توضیحاتی پیرامون اندیکاتور آرون (Aroon)
شاخص آرون یک شاخص تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند قیمت یک دارایی و همچنین قدرت آن روند استفاده می شود. در واقع ، این شاخص زمان بین اوج ها و زمان بین پایین ها را در یک بازه زمانی اندازه گیری می کند. ایده این است که روند صعودی قوی مرتباً اوج های جدید و روند نزولی قوی به طور منظم پایین ترین سطح را مشاهده خواهد کرد. اندیکاتور زمان وقوع این اتفاق را نشان می دهد.
این شاخص شامل خط “Aroon up” است که قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند و “Aroon down” که قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.
شاخص Aroon توسط Tushar Chande در سال 1995 ساخته شد.
نکات کلیدی
- اندیکاتور Arron از دو خط تشکیل شده است. یک خط رو به بالا که تعداد دوره ها از زمان بالا را اندازه گیری می کند و یک خط پایین که تعداد دوره ها از یک پایین را اندازه گیری می کند.
اندیکاتور به طور معمول در 25 دوره داده اعمال می شود ، بنابراین شاخص نشان می دهد که چند دوره از زمان کم یا زیاد 25 دوره بوده است.
هنگامی که Aroon Up بالاتر از Aroon Down باشد ، این نشانگر رفتار قیمتی صعودی است.
هنگامی که Aroon Down بالاتر از Aroon Up است ، نشانگر یک رفتار نزولی قیمت است.
عبور از دو خط می تواند تغییرات روند را نشان دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که Aroon Up از بالای Aroon Down عبور می کند ، این ممکن است به معنای شروع روند صعودی جدید باشد.
اندیکاتور بین صفر تا 100 حرکت می کند. قرائت بالای 50 به این معنی است که در 12 دوره گذشته بالا / پایین (هر خط بالاتر از 50 باشد) دیده شده است.
قرائت زیر 50 به این معنی است که کم / زیاد در 13 دوره دیده شده است.
شاخص آرون به شما چه می گوید؟
خطوط Aroon Up و Aroon Down بین صفر تا 100 در نوسان هستند ، مقادیر نزدیک به 100 نشان دهنده روند قوی و مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده روند ضعیف است. هرچه Aroon Up پایین تر باشد ، روند صعودی ضعیف تر و روند نزولی قوی تر است و بالعکس. فرض اصلی این شاخص این است که قیمت در روند صعودی به طور مرتب در اوج های جدید بسته می شود و در روند نزولی مرتباً پایین می آید.
این شاخص روی 25 دوره گذشته متمرکز است ، اما به صفر و 100 تبدیل می شود. بنابراین ، قرائت Aroon Up بالای 50 به معنای افزایش قیمت در 12.5 دوره گذشته است. قرائت نزدیک به 100 به این معنی است که اخیراً زیاد دیده شده است. همین مفاهیم در مورد Down Aroon نیز صدق می کنند. وقتی بالای 50 باشد ، در 12.5 دوره کمترین میزان مشاهده شده است. پایین قرائت نزدیک به 100 به معنای پایین بودن است که اخیراً دیده شده است.
کراس اوورها می توانند نقاط ورود یا خروج را نشان دهند. عبور از بالای پایین می تواند سیگنالی برای خرید باشد. عبور از پایین به بالا ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.
هنگامی که هر دو شاخص زیر 50 باشد ، می تواند نشانگر ادغام قیمت باشد. اوج یا سقوط جدید ایجاد نمی شود. معامله گران می توانند از نظر شکست ، و همچنین کراس اوور بعدی Aroon را تماشا کنند تا مشخص کنند قیمت به کدام سمت می رود.
نمونه ای از نحوه استفاده از شاخص Aroon
نمودار زیر نمونه ای از شاخص آرون و نحوه تفسیر آن را نشان می دهد.
در نمودار بالا ، هر دو شاخص Aroon و یک نوسان ساز وجود دارد که هر دو خط را در یک قرائت واحد بین 100 تا -100 ترکیب می کند. کراس اوور Aroon Up و Aroon Down نشان دهنده یک روند معکوس است. در حالی که شاخص روند رو به جلو داشت ، قبل از تغییر قیمت ، Aroon Down بسیار پایین بود و این نشان می دهد که این شاخص دارای یک سوگیری صعودی است. با وجود رالی در سمت راست ، شاخص Aroon هنوز تعصب صعودی نشان نداده است. به این دلیل است که قیمت به سرعت برگشت کرد و علی رغم افزایش قیمت ، در 25 دوره گذشته (در زمان عکس) به بالاترین سطح ممکن نرسید.
