همبستگی ارزی چگونه کار می کند

فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.

جفت ارزهای اصلی برای معامله در بازار فارکس

بازاری که در آن معاملات جفت ارزها انجام می شود را بازار معاملات جفت ارز می نامند. این بازار جز بزرگترین بازارهای در دنیای مالی به حساب می آید. خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در فارکس فراهم شده است.حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاده بوده و زمان معاملات در این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته می باشد. بر خلاف بازار سهام و کالا که شما با پول نقد خود یک کالا خریداری می کنید، در بازار ارزها، به ازای خرید یک ارز، اقدام به فروش ارز دیگر میکنید.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز انجام می شود.برای نمونه می توان جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) نام برد. در جفت ارزها، ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم( سمت راست) را ارز متقابل می نامند. معامله خرید یک جفت ارز به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل و معامله فروش یک جفت ارز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارز دیجیتال کلیک کنید.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود. به عنوان مثال، در معامله خرید EUR/USD به ازای هر یورو چه میزان دلار نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بازار فارکس بر روی گزینه کلیک کنید.

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای موجود در بازار فاراکس، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جفت ارزهای اصلی
• جفت ارزهای فرعی
• جفت ارز های غیر معمول

قبل از توضیح هربخش ابتدا به معرفی ۷ ارز که دارای حجم معامله بالا می باشند می پردازیم.

• USD (دلار آمریکا) : معروف به Greenback به دلیل رنگ سبزی.
• EURO (یورو) : معروف به Fiber به دلیل فیبر پلیمری استفاده شده در اسکناس های یورو
• GBP(پوند انگلیس) : معروف به Sterling ترکیبی از نقره.
• CHF(فرانک سوئیس) : معروف به Swissy است.
• CAD(دلار کانادا) : معروف به Loonie به دلیل وجود عکس پرنده بر روی اسکناس.
• AUD(دلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
• NZD(دلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” نام پرنده نیوزلندی.

این ارزها جز ارزهای محبوب در بازار فارکس هستند که به صورت جفت ارزی معامله می شوند.

جفت ارزهای اصلی(Major)

عمده ترین معاملات خرید و فروش روزانه در این دسته انجام می شود. در تمام جفت ارزهای اصلی(major ) دلار آمریکا وجود دارد. زیرا این ارز جز برترین ذخیره های جهانی می باشد. از نمونه جفت ارزهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
• USD / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
• USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
• NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی(Crosse)

جفت ارزهای هستند که در آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. از مهم ترین این جفت ارزها می توان به پوند انگلیس، یورو و ین اشاره کرد. از نمونه جفت ارزهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
• EUR / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
• GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
• CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
• EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
• NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول(Exotic)

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی با واحد پول در حال توسعه تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. از نمونه های معروف این ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت روز همه جفت ارزها می توانید به سایت forexfactory.com مراجعه کنید.

برترین های جفت ارزها در بازار فارکس

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود. روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج از روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه بصورت ۲۴ ساعته در حال انجام فعالیت می باشد.

اینکه بگویم بهترین جفت ارز برای انجام تجارت کدام است کار ساده ای نمی باشد. زیرا هر معامله گر با توجه به سرمایه و الگویی که دارند اقدام به انتخاب و خرید جفت ارزها می کنند. افراد برای انتخاب جفت ارزهای مورد نظر خود باید ارزهای مختلف را با تجزیه و تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بعد اقدام به سفارش کنند. بهترین جفت ارزها، جفت ارزهای اصلی می باشد. زیرا به صورت روزانه حجم زیادی در آن معامله می شود. برای کسانی که تازه وارد این بازار شدند خرید ارزهای اصلی بهترین گزینه می باشد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که از نوسانات اندک در بازار فارکس سود کسب می کنند. روش کار اسکاپ ها به این صورت است که، یک جفت ارز خریداری کرده و می فروشند تا موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ کنند.سپس این فرآیند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات، سود مورد نظر خود را به دست می آورند.

بهترین راهکار اسکالپ فارکس معاملات اهرمی می باشد. استفاده از این روش این امکان را به معامله گران می دهد تا بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده استفاده می کنند. این روش باعث تقویت سود می شود. اما اگر بازار در جهت درست حرکت نکند باعث ضرر می شود.

معامله گران برای انتخاب ارزها، بهتر است هم از ارزهای اصلی نظیر، AUD / USD، GBP / USD و. و هم از جفت ارزهای فرعی مانند، AUD / GBP استفاده کنند. زیرا این ارزها دارای نوسان زیادی در بازار هستند.

هر چه حجم معاملات بیشتر باشد تعداد پیپ ها که باعث سودآوری می شود، کمتر است. در نتیجه بیشتر معامله گران ارزهای فرعی و غیر معمول را برای معامله انتخاب می کنند. زیرا این ارزها دارای نوسانات بالایی هستند اما به همان اندازه دارای ریسک بالایی هستند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

معمولا ارزها به صورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی می باشد.همبستگی معمولا به صورت یک جدول ارائه می شود که در آن تقاطع هر جفت ارز، همبستگی را نمایش می دهد. جدول زیر نمونه ای از جدول همبستگی بین جفت ارزها می باشد.

