۳۰ نیز به سمت بالا حرکت کند.

۲- هر چند از اندیکاتور ADX برای مشخص کردن وجود روند یا عدم وجود آن استفاده می شود اما این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار نمی باشد به این معنا که صعودی بودن خط ADX حتما به معنای صعودی بودن روند و نزولی بودن خط ADX به معنای نزولی بودن روند نیست.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور ADX

اسیلاتور ADX به تحلیل تکنیکال بسیار کمک می‌کند. تجارت در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می‌دهد و پتانسیل سود را افزایش می‌دهد. شاخص جهت‌گیری متوسط ​​(ADX) برای تعیین زمانی که قیمت به شدت در حال روند است استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، نشانگر روند نهایی است. به هر حال، این روند ممکن است دوست شما باشد، اما مطمئناً به شما کمک می‌کند که بدانید دوستان شما چه کسانی هستند. در این مقاله، ارزش ADX را به عنوان شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

ADX چکار می‌کند؟

ADX برای تعیین کمیت قدرت روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین است. تنظیم پیش‌فرض روش محاسبه شاخص ADX در بورس 14 میله است، اگرچه می‌توان از دوره‌های زمانی دیگر استفاده کرد. ADX را می‌توان در هر وسیله معاملاتی مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیر متغیر از صفر تا بالای 100 ترسیم می‌شود. ADX غیر جهتی است. این نشانگر معمولاً در همان پنجره با دو خط نشانگر حرکت جهت دار (DMI) ترسیم می شود که ADX از آن استخراج می شود (در زیر نشان داده شده است).

وقتی +DMI بالاتر از -DMI باشد، قیمت‌ها در حال افزایش هستند و اسیلاتور ADX قدرت روند صعودی را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی -DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند. نمودار بالا یک نمونه از یک روند صعودی است که با معکوس شدن، روند را نزولی می‌کند. توجه کنید که چگونه ADX در طول روند صعودی افزایش یافت، زمانی که +DMI بالاتر از -DMI بود. هنگامی که قیمت معکوس شد، -DMI از +DMI عبور کرد و ADX دوباره برای اندازه گیری قدرت روند نزولی افزایش یافت.

سایر حرکانی که خارج از محدوده خرید یا فروش بیش از حد هستند می‌توانند مفید باشند. به عنوان مثال، زمانی که دارایی در روند صعودی قرار دارد، افت به زیر 20 (یا حتی 30) و سپس افزایش مجدد به بالای آن می‌تواند نشان‌دهنده پایان عقب‌نشینی و از سرگیری روند صعودی قیمت باشد. در مورد روند نزولی هم همین طور است. یک روند کوتاه مدت می تواند ADX را به 70 یا 80 برساند، اما زمانی که به پایین‌تر از آن بازگردد، می‌تواند زمان ورود به یک معامله که مدت کوتاهی دارد برای آماده شدن برای یک اف قیمت دیگر باشد.

استفاده استراتژیک از ADX چگونه انجام می‌شود؟ قیمت تنها مهم‌ترین سیگنال در نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می‌دهد بخوانید. وقتی از هر شاخصی استفاده می‌شود، باید چیزی را اضافه کند که قیمت به تنهایی نمی‌ به راحتی به ما بگوید. به عنوان مثال، بهترین روندها از دوره های تثبیت محدوده قیمت افزایش می‌یابد.

زمانی که بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد، رخ می‌دهد که تعادل عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد. چه عرضه بیشتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه باشد، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می‌کند. تشخیص شکستگی ها کار سختی نیست، اما اغلب پیشرفت نمی‌کنند یا در نهایت به یک تله تبدیل می‌شوند. با این حال، ADX با نشان دادن اینکه چه زمانی ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست به روند صعودی برسد، به شما می‌گوید چه زمانی شکست‌ها معتبر هستند. وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می‌رسد، قیمت آنقدر قوی است که در جهت شکست ادامه یابد.