تفاوت بین شاخص آرون و شاخص حرکت جهت دار (DMI)
اندیکاتور Arron مشابه شاخص حرکت جهت دار (DMI) است که توسط Welles Wilder تهیه شده است. همچنین برای نشان دادن جهت روند از خطوط بالا و پایین استفاده می کند. تفاوت اصلی در این است که فرمولهای شاخص Aroon در درجه اول بر روی مقدار زمان بین پایین متمرکز هستند. DMI اختلاف قیمت را در بالاترین میزان / پایین ترین و بالاترین و پایین ترین سطح فعلی اندازه گیری می کند. بنابراین ، عامل اصلی DMI قیمت است و نه زمان.
محدودیت های استفاده از شاخص آرون
اندیکاتور آرون ممکن است در بعضی مواقع ورود یا خروج خوبی را نشان دهد ، اما در موارد دیگر سیگنال های ضعیف یا نادرستی را ارائه می دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد ، بعد از اینکه یک حرکت قابل توجه قیمت قبلاً اتفاق افتاده است. این اتفاق می افتد زیرا شاخص به عقب نگاه می کند و ماهیت آن پیش بینی نیست.
یک کراس اوور ممکن است از نظر شاخص خوب به نظر برسد ، اما این بدان معنا نیست که قیمت لزوماً یک حرکت بزرگ را ایجاد می کند. اندیکاتور اندازه حرکات را فاکتور نمی دهد ، بلکه فقط به تعداد روزهای کم یا زیاد اهمیت می دهد. حتی اگر قیمت نسبتاً مساوی باشد ، کراس اوورها اتفاق می افتند زیرا در نهایت در 25 دوره گذشته یک بالا یا پایین جدید ساخته می شود. معامله گران برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه همچنان باید از تجزیه و تحلیل قیمت و به طور بالقوه سایر شاخص ها استفاده کنند.
اندیکاتور Bollinger Bands
اندیکاتور Bollinger Bands یکی دیگر از اندیکاتور های الیمپ ترید است،
که شما را از نرم افزار MetaTrader بی نیاز میکند و میتوان گفت این اندیکاتور بسیار کاربردی می‌باشد.
برای استفاده از این اندیکاتور به بخش Indicators رفته و اندیکاتور Bollinger Bands را انتخاب کنید.
با انتخاب این اندیکاتور شما سه خط را در نمودار مشاهده میکنید،
خطوط صعودی ، خط ابرهای حجیم و خطوط نزولی.
قبل از استفاده از این اندیکاتور به بخش ویرایش آن رفته ، sma را از 20 به 60 تغییر داده
و standard deviation را از 2 به 3 تغییر دهید.
این اندیکاتور هر زمان خطوط روند ، خطوط اصلی اندیکاتور را قطع کند یا به سمت بالا یا به سمت پایین،
شما می توانید معامله جدیدی در جهت کاهش یا افزایش باز کنید.
اگر خطوط معامله خط بالای اندیکاتور را رد کرد احتمال فروش ناگهانی رخ می‌دهد و قیمت کاهش پیدا میکند،
و هر زمان خط پایین را رد کرد احتمال خرید ناگهانی و افزایش قیمت به وجود می‌آید.
همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا خطوط به طرف پایین قطع شده و به سمت صعود رفته،
و تا این حد پاییت تر نیامده، پس شما میتوانید معامله را باز کنید و نتیجه آن را مشاهده کنید.
چند نکته مهم:
- در هنگام معاملات اجازه دهید فقط روند مقداری از نمودار را رد کند ، چند ثانیه صبر کنید،
و بعد معامله را باز کنید. به این جهت که ممکن است در همان ناحیه‌ی بالا بماند و پایین نیاید و شما ضرر کنید. - این اندیکاتور در تایم فریم 3 تا 4 دقیقه نتیجه مطلوبی دارد و بیشتر از این تایم فریم ممکن است روند تغییر کند.