همبستگی ارزی چیست؟

قدرت ارز یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هر چه اقتصاد کشور قوی تر قدرت ارز نیز بیشتر می شود. درنتیجه اقتصاد کشورها به هم وابسته بوده و این امر باعث وابسته شدن ارزهای کشورها نیز می شود.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی یا کورولیشن فرمول ریاضی است که ارتباط و نحوه تغییر دو عدد نسبت به هم را نمایش می دهد. این فرمول به صورتی می باشد که نتیجه آن عددی بیین -۱تا+۱ می باشد.

ضریب همبستگی مثبت(۰تا +۱) به این معنی است که هر دو در یک جهت می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم صادرات یک کشور را با دلار مقایسه کنیم. در این صورت اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش پیدا کند، در نتیجه میزان صادرات نیز کاهش پیدا می کند. هر چه ضریب همبستگی به +۱ نزدیک باشد همبستگی در جهت هم بیشتر می شود.

ضریب همبستگی منفی(۰تا-۱) به این معنی است که این دو متغییر در جهت مخالف هم عمل می کنند. برای مثال هرچه ارزش ارز یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات آن کشور کمتر خواهد بود. هر چه ضریب همبستگی به -۱ نزدیک تر باشد، همبستگی در جهت مخالف بیشتر خواهد بود. به عبارتی همبستگی -۱ به معنی همبستگی معکوس کامل است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که دو متغییر هیچ رابطه ای با هم ندارند. و هر کدام به صورت مستقل عمل ی کنند. برای مثال ممکن است افزایش یا کاهش ارزش ارز یک کشور در صادرات آن تاثیری نداشته باشد.

کاربردهای استفاده از همبستگی

همانطور که در جدول ۱ بالا مشاهده کردید، همبستگی به صورت درصد نمایش داده شده است. این همبستگی می تواند +۱۰۰یا -۱۰۰ باشد. از کاربردهای استفاده ازهمبستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

افزایش سود آوری

در بازار ارز، جفت ارزهای فراوانی برای معامله وجود دارد. بررسی تک تک این ارزها کار ساده ای نیست اما با داشتن جدول همبستگی به راحتی می توانید به بررسی این جفت ارزها بپردازید. با توجه به این بررسی ها شما می توانید چند جفت ارز را با هم هندل کرده و کسب سود داشته باشید.

معاملات همزمانی

معامله گران تحلیل تکنیکال برای ایجاد موقعیت معاملاتی نیازمند بررسی نمودارها هستند. حالا اگر این نمودارها را قبل از سفارش گیری بررسی کنند، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی می توانید داشته باشند. در نتیجه وجود جدول همبستگی باعث می شود که موقعیت های معاملاتی بیشتری در زمان کمتری در صورت نیاز ایجاد کنید.

پوشش ریسک

گاهی اوقات با توجه به تحلیل های اشتباه، ضرر ایجاد می شود. برای مثال شما یک موقعیت معاملاتی باز می کنید. بعد از گذشت چند دقیقه متوجه می شوید که اشتباه کردید. برای پوشش دهی ضرر ایجاد شده شما می توانید یک موقعیت معاملاتی با همبستگی منفی باز میکنید. این کار باعث می شود که ضرر ایجاد شده تا حد زیادی جبران شود.

کلام آخر

در بازار فارکس دارایی های زیادی معامله می شود. اما مهم ترین آن ها جفت ارزها می باشد. خرید و فروش این ارزها با توجه به اینکه سود زیادی دارد ریسک بالایی نیز دارد. در نتیجه اقدام برای معامله در این بازار نیازمند دانش بالا در این زمینه می باشد. در این مقاله سعی شده با توضیحات در خصوص جفت ارزها، و نحوه خرید و فروش، بهترین انتخاب را داشته باشید.

همبستگی ارز چیست؟

اگر شما در حال معامله با چند جفت ارز به طور همزمان می باشید و هیچ درکی از همبستگی جفت ارزها ندارید، در حقیقت قدم در راه نابودی خود گذاشته­ اید.

در این مقاله شما می آموزید که همبستگی ارز چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش شوید و تصمیمات صحیح بگیرید.

همبستگی ارز چیست؟

در دنیای مالی همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند .

قدرت ارز یک کشور یا منطقه بستگی به شرایط اقتصادی آن منطقه دارد. بنابراین اقتصاد قوی، یک ارز را قدرتمند و اقتصاد ضعیف یک کشور، آن ارز را تضعیف می کند. در همین حال اقتصاد کشورهای مختلف به یک دیگر متصل هستند و این موضوع ارزهای مختلف را به نحوی به یکدیگر مرتبط می کند.

برای مثال قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند، زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند. به همین دلیل ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر گونه تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.