سخن آخر درباره اسیلاتور ADX

بهترین سود از تجارت قوی‌ترین روندها و اجتناب از شرایط دامنه به دست می‌آید. اسیلاتور ADX نه تنها شرایط روند را شناسایی می‌کند، بلکه به معامله گر کمک می‌کند تا قوی ترین روندها را برای معامله پیدا کند. توانایی کمی کردن قدرت روند یک مزیت اصلی برای معامله گران است. ADX همچنین شرایط محدوده را مشخص می‌کند، بنابراین معامله‌گر در تلاش برای ترند معامله در اقدام قیمت جانبی گیر نمی‌کند.

علاوه بر این، نشان می‌دهد که چه زمانی قیمت از محدوده‌ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی روند خارج شده است. ADX همچنین به معامله‌گر از تغییرات در شتاب روند هشدار می‌دهد، بنابراین می‌توان به مدیریت ریسک رسیدگی کرد. اگر می‌خواهید این روند دوست شما باشد، بهتر است اجازه ندهید ADX غریبه شود.

آموزش اندیکاتور ADX | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال برای شناسایی قدرت یک روند است. ADX مخفف واژه Average Directional Movement Index است که به فارسی می توان آن را شاخص میانگین حرکت جهت دار ترجمه کرد. از این اندیکاتور می توان در انواع بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال بهره برد.

همچنین با اضافه کردن دو شاخص دیگر به نام های DI+ و DI- به اندیکاتور می توان جهت روندها را شناسایی کرد و همچنین سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. با تماشای این ویدئوی آموزشی می توانید با اندیکاتور ADX، کاربردهای آن و استراتژی معاملاتی با استفاده از آن آشنا شوید. این پست را تا انتها مطالعه کنید تا نکات بیشتری را در مورد این ابزار مهم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بدست آورید.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX – فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با ADX

اندیکاتور ADX که از یک تنظیم استاندارد 14 دوره ای استفاده می کند، بر روی یک نمودار جداگانه در پایین چارت قیمت رسم می شود. مقادیر ADX، که می تواند از 0 تا 100 باشد، با یک خط روندی نشان داده می شود. اغلب، معامله‌گران میتوانند انتخاب می‌کنند که آیا میخواهند +DI و -DI در چنجره اندیکاتور نمایش داده شوید یا خیر. در صورتی که این 2 شاخص به اندیکاتور اضافه شود، مانند شکل زیر به صورت دو خط اضافی ظاهر می‌شود.

شناخت روند ADX و سنجش قدرت آن

هنگامی که ارزش ADX به زیر 25 می رسد، نشان می دهد که یک روند ضعیف است و به معامله گران هشدار می دهد که از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر روند استفاده نکنند. برعکس، نرخ های ADX بالای 25 معمولاً نشان می دهد که این روند به اندازه کافی قوی است که معاملات را در جهت روند فعلی تایید کند. مقادیر اندیکاتور ADX بالاتر از 40 روندهای قوی در نظر گرفته می شوند و هر خوانشی که از 50 فراتر رود بسیار قوی در نظر گرفته می شود. وقتی روند قوی باشد، معامله در جهت روند دارای بیشترین پتانسیل سود است.

ترسیم هر سه اندیکاتور با هم (همانند شکل بالا) به معامله گران اجازه می دهد تا به طور همزمان جهت و قدرت روند را بسنجند. هنگامی که +DI بالاتر از -DI است، نشان می دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. در مقابل، زمانی که -DI بالاتر از +DI باشد، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. معامله گر می تواند قدرت روند صعودی یا نزولی را با بررسی مقدار ADX در همان نقطه از زمان تعیین کند.

به طور طبیعی، هر بینشی که از ADX، +DI، و -DI به دست می آورید باید در نمودار اقدام قیمت شما نیز منعکس شود. در بخش دایره شده بالا، ADX حدود 50 است (میانسط محور y)، که نشان دهنده یک روند قوی است، و -DI بالای +DI است، که نشان می دهد روند در جهت نزولی در حال حرکت است. اگر یک خط مستقیم را از نقطه دایره شده در نمودار اقدام قیمت بالا ترسیم کنید، خواهید دید که قیمت در واقع در یک روند نزولی قوی حرکت می کند.