- سعی کنید در کنار این اندیکاتور از اندیکاتور RSI هم استفاده کنید.
در کل با این اندیکاتور میتوانید سود خوبی را داشته باشید ، اما حتما باید تحلیل دقیق و دقت بالایی به خرج دهید.
استفاده از واگرایی ها برای کسب سود در بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی
واگرایی در یک تعریف کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور (معمولا اندیکاتور MACDیا RSI) در جهت خلاف یکدیگر می باشد. و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگریی یا زنجیره ای از واگرایی ها روند نزولی و یا صعودی قیمت تغییر جهت می دهد. در ادامه به معرفی انواع واگرایی خواهیم پرداخت .
واگرایی معمولی : واگرایی معمولی خود به دو نوع واگرایی منفی و مثبت طبقه بندی می شود. واگرایی معمولی منفی هنگامی اتفاق می افتد که در روند صعودی قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل می دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی نشود. مانند شکل زیر. واگرایی منفی به معنی هشداری برای ریزش قیمت است . نمودار قرمز مربوط به اندیکاتور و نمودار ابی مربوط به قیمت است.
واگرایی معمولی مثبت هم زمانی اتفاق می افتد که در روند نزولی قیمت کف جدیدی تشکیل می دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدیدی، پایین تر از کف قبلی نشود. وقوع واگرایی مثبت به معنی احتمال صعود قیمت می باشد.
واگرایی مخفی : همانظور که قبلا گفته شد هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اندیکاتور در ساختن کف یا سقف جدید ناتوان بماند شاهد شکل گیری واگرایی معمولی هستیم. حال اگر عکس این قضیه اتفاق بیفتد یعنی اینبار اندیکاتور سقف یا کف جدیدی تشکیل دهد اما قیمت موفق به تشکیل سقف یا کف جدید نشود واگرایی مخفی رخ خواهد داد.
نکته کلیدی برای کاربرد واگرایی در معاملات :
همانطور که گفته شد وقوع واگرایی می تواند به عنوان هشداری برای تغییر روند قیمت به شمار اید. با این وجود واگرایی هم می تواند مانند سایر ابزار ها با درصدی ار موفقیت همراه هست برای پیش بینی روند قیمت. اما در چه مواردی وقوع واگرایی به احتمال بالایی نشان از تغییر روند خواهد بود :
1- وقوع واگرایی در نزدیکی محدوده های حمایتی و مقاومتی معتبر . وقوع واگرایی مثبت در نزدیکی حمایت ها و وقوع واگرایی منفی در نزدیکی مقاومت ها
2- هنگامی که واگرایی همزمان بین قیمت و بیش از یک اندیکاتور رخ دهد.
نکته کلیدی : برای رسیدن به استراتژی با نرخ پیروزی بالا به دنبال زنجیره هایی از واگرایی باشید نه یک واگرایی، یعنی وقوع چند واگرایی پیاپی مانند شکل زیر :
آموزش اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد
انواع اندیکاتور MACD:
اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم
بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)
اندیکاتور مک دی نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور می شوند.
اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است
کاربرد اندیکاتور MACD:
همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )
همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.
از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.
نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD
خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.
نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور
واگرایی هنگامی ایجاد می شود که روند یک قیمت با روند اندیکاتور ها هماهنگی نداشته و مشابه هم نباشند. اندیکاتورهایی که معمولا در آنالیز واگرایی بکار می روند عبارتند از Stochastic ،CCI ،RSI و .MACD
آنالیز واگرایی کمک می کند که تغییرات در آستانه وقوع را مشخص بکنیم. تغییر روند با ناتوانی اندیکاتور در تایید حرکت و روند قیمت مشخص می شود. این ناتوانی می تواند به صورت ضعف یا قدرت ذاتی قیمت تفسیرشود که یک تغییر جهت سریع در روند را ایجاد می کند .در مورد واگرایی فرض می شود که اندیکاتور ها همیشه صحیح حرکت می کنند و قیمت مسیر غلطی را نشان می دهد و گمراه کننده هست .