همین رابطه را می توان در اقتصادهای سرتاسر جهان مشاهده کرد و این همان چیزی است که همبستگی ارزهای مختلف در بازار فارکس را ایجاد می کند.

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه می شود. برای یک تریدر حرفه ای بودن لازم است که، معامله گر همواره تاثیرپذیری خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند همبستگی ارزی چگونه کار می کند به خصوص اگر در بازار فارکس (Forex Market) فعالیت داشته باشد.

از آنجا که در بازار فارکس ارزها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از همبستگی میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیرگذار بر مجموع معاملات خود اطلاع داشته باشید.

بنابراین همبستگی ارز یا Currency Correlation به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت، خلاف جهت یا کاملا بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه­ی زمانی حرکت می کنند یا نه.

اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ ،در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.

ضریب همبستگی یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت داده های هر دو متغیر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.

ضریب همبستگی (0)

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است و یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

ضریب همبستگی مثبت (1+ تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغیری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد.

به طور مثال اگر ضریب همبستگی جفت ارز دوم 0.8+ نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ نسبت به جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1+ به معنی همبستگی مثبت کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند، جفت ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0 تا 1-)

وقتی ضریب همبستگی یک متغیری(در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا 0 باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد.

به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- نسبت به جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند، جفت ارز دوم به اندازه 0.8- یا 80% نسبت به جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است، یعنی اگر یک جفت ارز 1٪ رشد کند جفت ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

از جدول زیر میتوانید به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.

فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها

یک تریدر فارکس نیازی به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد و علت آن هم وجود جداول ضریب همبستگی در مراجع مختلف است. اما جهت اطلاعات بیشتر فرمول به صورت زیر میباشد:

در حالی که این فرمول پیچیده به نظر می رسد مفهوم کلی این است که نقاط داده را از دو جفت x و y می گیرد و سپس آنها را با میانگین خوانده شده در این جفت ها مقایسه می کند. قسمت بالای معادله، کوواریانس و قسمت پایینی انحراف استاندارد است.

به عنوان مثال نقاط داده را قیمت های پایانی برای هر روز یا ساعت در نظر بگیرید. قیمت پایانی x (و y) با میانگین قیمت بسته شدن x (و y) مقایسه می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند مقادیر پایانی و میانگین را در فرمول وارد کند تا نحوه حرکت جفت ها با هم را استخراج کند.

برای به دست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چندین قیمت بسته شدن در برنامه ای مانند صفحه گسترده Microsoft Excel است. پس از ثبت چندین قیمت بسته شدن ، می توان میانگین را تعیین کرد که با ورود قیمت های جدید به طور مداوم به روز می شود. این مقدار به همراه مقادیر جدید برای x به فرمول وصل می شود.

دلایل استفاده از جعبه ابزار معاملات به شرح زیر است :

1- حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگر هستند :

استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معاملاتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید .به طور مثال ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت 100% در خلاف جهت همدیگر حرکت می کنند، بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین خرید USD/CHF بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت،یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می آورد.

2- سود های افزایشی یا ضررهای افزایشی :

شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر کنید. به طور مثال دو جفت ارز GBP/USD و EUR/USD را در نظر بگیرید. این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می­کند. باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو برابر کنید.

در این حالت شما در واقع دارید از اهرم استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سودهای بالایی کسب می شود و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.

3- توزیع ریسک :

فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده و قدرت دید شما را افزایش می دهد . به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید .

جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند ( بین 0.7 ) را انتخاب کنید . به عنوان مثال EUR/USDوGBP/USD تمایل دارند که با هم حرکت کنند ، همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد که ریسک خود را کاهش دهید.

فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد، به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی شما تنوع ببخشد.

در مواقعی که دلار آمریکا ارزش خود را از دست می دهد ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر قرار گیرد.

4- محافظت از سرمایه :

حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سودهای کوچکتر شود، همچنین می تواند ضررها را به حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خلاف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.با این کار بیشتر ضرر شما جبران می شود!

نکته قابل تامل این است که همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف یا تقویت شود، بنابراین لازم است که از همبستگی به روز استفاده شود.

5- تایید شکست مقاومتها و مشخص کردن شکست های غیرواقعی :

شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید. به عنوان نمونه فرض کنید EUR/USD ظاهرا در حال حاضر دارای یک سطح حمایتی مهم می باشد .شما واکنش قیمت را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین رو برای شکست قیمت هستید .از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی همبستگی دارند بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر .

شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند، این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می­کند، زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت همبستگی ارزی چگونه کار می کند می کنند.

بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد معامله کنید.

تغییر در همبستگی ارزها

جدول همبستگی ارزها تنها یک راهنما جهت یافتن همبستگی های قوی مثبت و منفی بین ارزها می باشد. اما این ارتباط می تواند در طول زمان تغییر کند.