مزایای استفاده از ADX

با توجه به مواردی که تا کنون گفته شد و در ویدیوی آموزش اندیکاتور ADX مشاهده کردید، بیایید ببینیم تا مزایای استفاده از ADX، +DI، و -DI برای تعیین قدرت و جهت روند چیست؟

اولین مزیت استفاده از این اندیکاتور این است که، ADX نقاط ورود و خروج دقیق تری را در اختیار معامله گران قرار می دهد. هنگامی که ADX به بالای سطح 25 حرکت می کند و همچنان به رشد خود ادامه می دهد، بسیاری از معامله گران آن را به عنوان دعوتی برای ورود به معامله می بینند.

به نقل از ValueTrade، هر خوانش ADX زیر 25 نشان می دهد که روند موجود بازار در حال پایان است و بنابراین به عنوان نقطه خروج از معامله عمل می کند. با این حال، ورود و خروج از معامله نزدیک به خط 25 پتانسیل سود کمتری خواهد داشت زیرا این روند یا تازه شروع به شکل گیری کرده است یا به طور پیوسته ضعیف می شود. به همین دلیل، برخی از معامله گران از ارزش بالاتری مانند 40 به عنوان نقطه ورود و خروج معاملات خود استفاده می کنند زیرا حرکت ADX بالای 40 نشان دهنده روند قوی و بیشترین پتانسیل سود است.

اگرچه ممکن است روند در همان جهت ادامه یابد که ADX بین 40 تا 25 سقوط کند، اما با کاهش قدرت روند، قیمت تثبیت می شود و در نتیجه حاشیه سود بالقوه معامله گر کاهش می یابد. به همین دلیل، بررسی پیک‌ها و افت‌های ADX نیز می‌تواند به معامله‌گران حس حرکت بازار بدهد.

ریسک های استفاده از ADX

اگرچه معامله گران عموماً نسبت به ADX به عنوان یک اندیکاتور روند ابراز رضایت می کنند، اما این اندیکاتور به محدودیت هایی نیز روبرو است که در هنگام ترید کردن باید از آن آگاه باشند. استفاده از ADX همراه با +DI و -DI می تواند به شما در شناسایی روندهای نزولی و صعودی کمک کند و یکی از بزرگترین نقاط ضعف استفاده از ADX به تنهایی را برطرف کند.

اما اندیکاتور ADX فاقد راهنمایی روشن از نظر سیگنال هایی است که هنگام خروج از موقعیت استفاده می کند. همانطور که در بالا نشان داده شد، معامله‌گران روش‌های خود را برای زمان‌بندی معاملات بر اساس سطوح معینی در محدوده ADX توسعه داده‌اند، و خود اندیکاتور نیز حدس زدن را به معامله‌گر واگذار می‌کند. همانطور که گفتیم روش محاسبه شاخص ADX در بورس گاهی از سطح 25 و گاهی 40 برای دریافت این سیگنال ها استفاده میشود. همچنین مقادیر دیگری میتواند برای معامله گران متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، ADX یک اندیکاتور متاخر است که به پرایس اکشن واکنش نشان میدهد. به این معنی که معامله گران همیشه از داده های گذشته برای درک حرکت بالقوه قیمت در آینده استفاده می کنند. در نتیجه، همیشه این ریسک وجود دارد که سیگنال های ارائه شده توسط این اندیکاتور، معامله گران را به انجام معاملاتی که منجر به زیان می شود، وارد کند. به همین دلیل، اغلب معامله گران اندیکاتور ADX را با اندیکاتورهای پیشرو و متقدم جفت میکنند که ممکن است در تأیید سیگنال های آن مفید باشد.

جفت کردن اندیکاتور ADX با ابزارهای دیگر

استفاده از اندیکاتور ADX درکنار سایر ابزارهای مومنتوم مانند stochastic oscillator و اندیکاتور RSI می تواند به معامله گران کمک کند تا واگرایی ها را تأیید کنند و سیگنال های ورود و خروج را در برابر خوانش های خرید و فروش افراطی برای دقت بیشتر تأیید کنند. قدرت روند، جهت و حرکت را می توان با استفاده از اندیکاتور MACD تأیید کرد.

استوکاستیک اسیلاتور و مکدی به دلیل نقش مکمل آنها در تجزیه و تحلیل فرصت های معاملاتی، در حال حاضر یک جفت محبوب در کنار اندیکاتور ADX هستند.