یک مثال معمول در این مورد وقتی است که اندیکاتور قادر به تایید حد بالای قیمت جدید ایجاد شده، توسط ایجاد یک مقدار حد بالای جدید نباشد.
یک مثال
این مثال توسط شکل یک با استفاده ازRSI (14) شرح داده نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور می شود:
(شکل 1 )
زمانی که قیمت یک تاپ واضح و جدید ایجاد کرده، RSI یک تاپ پائین تر ساخته. این مدل از واگرایی منفی به صورت نشانه ای از تضعیف روند تفسیر می شود و به صورت کاهش مختصر و سریعی در قیمت ادامه پیدا می کند. دایره های آبی روی شکل جهت عکس این قضیه را نشان می دهند. در اینجا قیمت یککف قیمت که در ادامه آن یک کف قیمت کمتر ایجاد شده را نشان می دهد. RSI در این نقطه یک الگوی دو کف یا double bottom ایجاد کرده که تضعیف بیشتر قیمت را رد می کند. در نتیجه شکل گیری روند به صورت بازگشتی خواهد بود.
اگر به مثالهای مطرح شده در شکل یک به دقت نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت واندیکاتور در بخش اول خلاف جهت همدیگرحرکت کرده اند در حالی که در بخش دوم اندیکاتور به طور واضحی یک الگوی دو کف یا Double Bottom ایجاد کرده.
آیا این مسئله قدرتهای مختلف و گونه های مختلف واگرایی را نشان می دهد؟ پاسخ این سوال قطعا "بله!" هست. طبقه بندی و کلاسه کردن واگراییها ما را در استفاده بهتر و صحیح تر از آنها کمک خواهد کرد.
واگراییهای قوی تر باعث حرکت های قوی تر در قیمت خواهند شد.
کلاسه های زیر شامل مثالهائی هم از واگرایی مثبت و هم از واگرایی منفی می باشند.
واگرایی کلاس A: نوع قوی واگرایی
مثال 1: قیمت یک کف قیمت جدید ایجاد می کند. اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی ایجاد می کند. (انتظار بالا رفتن قیمت هست)
مثال 2: قیمت یک High جدید می سازد. اندیکاتور یک High پایین تر از High قبلی ایجاد می کند. (انتظار کاهش قیمت هست)
واگرایی کلاس B: واگرایی با قدرت متوسط
مثال 1: قیمت یک الگوی دو کف می سازد، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار افزایش قیمت هست)
مثال 2: قیمت یک الگوی دو سقف قیمت می سازد، ، در حالیکه اندیکاتور یک کف قیمت پایین تر از کف قیمت قبلی خود می سازد.(انتظار نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور کاهش قیمت هست)
واگرایی کلاس C: ضعیف ترین نوع واگرایی
مثال 1: قیمت به یک کف قیمت پایین تراز کف قیمت قبلی می رسد، اندیکاتور یک الگوی دوکف تشکیل می دهد. (انتظار افزایش قیمت هست)
مثال 2: قیمت به یک سقف قیمت بالاتر از سقف قیمت قبلی می رسد، قیمت قبلی می رسد ولی اندیکاتور یک ایجاد می کند. ( انتظار کاهش قیمت هست)
بر اساس قدرت، واگرایی های کلاس A باید دقیقا مانیتور شوند در حالی که واگراییهای کلاس C را معمولا می توان نادیده و کم اهمیت در نظر گرفت.
چرا آنالیز واگرایی باید کارا باشد؟
چه تئوری در پس آنالیز واگرایی نهفته است؟ چگونه می توان مطمئن بود که واگرایی بوجود آمده رفتار رندم اندیکاتورها و گول زننده نیست؟ نظریه فاندامنتال واگراییها بر این فرض بنا شده است که اندیکاتورهای تکنیکال رفتار و روانشناسی حرکت بازار را نشان می دهند و بعد از آن نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور قیمت ها در آن سمت حرکت می کنند.
گذشته از همه این حرفها، اندیکاتورها هیچ کاری جز کنار هم قراردادن رفتار قیمت ها وقابل مقایسه کردن آنها انجام نمی دهد.