اگر به تصاویر توجه کنید مشاهده می کنید که با تغییر تایم فریم، ضریب همبستگی جفت ارزها نیز تغییر می کنند. این چیزی است که شما بایستی همیشه هنگام بکارگیری همبستگی ارزها در استراتژی خود به آن توجه کنید.

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم روزانه نشان می دهد. در این جدول مشاهده می کنیم که جفت ارزها غیر از دقایقی که در طول روز رفتار متضاد داشته اند دارای همبستگی مثبت نیز هستند.

بنابراین در این شرایط اگر شما در طول روز از ضریب همبستگی جفت ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده می کردید احتمالا همه موقعیت های معاملاتی برخلاف شما حرکت می کردند.

همچنین این مسئله مهمی است که شما از بروزترین جدول همبستگی ارزها استفاده کنید تا بر اساس داده های قدیمی و منسوخ تصمیم گیری نکنید. جهت مشاهده همبستگی جفت ارزها می توانید از سایت myfxbook.com استفاده کنید.

نحوه استفاده از همبستگی ارز در معاملات بازار پر ریسک فارکس

از جدول زیر به عنوان راهنمایی برای تفسیر مقادیر مختلف ضرایب همبستگی ارز استفاده کنید.

بنابراین اکنون می‌دانید که همبستگی ارز چیست و چگونه می‌توان آن را از جداول خواهند. اما شرط می‌بندیم که به این می‌اندیشید که چگونه استفاده از همبستگی جفت ارز ها معاملات شما را موفق‌تر خواهد کرد؟ چرا به این مهارت شگفت‌انگیز در جعبه ابزار معاملاتی خود نیاز دارید؟

چندین دلیل برای این موضوع وجود دارد:

1. حذف معاملات بی‌فایده

استفاده از همبستگی‌ جفت ارز ها می‌تواند به شما کمک کند تا از پوزیشن‌هایی که یکدیگر را خنثی می‌کنند دوری کنید. همانطور که جدول و مثال قبلی توضیح می‌دهند، می‌دانیم که جفت‌ارزهای EUR/USD و USD/CHF به صورت 100% در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

در این صورت، باز کردن همزمان معامله خرید EUR/USD و معامله خرید USD/CHF بی‌معنی و برخی اوقات پرهزینه است. علاوه بر دو بار پرداخت هزینه اسپرد، هر حرکتی در قیمت، یک جفت‌ارز را بالا و دیگری را پایین خواهد برد.

ما سخت کار می‌کنیم تا چیزی به دست آوریم!

2. سودهای لوریج

. یا زیان‌های آن. شما این فرصت را دارید که با دو برابر کردن پوزیشن‌ها، سودهای خود را به بیشترین حد برسانید. بار دیگر اجازه دهید نگاهی به ارتباط 1 هفته‌ای جفت‌ارزهای EUR/USD و GBP/USD از مثال قبل بیاندازیم.

این دو جفت‌ارز دارای همبستگی مثبت قوی‌ای هستند و جفت‌ارز GBP/USD تقریبا گام به گام جفت‌ارز EUR/USD را دنبال می‌کند.

باز کردن پوزیشن خرید برای هر یک از این جفت‌ارزها عملا مانند این خواهد بود که وارد معامله EUR/USD شوید و اندازه پوزیشن خود را دو برابر کنید. این اساسا مانند این است که از لوریج استفاده کرده باشید! اگر همه چیز خوب پیش برود مقدار زیادی سود به همبستگی ارزی چگونه کار می کند دست می‌آورید و اگر اوضاع به نفع شما پیش نرود زیان بزرگی خواهید کرد!

3. تنوع بخشی به ریسک

درک وجود همبستگی‌ جفت ارز ها این امکان را نیز به شما می‌دهد که از جفت‌ارزهای مختلف استفاده کنید اما همچنین دیدگاه شما را گسترش می‌دهد. به جای اینکه در تمام اوقات صرفا یک ارز واحد را معامله کنید، می‌توانید ریسک خود را بین دو جفت‌ارز که در یک جهت حرکت می‌کنند، پخش کنید.

جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که دارای همبستگی قوی تا خیلی قوی (حدود 0.7) با یکدیگر هستند. برای مثال، جفت‌ارزها EUR/USD و GBP/USD تمایل به حرکت با یکدیگر دارند. همبستگی ناکامل بین این دو جفت‌ارز این فرصت تنوع بخشی را به شما می‌دهد که این امر به کاهش ریسک شما کمک می‌کند. فرض کنید قصد خرید دلار آمریکا را دارید.

به جای باز کردن دو پوزیشن فروش EUR/USD، می‌توانید یک پوزیشن فروش EUR/USD و یک پوزیشن فروش GBP/USD را گرفته و به این ترتیب خود را در برابر برخی ریسک‌ها محافظت کرده و کل پوزیشن خود را تنوع ببخشید.همبستگی ارزی چگونه کار می کند

در مواقعی که قیمت دلار آمریکا کاهش می‌یابد، ممکن است یورو به میزان کمتری نسبت به پوند تحت تاثیر قرار گیرد.