از سوی دیگر، RSI نیز زمانی که به دنبال بهبود زمان بندی معاملات خود بر اساس سیگنال های ADX هستید، یک جفت عالی در کنار اندیکاتور ADX است. در حالی که ADX شدت روندهای در حال وقوع را منعکس می کند، RSI می تواند به شما کمک کند زمان مناسب برای باز کردن یک موقعیت را شناسایی کنید، که به شما کمک می کند پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانید و دقت بالایی را در استراتژی معاملاتی شما به ارمغان می آورد.

مهم نیست که چه شاخص‌های حرکت و روندی را برای استفاده در استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنید، مطمئن شوید که بینش خود را در مجموعه ابزار خود تأیید می‌کنید تا ریسک را به حداقل روش محاسبه شاخص ADX در بورس برسانید و سود را به حداکثر برسانید.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار یا (ADX) Average Directional Index، اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+)، گروهی از اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار (DMIs) هستند که تشکیل‌دهنده یک سیستم معاملاتی می‌باشند. این سیستم معاملاتی توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد. اگرچه وایلدر سیستم جهت‌دار حرکتی خود را با دارائی‌ها و قیمت‌های روزانه در ذهنش طراحی کرد، اما این اندیکاتورها همچنین می‌توانند به سهام نیز اعمال شوند. حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی اساس سیستم جهت‌دار حرکتی را تشکیل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت‌دار را مشخص کرد. اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) برگرفته از میانگین‌های هموار شده این تفاوت‌ها هستند که جهت روند را در طول زمان برآورد می‌کنند. این دو اندیکاتور در کنار هم، به عنوان اندیکاتور حرکتی جهت‌دار (DMI) شناخته می‌شوند. در عوض، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) برگرفته از میانگین‌های هموار شده، تفاوت بین DI+ و DI- است که قدرت روند را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند (بدون در نظر گرفتن جهت). چارتیست‌ها با استفاده همزمان از این 3 اندیکاتور، قادر به تعیین جهت و قدرت روند هستند. وایلدر در کتاب خود به نام: “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی” منتشر شده به سال 1978، اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار را ارائه نمود. این کتاب همچنین شامل جزئیات میانگین محدوده واقعی یا (ATR) Average True Range، سیستم پارابولیک‌سار و RSI نیز می‌شود. با اینکه اندیکاتورهای وایلدر پیش از عصر کامپیوتر ارائه شدند، اما دارای محاسبات مفصلی بوده و از تست زمان نیز موفق بیرون آمدند.

محاسبات

حرکت جهت‌دار با مقایسه تفاوت دو کف متوالی با تفاوت سقف‌های مربوطه قابل محاسبه است. زمانی که سقف فعلی منهای سقف قبلی بزرگ‌تر از کف قبلی منهای کف فعلی شود، حرکت جهت‌دار، مثبت (صعودی) است. این حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) برابر است با سقف فعلی منهای سقف قبلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم. زمانی که کف قبلی منهای کف فعلی از سقف فعلی منهای سقف قبلی بیشتر شود، حرکت جهت‌دار، منفی (نزولی) است. این حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) برابر است با کف قبلی منهای کف فعلی (زمانی که این اختلاف، مثبت باشد). در صورت منفی شدن این اختلاف، آن را صفر در نظر می‌گیریم.

نمودار بالا، 3 مثال از حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. هر جفت از کندل‌ها نشانگر یک اختلاف بزرگ مثبت میان سقف‌ها در یک حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) قوی است. جفت کندل دوم، حرکت بدون نوسان فاقد حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که تمامی روزهای بدون نوسان، فاقد حرکت جهت‌دار هستند. جفت کندل سوم، یک نوسان زیاد را نشان می‌دهد که ملاحظه می¬کنید فاصله DM+ و DM- به حداکثر خود رسیده‌است.

محاسبات اندیکاتور

مراحل محاسبات شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-)، درست مانند اندیکاتور ATR، بر پایه مقادیر حرکت جهت‌دار صعودی (DM+) و حرکت جهت‌دار نزولی (DM-) است. نسخه‌های هموار شده DM+ و DM- به نسخه هموار شده ATR تقسیم شده و منعکس‌کننده مقدار واقعی جابجایی است. مثال محاسباتی زیر مانند آنچه وایلدر توصیه کرد، بر پایه تنظیمات اندیکاتور 14-دوره زمانی است.