(شکل 2)
در حالی که قیمت ها نمی توانند هیچ وقت خیلی بالا یا خیلی پائین باشند، اندیکاتورها (حداقل اسیلاتورها) به طور مشخص حد بالا و پائین دارند که مشخص می کنند قیمت ها می توانند حرکت تند و زیادی داشته باشد
این مسئله اشاره به این نکته دارد که حجم حرکت می تواند خیلی خوشبینانه یا خیلی بدبینانه تفسیر شود.
جدید می رسد، کف قیمت وقتی قیمتها نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور به یک بالاتر می سازد، کف قیمت ولی اندیکاتور ها یک فرض می شود که تمایلات سرمایه گذاری تغییر یافته است.
این واگرایی مثبت نشان می دهد که با وجود قیمت پائین جدید، سرمایه گذاران کمتر از قیمت پائین قبلی شوکه شده اند. برگشت مثبت در تمایلات بازار اولین نشانه وجود پتانسیل برای تغییر جهت بازار می باشد.
در سطوح تکنیکال صرف، وقتی اندیکاتوری نتواند High و Low قیمت جدید را تائید کند، صرفا نشانه این است که نوسانات قیمت (دینامیک قیمت) کاهش پیدا می کند.
ممنتم
ممنتم سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی توسط محاسبه تفاوت قیمت در دونقطه را اندازه می گیرد. برای مثال استاندارد با بازه زمانی 12 روز، قیمت 12 روز گذشته را از قیمت کنونی تفریق می کند. وقتی قیمتها به سرعت 12 روز گذشته افزایش پیدا نمی کند ممنتم شروع به سرازیر شدن و کاهش پیدا کردن می کند. وقتی نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور قیمتها با همان سرعتی که در بازه زمانی تعیین شده حرکت می کردند، حرکت کنند ممنتم به صورت افقی حرکت می کند. بطور ساده اگر قیمتها با قدرت کمتری فازایش پیداکنند، ممنتم محو می شود و شرایطی را بوجود می آورد که احتمال ایجاد واگرایی در هرجای نمودارمی رود. گرچه این ضعف در اندیکاتور ممنتم، این اندیکاتور را در آنالیز واگرایی بی استفاده نخواهد کرد ولی در این شرایط نمی توان به استفاده صرف از این اندیکاتور اکتفاء کرد و وجود اندیکاتور دیگری در کنار این اندیکاتور ضروری می باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI در قیاس با ممنتم، اندیکاتورمتفاوتی است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوئیم اندیکاتوری بهترازRSI برای نشان دادن واگرایی وجود ندارد. به این اندیکاتور تابع آنالیز واگرایی نیز می گویند چون قدرت نسبی قیمت ها را قابل مقایسه می سازد.
تفاوت های قابل اندازه گیری در نوسانات قیمت منجر به نتیجه گیری و تخمین در مورد حرکت قیمت خواهد شد. توانائی RSI در اندازه گیری قدرت نسبی قیمت ها از این اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اندیکاتورایده آل ساخته است. با تمام این وجود ومزایای واضح این اندیکاتور، استفاده صرف ازاین اندیکاتور برای آنالیز واگرایی یک اشتباه محض خواهد بود.
مقایسه ممنتم و RSI
بگذارید قدرت و ضعف نسبی ممنتم وRSI را با توجه به یک مثال روشن کنیم. شکل 2 نشان می دهد که ممنتم ( پنجره میانی) دریک حرکت صعودی قوی به سرعت ایجاد واگرایی می کند. هنگامی که قیمت یک High جدید می سازد ممنتم به تدریج کاهش پیدا می کند ولی از طرف دیگر RSI ( پنجره بالائی) هیچ واگراییی را نشان نمی دهد. در Low قبلی به خاطر تغییر روند یک الگوی دو کف ایجاد شده، ولی حرکت رو به بالای بعدی را بطور صحیح دنبال کرده است.
تنظیمات صحیح
بعد از انتخاب اندیکاتور مناسب، باید پارامتر زمان را تعیین کرد. در اکثر موارد دوره 14 روزه برای RSI و 12 12 روزه برای ممنتم می تواند یک تنظیم صحیح و قابل قبول باشد. مقادیر بیشتر یا کمتر از این بطور قطع ارزش
افزوده ای برای ما نخواهد داشت.