4. پوشش (Hedge) ریسک

اگر چه پوشش‌دهی می‌تواند منجر به دست‌یابی به سودهای کمتری شود اما می‌تواند زیان‌ها را نیز به حداقل برساند. اگر یک پوزیشن خرید EUR/USD باز کنید و قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت مطلوب شما نماید، آنگاه یک پوزیشن خرید کوچک از جفت‌ارزی که بر خلاف جهت EUR/USD حرکت می‌کند (مانند USD/CHF) باز کنید.

با این کار از زیان‌های بزرگ جلوگیری می‌شود!

شما می‌توانید از مزیت ارزش‌ پیپ‌های متفاوت برای هر جفت‌ارز بهره ببرید.

برای مثال در حالی که جفت‌ارزهای EUR/USD و USD/CHF دارای همبستگی معکوس کامل -1.0 می‌باشند، ارزش پیپ آنها با هم متفاوت است. با فرض اینکه شما 10,000 مینی لات معامله کنید، یک پیپ برای EUR/USD برابر با 1 دلار و یک پیپ برای USD/CHF برابر با 0.93 دلار است.

اگر شما یک مینی لات از جفت‌ارز EUR/USD بخرید، می‌توانید معامله خود را بوسیله خرید یک مینی لات از جفت‌ارز USD/CHF پوشش دهید. اگر EUR/USD به اندازه 10 پیپ سقوط کند، 10 دلار پایین خواهید رفت. اما معامله USD/CHF شما به میزان 9.30 دلار بالا خواهد رفت.

در این حالت به جای کاهشی به میزان 10 دلار، تنها 0.70 دلار پایین رفته‌اید!

اگر چه پوشش‌دهی معاملات بیش از حد عالی به نظر می‌رسد، اما معایبی نیز دارد. اگر EUR/USD شروع به افزایش کند، سود شما به دلیل زیان‌های ناشی از پوزیشن USD/CHF، محدود خواهد بود.

همچنین همبستگی جفت ارزها می‌تواند در هر زمانی تضعیف شود. تصور کنید که با سقوط جفت‌ارز EUR/USD به میزان 10 پیپ، جفت‌ارز USD/CHF تنها 5 دلار بالا رود، تغییر نکند یا حتی کاهش یابد! در این حالت موجودی حساب شما بیش از آن چیزی که تمایل دارید کاهش خواهد یافت.

بنابراین هنگام پوشش‌دهی مراقب باشید!

5. تایید خروج قیمت‌ها و اجتناب از خروج قیمت‌های کاذب

شما می‌توانید از همبستگی جفت ارز ها برای تصدیق نقطه ورود یا نشانه‌های خروج معامله خود بهره ببرید.

برای مثال فرض کنید که جفت‌ارز EUR/USD در حال آزمودن سطح حمایتی مهم به نظر برسد. شما رفتار قیمت را مشاهده کرده و منتظر فروش روی یک خروج قیمت به سمت پایین می‌باشید.

از آنجایی که می‌دانید EUR/USD دارای همبستگی مثبت با GBP/USD و همبستگی منفی با USD/CHF و USD/JPY است، بررسی می‌کنید که ببینید آیا سه جفت‌ارز دیگر در حال حرکت به همان اندازه EUR/USD هستند.

متوجه می‌شوید که GBP/USD نیز در حال معامله شدن در نزدیکی یک سطح حمایت قابل توجه بوده و هر دو جفت‌ارز USD/CHF و USD/JPY در حال معامله در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی می‌باشند.

این موضوع به شما می‌گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا است و خروج قیمتی بالقوه را برای EUR/USD تایید می‌کند چرا که سه جفت‌ارز دیگر در حال حرکت به صورت مشابه می‌باشند. بنابراین تصمیم می‌گیرید که هنگام وقوع خروج قیمت، بر روی آن وارد معامله شوید.

حال اجازه دهید فرض کنیم که سه جفت‌ارز دیگر در حال حرکت به اندازه EUR/USD نمی‌باشند. جفت‌ارز GBP/USD متوقف شده و سقوط نمی‌کند، جفت‌ارز USD/JPY در حال صعود نبوده و USD/CHF نیز بدون روند در حال حرکت است.

این معمولا نشانه‌ای قوی مبنی بر این است که کاهش EUR/USD مرتبط با دلار آمریکا نبوده و به احتمال زیاد ناشی از خبرهای منفی مربوط به اتحادیه اروپا است.

ممکن است عملا قیمت زیر سطح حمایت کلیدی‌ای که تحت نظر داشته‌اید رفته باشد اما به دلیل اینکه سه جفت‌ارز دیگر متناسب با EUR/USD در حال حرکت نمی‌باشند، کمبود دنباله روی از قیمت وجود داشته و قیمت به بالای سطح حمایت باز خواهد گشت و در نتیجه خروج قیمت کاذب روی خواهد داد.

اگر همچنان می‌خواهید بر اساس این مقدمات معامله کنید، از آنجایی که هیچ "تاییدیه همبستگی" از جفت‌ارزهای دیگر دریافت نکرده‌اید، می‌توانید بوسیله کاهش ریسک خود و معامله کردن با اندازه کوچک‌تر پوزیشن، آنرا به صورت هوشمندانه انجام دهید.