• محدوده واقعی (TR)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) و جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید.
• این مقادیر دوره‌ای را با استفاده از روش‌های هموارسازی وایلدر محاسبه کنید. این روش‌ها با جزئیات در بخش بعدی شرح داده خواهد شد.
• به منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار مثبت 14-روزه (DI14+)، جابجایی جهت‌دار صعودی (DM+) هموار شده 14-روزه را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14+ به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) آبی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
• به منظور پیدا کردن اندیکاتور جهت‌دار منفی 14-روزه (DI14-)، جابجایی جهت‌دار نزولی (DM-) هموار شده 14-روزه را بر محدوده واقعی هموار شده 14-روزه تقسیم کنید. برای اینکه ممیز را دو رقم جابجا کنید، عدد به دست آمده را در 100 ضرب کنید. DI14- به دست آمده، خط اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) نارنجی رنگ است که همراه با خط ADX ترسیم شده‌است.
• شاخص جابجایی جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق DI+ منهای DI-، تقسیم بر مجموع DI14+ و DI14- .
• 6. پس از طی تمامی این مراحل، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) فرا می‌رسد. اولین مقدار ADX یک میانگین 14-روزه از DX است. مقادیر بعدی ADX با ضرب مقدار ADX چهارده روزه قبلی در 13 و جمع کردن آن با مقدار اخیر DX و تقسیم مقدار حاصل بر عدد 14، هموار می‌شود.

نمودار زیر نشان‌دهنده مثالی از ADX با DI+ و DI- برای شرکت پمپ ایران با نماد “تپمپی” است.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم؟

هنگام انجام معامله ، اندازه­ گیری قدرت روند ، صرف نظر از جهت آن، می ­تواند مفید باشد. اندیکاتور ADX، اندیکاتوری محبوب برای ارزیابی قدرت روند است.

شاخص میانگین جهت­ دار یا به اختصار ADX نمونه دیگری از اندیکاتور اسیلاتوری (اندیکاتوری که در پنجره جدا از نمودار قیمت نمایش داده می شود) است. ADX از صفر تا صد نوسان دارد. اگر کمتر از 20 را نشان بدهد به این معنی است که روند ضعیف است و اگر بالاتر از 50 را نشان بدهد یعنی روند قوی است.

محاسبه ADX می ­تواند کار پیچیده­ ای باشد ولی به طور خلاصه می­توان گفت که هر چقدر روند قوی­ تر باشد، مقدار ADX بیشتر خواهد بود.

وقتی مقدار ADX پایین است، تاکید آن بر دوره­ هایی است که روند قیمت معمولاً به صورت خنثی یا ساید است یا معاملات در یک دامنه مشخص انجام می­شود.

هنگامی که مقدار اندیکاتور ADX به بالای 50 برسد، نشان می­ دهد که قیمت به یک جهت شتاب گرفته است.

برخلاف اندیکاتور استوکاستیک ، اندیکاتور ADX مشخص نمی­ کند که روند صعودی است یا نزولی، بلکه فقط قدرت روند فعلی را اندازه ­گیری می ­کند. به همین دلیل، از اندیکاتور ADX عموماً برای تشخیص این استفاده می­ شود که بازار در حالت رنج است یا روند جدیدی در حال شکل گیری است.

اندیکاتور ADX به عنوان یک اندیکاتور «غیرجهت ­دار» در نظر گرفته می­شود. این اندیکاتور بر اساس مقایسه نقاط سقف و کف کندل­ ها کار می­ کند و از قیمت بسته شدن کندل­ ها استفاده نمی­ کند.

هر چقدر روند قوی تر باشد، عدد این اندیکاتور هم صرف نظر از صعودی بودن یا نزولی بودن روند، بزرگ تر می­شود.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده روش محاسبه شاخص ADX در بورس کنیم

وقتی از اندیکاتور ADX استفاده می­ کنید، اعداد 20 و 40 را به عنوان سطوح کلیدی این اندیکاتور در نظر داشته باشید.

در ادامه یک برگه تقلب کوچک برای کمک به شما در تفسیر مقادیر اندیکاتور ADX ارائه می­ کنیم.