مبانی واگرایی
قبل از شروع به شکار واگراییها مطالبی است که می بایست یادآوری شود. معامله با استفاده از واگرایی به علت طبیعت واضح و قابل درکی که دارد برای خیلی از افراد یک تصور جذاب است. بسیاری از تازه کارها با شور و هیجان نمودارها را چک می کنند تا ببینند چه موقع یک واگرایی نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور اتفاق می افتد. در ابتدا آرزوی دیدن واگرایی در چارت آرزوی بزرگ و دور از دسترسی به نظر می رسد. مهمترین قانون در اینجا این است که اگر در بررسی واگراییی در صحت و سقم آن سوال پیش آمد که آیا واگرایی هست یا نه، به این سوال یک جواب " نه! " بدهید.
واگراییها باید کاملا واضح و متمایز باشند (داد بزنه که واگراییه) اینها تنها نوعی از واگرایی هستند که میتوان به آنها اهمیت داد.
تناسب
قانون بنیادی دوم، به عنوان قانون تناسب تشریح می شود. گرچه واگراییها در اغلب نقاط نمودار دیدهخ می شوند اما نکته مهم نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور افق زمانی، حجم معاملات و اندازه پترن قیمتی است که در هنگام اندازه گیری واگرایی استفاده می شود. واگراییها در High و Low های اصلی نمودار با اهمیت ترین آنها می باشند.
یک واگرایی کافی نیست
اگر در نمودار واگراییی تشخیص داده شد ابتدا سعی کنید که نسبت ریسک و نفع را مشخص کنید. دو راه برای این کار وجود دارد. یک راه گشتن به دنبال واگراییهای مسلسل و پشت سر هم است. و راه دیگر یافتن سطری از واگراییها کهبطور همزمان در اندیکاتورهای مختلف ظاهر می شوند.
واگراییهای مسلسل می توانند زهرآگین و پر خطر باشند گرچه پیدایش آنها با روند های قوی همراه است که اما اغلب منجر به ضد روند ( مقاومت در برابر روند جدید وحرکت برگشتی) می شود که ریسک زیادی در بر دارد.
روشی که ریسک کمی دارد و شدیداً توصیه شده است معامله در زمانی است که واگراییهای همراه هم در اندیکاتورهای مختلف شناسائی و تائید شده. تائید شدن در اینجا به این معنا است که اگر مثلا سه اندیکاتور بکار رفته دو تا از آنها واگرایی را نشان بدهند. ( تصمیم با اکثریت می باشد)
انتخاب روش
بعد از اینکه در تعداد متعددی از اندیکاتورها واگرایی شناسائی و تائید شد این سوالات پیش می آیند که:
- اکنون باید چه استراتژی برای ترید اعمال شود؟
- چه موقع واگرایی کامل می شود؟
- نقاط ورود و خروج ترید چگونه شناسائی می شوند؟
اندیکاتورهای استاندارد در آنالیز واگرایی برای تعیین نقاط ورود و خروج مطلوب نیستند و استفاده از قوانین کلاسیک ورود و خروج در ارتباط با اندیکاتورها و تنظیم های استاندارد آنها معمولا منجر به از بین رفتن سرمایه و ورشکستگی می شود.
(شکل 3)
بعلاوه اندیکاتورهائی که به عنوان تولید کننده سیگنال بکار می روند معمولاً یک تاخیر زمانی دارند در صورتی که واگراییها معمولاً سیگنالها را زودتر از موعد ارائه می دهند. ترکیب صحیح و دقیق ایندو با هم هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود.
واگرایی و آنالیز تکنیکال کلاسیک:
جدا از اندیکاتورها، انالیز تکنیکال کلاسیک (استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس،خطوط روند و . ) با واگرایی تطابق و همخوانی دارند چون سیگنالهای ایجاد شده تاخیر زمانی ندارند مشکلات اصلی آنالیز تکنیکال که اغلب منجر به ترید در جهت اشتباه می شوند را ندارند. واگراییها نشان از تغییر روند می دهند و برای کاهش تعداد سیگنالهای اشتباهی که در آنالیز تکنیکال پیش می آید ایده آل هستند.