شما تنها سه قدم تا ورود به فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

مجله افیکس کار: همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند. حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. که اگر همبستگی مثبت باشد یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی منفی باشد یعنی دو جفت ارز به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.

آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی از یک معامله شود. برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش هج کردن استفاده کرد.

همبستگی تنها در جفت ارزها نیست. در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت ارزهای دیجیتال نیز این همبستگی وجود دارد.

• مطالعه بیشتر :آیا بین ارزهای دیجیتال و دارایی های سنتی همبستگی وجود دارد؟

ضریب همبستگی ارزها چیست؟

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه.

ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه، میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد.

ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

چند همبستگی ارزی چگونه کار می کند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد . در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد.

ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند.

انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

ضریب همبستگی مثبت (1+تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0تا -1)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا0 باشد. یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8- جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی 0

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است . یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد:

استفاده از همبستگی ارزها جهت افزایس سودآوری

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن موقعیت ورود به معامله در آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید.

اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید.

نیازی نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شوید. بلکه میتوانید در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید.

به طور مثال:

فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید.

شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند.

در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما می توانید همزمان از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

• مطالعه بیشتر :آشنایی با جفت ارز دلار/ین و رابطه آن با اوراق خزانه داری آمریکا و نرخ بهره

استفاده از همبستگی ارزها جهت پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همواره منجر به پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است در معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود.

به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبنی شما اشتباه است. به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شوید. در این حالت بخش زیادی از ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد.

به طور مثال:

فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی متوجه می شوید که پیشبینی شما از روند این جفت ارز اشتباه است. میتوانید بلافاصله روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید.

پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس طراحی شده است.

استفاده از همبستگی ارزها جهت تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند.

فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد.

در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند.

از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

تغییر در همبستگی ارزها

همانطور که گفتیم نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را بخاطر بسپارید. جدول همبستگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد. اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند. در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز متفاوت هستند.

اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید، به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد.

اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست. بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد .

به طور مثال جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته جاری ممکن است متفاوت باشد .

این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند.

برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.

به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز همبستگی ارزهای موردنظر خود را بررسی کنید.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

• قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد . افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
• و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد. در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CAD\JPY) . یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( همبستگی ارزی چگونه کار می کند مثل USD\CAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا، با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.

اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا، طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود. چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد.

میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین همبستگی ارزی چگونه کار می کند ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار،یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو (Reserve currency) شناخته می شود. از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند.

هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است. اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار، سرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند.

یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو به یکدیگر است. ( منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.)

همبستگی جفت ارزها در فارکس (Currency Correlation)

قدرت ارز یک کشور یا منطقه، بستگی به شرایط اقتصادی مربوط به آن منطقه دارد. بنابراین، اقتصاد قوی، یک ارز را قدرتمند و اقتصاد ضعیف یک کشور، آن ارز را تضعیف می کند. در همین حال، اقتصاد کشورهای مختلف به یک دیگر متصل هستند و این موضوع، ارزهای مختلف را به نحوی به یکدیگر مرتبط می کند.

برای مثال در قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر متکی هستند. زیرا آنها کالاها و خدمات مختلفی را با یکدیگر مبادله می کنند. بدین خاطر، ارزش پوند انگلیس تحت تاثیر هر گونه تغییر در اقتصاد سایر کشورهای اتحایه اروپا است. همین رابطه را می توان در اقتصادهای سرتاسر جهان مشاهده کرد و این همان چیزی است که همبستگی ارزهای مختلف در بازار فارکس را ایجاد می کند.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند. برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین 1- و 1+ بدست می آید.

تفسیر ضریب همبستگی به شرح زیر است:

ضریب همبستگی مثبت (بین 0 تا 1+) به این معنی است که تغییرات هر دو متغییر در یک جهت می باشد. برای مثال اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش یابد میزان صادرات آن نیز کاهش خواهد یافت و بالعکس اگر ارزش آن افزایش یابد همبستگی ارزی چگونه کار می کند میزان صادرات نیز افزایش خواهد یافت. هر چه ضریب همبستگی به سمت 1+ حرکت کند همبستگی شدیدتر می شود بگونه ای که همبستگی مثبت یک به معنی همبستگی کامل است. یعنی 1% افزایش یا کاهش در یک متغیر دقیقا با 1% افزایش یا کاهش در متغییر دیگر همراه خواهد بود.