روش محاسبه شاخص ADX در بورس

مقدار ADX	دلالت بر:
رو به افزایش	قوی شدن روند
رو به کاهش	ضعیف شدن روند
کمتر از 20	روند ضعیف
بین 20 و 40	روند قوی
بالاتر از 40	روند بسیار قوی

نگاهی به نمودارهای تر و تمیزی که در ادامه آورده ­ایم، بیندازید:

در مثال اول، اندیکاتور ADX از اواخر سپتامبر تا اوائل دسامبر زیر عدد 20 ماند.

همانطور که در نمودار می ­توانید مشاهده کنید، جفت ارز یورو/فرانک در طول این مدت در یک دامنه مشخص گیر کرده است.

با این وجود اندیکاتور ADX از ماه ژانویه شروع به صعود به بالای 50 کرد که نشان می­ دهد می ­توان انتظار داشت روند قدرتمندی آماده شکل گیری باشد.

می­ توانید ببینید! جفت ارز یورو/فرانک خط حمایت دامنه نوسان را شکسته و با رفتن به زیر آن روند نزولی شدیدی را طی کرده است. بله! حدود 400 پیپ کاسب شدید!

یادداشت کن عزیزم!

حالا بیایید نگاهی به مثال بعد بیندازیم.

درست مانند مثال اول، اندیکاتور ADX مدت زمان زیادی زیر 20 در فاز انتظار بوده است. در طول این زمان جفت ارز یورو/فرانک هم در حالت رنج یا بدون روند بوده است.

کمی بعد ، اندیکاتور ADX به بالای عدد 50 صعود کرد و جفت ارز یورو/فرانک خط مقاومت بالای دامنه نوسان خود را شکست.

روند صعودی قدرتمندی رخ داد. این روند می­ تواند 300 پیپ باشد، دربست خدمت شما!

به نظر ساده می­ رسد ، مگر نه؟

تنها مشکلی که ممکن است در استفاده از اندیکاتور ADX وجود داشته باشد این است که دقیقاً نمی­ گوید موقعیت پیش آمده برای خرید است یا فروش.

چیزی که این اندیکاتور می­ گوید این است که آیا ورود به یک روند مداوم درست است یا خیر.

وقتی اندیکاتور ADX دوباره شروع به سقوط به زیر عدد 50 کرد یعنی روند صعودی یا نزولی شکل گرفته در حال ضعیف شدن است و الان می­ تواند زمان خوبی برای حفظ سود و خروج از بازار باشد.

چطور با استفاده از اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از راه ­های معامله با استفاده از اندیکاتور ADX این است که قبل از تصمیم­ گیری برای خرید یا فروش، ابتدا منتظر بشویم تا حمایت یا مقاومت شکسته شود.

اندیکاتور ADX می ­تواند تاییدی برای این تصمیم باشد که آیا این جفت ارز احتمالاً به روند فعلی خود ادامه خواهد داد یا خیر.

روش دیگر، ترکیب اندیکاتور ADX با یک اندیکاتور دیگر است بخصوص اندیکاتوری که مشخص کند آیا جفت ارز به سمت پایین حرکت می­کند یا به سمت بالا.

همچنین می ­توانیم از ADX برای تعیین زمان بستن پوزیشن نیز استفاده کنیم.

به عنوان مثال، وقتی اندیکاتور ADX شروع به سقوط به زیر عدد 50 می­ کند یعنی روند فعلی در حال از دست دادن قدرت حرکت خود است.

از اینجا به بعد، احتمالاً جفت ارز به صورت خنثی (ساید) نوسان می کند و بنابراین، ممکن است بهتر باشد قبل از اینکه این حالت رخ بدهد معامله خود را ببندید.

به قول معروف، «روند دوست شماست» تا زمانیکه از پشت به شما خنجر بزند.

منظورم این است … «تا زمانی که روند برگردد.»

(یک لحظه درگیر خاطرات خودم شدم).

دفعه بعد که فکر کردید روند در حال تغییر است و باید تصمیم بگیرید که به این «دوست» پایبند باشید یا روابط خود را با او قطع کنید، سعی کنید از اندیکاتور ADX برای تایید قدرت روند استفاده کنید. هدف از این دوره آموزش فارکس این است که به شما در گرفتن تصمیم های سخت کمک کند.