ضریب همبستگی منفی (بین 0 تا 1-) یعنی تغییرات یک متغییر در جهت خلاف تغییرات متغییر دیگر است. برای مثال ممکن است صادرات بیشتر یک کشور با کاهش ارزش پول آن کشور همراه باشد و بالعکس هر چه ارز یک کشور با ارزش تر شود میزان صادرات آن کمتر شود. هر چه ضریب همبستگی به سمت 1- حرکت می کند همبستگی معکوس، شدید تر می شود بگونه ای که همبستگی منفی یک به معنی همبستگی معکوس کامل است. برای مثال 10% افزایش در یک متغییر دقیقا برابر با 10% کاهش در متغییر دیگر است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که بین دو متغییر هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد و هر یک بصورت مستقل رفتار می کنند. برای مثال ممکن است افزایش و کاهش در ارزش پول یک کشور و میزان صادرات آن، هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند.

شما بعنوان یک تریدر فارکس نیازی به آگاهی از نحوه محاسبه ضریب همبستگی ندارید. با این وجود ممکن است کنجکاو شوید که این ضریب چگونه محاسبه می شود. فرمول ضریب همبستگی بصورت زیر است:

اگر فرمول بالا را خلاصه کنیم به حالت زیر تبدیل می شود.

گاهی اوقات ضریب همبستگی را بصورت درصد بیان می کنند. جهت تبدیل ضریب همبستگی به درصد آن را در 100 ضرب می کنیم. برای مثال همبستگی 0.8 – برابر با 80% – خواهد بود.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

همانگونه که می دانید ارزها بصورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی است. داده های مربوط به همبستگی ارزها معمولا در قالب یک جدول نمایش داده می شود که نقاط تقاطع در این جدول، همبستگی جفت ارزها را نشان می دهد. به تصویر زیر توجه کنید.

در تصویر بالا همبستگی بین جفت ارزهای مختلف بصورت درصد بیان شده است. این همبستگی می تواند بین منفی 100% و مثبت 100% نوسان کند.

در جدول بالا جفت ارزهای EUR/USD و USD/CAD دارای همبستگی منفی هستند در حالیکه USD/CHF و EUR/JPY دارای همبستگی مثبت هستند. بطور کلی شما به دنبال اعدادی در جدول خواهید بود که به مثبت یک یا منفی یک نزدیک هستند و همبستگی های نزدیک به صفر مانند جفت ارزهای AUD/USD و EUR/AUD جذابیتی برای شما ندارند.

جفت ارزهایی که دارای همبستگی مثبت هستند در یک جهت حرکت می کنند. برای مثال زمانیکه نرخ USD/CHF افزایش می یابد جفت ارز EUR/JPY تقریبا به اندازه 85.6% افزایش در جفت ارز USD/CHF، صعود می کند. از سوی دیگر زمانیکه نرخ USD/CAD افزایش می یابد جفت ارز EUR/USD به اندازه 74.4% کاهش می یابد.

هنگامیکه دریافتید کدام جفت ارزها دارای همبستگی مثبت یا منفی قوی با یکدیگر هستند می توانید بطور نسبی پیش بینی کنید که حرکت یکی نسبت به دیگری چگونه خواهد بود. بنابراین اگر در نمودارهای فارکس، جفت ارز EUR/USD در حال صعود باشد، احتمال اینکه USD/CAD نزولی شود بسیار است. چنین اطلاعاتی برای یک تریدر فارکس می تواند از چندین جهت اهمیت داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم.

چگونه از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

برخی از کاربردهای همبستگی ارزها به شرح زیر می باشند.

افزایش سودآوری

از آنجاییکه بروکر فارکس بیش از 100 جفت ارز را جهت معامله به شما ارائه می دهد بررسی همه آنها کار ساده ای نیست. اما با در دست داشتن جدول همبستگی جفت ارزها می توانید بدون بررسی تک تک نمودارها یک نمای کلی از حرکات بازار را بدست آورید. فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید. شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند. در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید و با اندکی زحمت بیشتر می توانید از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

معاملات همزمان

در مقایسه با تحلیلگران بنیادی، تکنیکالیست ها قبل از ایجاد یک موقعیت معاملاتی بایستی هر نمودار را با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکالی با دقت بررسی کنند. اگر شما بخواهید هر نمودار را قبل از سفارش گذاری بررسی کنید تعداد معاملاتی که می توانید در هر روز انجام دهید محدود می شود. بنابراین بررسی همبستگی ارزها می تواند به شما کمک کند تا در صورت تمایل بتوانید موقعیت های معاملاتی بیشتری را در بازار ایجاد کنید.

پوشش ریسک

ما می دانیم که با دقیق ترین تحلیل ها نیز گاهی اوقات اشتباه می کنیم و معاملات با زیان پایان می یابند. فرض کنید بر روی جفت ارز GBP/USD یک موقعیت خرید باز کرده اید و پس از گذشت چند دقیقه فکر می کنید که شاید اشتباه کرده باشید. در این حالت، شما می توانید یک موقعیت خرید بر روی جفت ارز دیگر با همبستگی منفی ایجاد کنید تا زیان معامله اول در معامله دوم جبران شود. جفت ارز USD/JPY دارای همبستگی منفی قوی با GBP/USD می باشد و ایجاد یک موقعیت خرید می تواند بخشی از زیان را پوشش دهد.

تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند. فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد. در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

جفت ارز EUR/USD همبستگی مثبت با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD دارد. بنابراین می توانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند. همچنین USD/CHF و USD/JPY دارای همبستگی منفی با EUR/USD هستند. بنابراین می توانید نمودار آنها را مشاهده کنید تا دریابید آیا آنها در سطوح حمایتی قرار دارند یا خیر. اگر موارد بالا همگی با هم مطابقت داشتند بنابراین می توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بدین ترتیب، همبستگی جفت ارزها می توانند در تایید یا عدم تایید تحلیل شما کمک کنند.

همبستگی ارزها و کامودیتی ها

ارزها با کامودیتی ها نیز دارای همبستگی هستند . در ادامه به برخی از این رابطه ها می پردازیم.

دلار کانادا (CAD) و نفت خام دارای همبستگی مثبت هستند. زیرا کانادا یک تولید کننده و صادر کننده عمده نفت است.

همچنین دلار استرالیا (AUD) و طلا دارای همبستگی مثبت هستند. زیرا استرالیا یک تولید کننده و صادر کننده قابل توجه طلا می باشد. طلا و ین ژاپن در شرایط ناپایدار اقتصادی به عنوان محل های امن برای سرمایه گذاری هستند. ین و طلا نیز دارای همبستگی مثبت با یکدیگر هستند.

در همین حال، طلا و دلار آمریکا دارای همبستگی منفی هستند. زمانیکه دلار آمریکا بر اثر تورم، ارزش خود را از دست می دهد سرمایه گذاران جهت حفظ ارزش سرمایه خود به دنبال یک محل دیگر مانند طلا می گردند.

مواردی که بایستی درباره همبستگی ارزها به خاطر داشته باشید

قبل از اینکه همبستگی جفت ارزها را در استراتژی های معاملاتی خود بکار بگیرید بهتر است برخی موارد را در نظر داشته باشید.

تغییر در همبستگی ارزها

جدول همبستگی ارزها تنها یک راهنما جهت یافتن همبستگی های قوی مثبت و منفی بین ارزها می باشد. اما این ارتباط می تواند در طول زمان تغییر کند. اگر به تصاویر زیر توجه کنید مشاهده می کنید که با تغییر تایم فریم، ضریب همبستگی جفت ارزها نیز تغییر می کنند. این چیزی است که شما بایستی همیشه هنگام بکارگیری همبستگی ارزها در استراتژی خود به آن توجه کنید.

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. در این تایم فریم، جفت ارزهای USD/JPY و USD/HKD دارای همبستگی معکوس قوی هستند و در جهت خلاف یکدیگر حر کت می کنند.

جدول بالا همبستگی ارزها را در تایم فریم روزانه نشان می دهد. در این جدول مشاهده می کنیم که جفت ارزها غیر از دقایقی که در طول روز رفتار متضاد داشته اند دارای همبستگی مثبت هستند. بنابراین در این شرایط اگر شما در طول روز از ضریب همبستگی جفت ارزها در تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده می کردید احتمالا همه موقعیت های معاملاتی برخلاف شما حرکت می کردند.

همچنین این مسئله مهمی است که شما از بروزترین جدول همبستگی ارزها استفاده کنید تا بر اساس داده های قدیمی و منسوخ تصمیم گیری نکنید. جهت مشاهده همبستگی جفت ارزها می توانید از این صفحه استفاده کنید.

همچنین می توانید اندیکاتور همبستگی جفت ارزها را از این پیچ دانلود کرده و به متاتریدر 4 اضافه کنید. پس از دانلود اندیکاتور، مراحل نصب آن را مطابق مقاله “ نحوه اضافه کردن اندیکاتور دلخواه در متاتریدر ” دنبال کنید.

علاوه بر اینکه همبستگی ارزها در تایم فریم های مختلف، متفاوت هستند ضریب های همبستگی در طول زمان نیز ثابت نیستند و ممکن است تغییر کنند. برای مثال، ضریب همبستگی دو جفت ارز در تایم فریم روزانه در این هفته با هفته دیگر می تواند متفاوت باشد. این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند. برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.

همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید

نهایتا بایستی این موضوع را در نظر داشته باشیم که همه چیز در بازار فارکس ممکن است طبق برنامه پیش نرود و جدول همبستگی جفت ارزها ما را گمراه کند. بنابراین نبایستی صرفا به این دلیل که جفت ارزها دارای همبستگی خاصی هستند موقعیت های معاملاتی زیادی ایجاد کنیم. اگر صرفا بر این اساس معامله کنید در مواردی که پیش بینی شما اشتباه باشد ممکن است همه معاملات شما با زیان بسته شوند و قسمت عمده ای از سرمایه خود را از دست بدهید. پیشنهاد بورس تایم این است که نهایتا 3 معامله همزمان بر اساس همبستگی ارزها ایجاد کنید و با تعیین حجم مناسب معامله در بازار فارکس ، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.