یک مثال عملی
طبق صحبت قبل مبنی بر عدم کفایت یک اندیکاتور در تشخیص واگرایی، به شکل 3 توجه کنید. دو تا اندیکاتور استفاده شده است. CCI با رنگ قرمز و RSI با رنگ آبی؛ البته یک اندیکاتور دیگر هم می توانست مورد استفاده قرار گیرد که در اینجا بخاطر شلوغ نشدن شکل از ان صرفنظر شده. برای وضوح راحتی کار همه High و Low ها شماره گذاری شده است.
سه نقطه اکستریم آخر
برای تشخیص بهتر واگرایی همیشه سه نقطه اکستریم آخر تشکیل شده در نمودار را بررسی کنید. High1، Low2 و3High، در چارت High3 کمی پایین تر از High1 هست. اگر به اندیکاتورها نگاه کنیم متوجه می شویم که High هائی که آنها نیز نشان داده اند در نقطه 3 پائین تر از نقطه 1 هست.
خوب، از واگرایی خبری نیست. در ادامه چارت توجه کنید Low2و High3 و Low4، Low4، مختصری بالاتر از Low2 است و مشابه همین امر در اندیکاتور هم قابل مشاهده می باشد. دوباره واگراییی موجود نیست. وقتی High3، Low4 و High5 را امتحان می کنیم قضیه جالب تر خواهد شد. High5 تقریبا هم سطح یا شاید کمی پایین تر از High3 می باشد و RSI هم ساختار مشابهی را نشان می دهد ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. ولی CCI ساختار متفاوتی را نشان می دهد. پیک این اندیکاتور در نقطه 5 بطور واضحی بالاتر از نقطه قبلی می باشد، . یک واگرایی!
با توجه به فرض قبلی برای تعیین واگراییی که شرایط وارد شدن به ترید را مهیا کند ما احتیاج به تائید توسط بیش از یک اندیکاتورداریم. پس در این مورد می توان از وجود این واگرایی در CCI صرفنظر نمود. در ادامه اندیکاتورها به طور صحیح همه High و Low ها را دنبال می کنند تا به نقطه Low8، High9 و Low10 برسند. Low10 بوضوح پایین تر از Low8 می باشد، درصورتیکه اندیکاتورها تصویر متفاوتی را ارائه داده اند. RSI یک الگوی دو کف ایجاد کرده و این در حالی است که CCI یک واگرایی کلاس A را نشان می دهد.
حال سوال اینجاست که چطور می توان از واقعی بودن این واگرایی اطمینان حاصل کرد، چه بسا این پترنها قبل از نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور این هم تشکیل شده بودند ولی واگرایی نبودند. می توان دو فرض برای تشخیص واقعی بودن واگرایی در نظر گرفت. یکی اینکه Low دیگری پایین تر از نقطه 10 ایجاد نشود و دیگر اینکه Low بعدی ایجاد شده بالاتر از Low8 باشد. با ایجاد این دو مسئله واگرایی تائید و کامل خواهد شد. روزی که قیمت این شرایط را پیدا می کند در شکل 3 با یک خط آبی عمودی نشان داده شده است. این روز، روز قطعیت یافتن واگرایی که سیگنالهای RSI و CCI تایید شده اند. توجه کنید که قیمت بالاتر از خط آبی افقی بسته نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور شده است. یک آلترناتیو دیگر این است که یک روز دیگر هم صبر کنیم تا شرایط قطعی شود.
خروج
همانطور که قبلا گفته شد واگراییها باید درکاهش سیگنالهای غلطی که در آنالیز تکنیکال کلاسیک رخ می دهند موثر باشند. اگر ورود به ترید موفقیت آمیز باشد نقطه Stop می تواند دربهترین مکان بالای نمودار قرار گیرد. در این مورد مسئله بسیار ساده است چون بر اساس سناریوی ما که صعود قیمت را پیش بینی کرده بودیم، غلط بودن این پیش بینی وقتی ثابت می شود که قیمت کمتر از Low10 شود. پس نقطه Stop را روی این خط نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور یا کمی پائین تر از آن قرار می دهیم.
نقطه خروج از ترید می تواند بر اساس سود مطلوب ما ( معمولاً چند برابر مقدار ضرر احتمالی تعیین شده) یا بر اساس یافتن نقاط تکنیکی در روی چارت تعیین شود.
در شکل 3 بر اساس خط روندی که رسم شده می توان نقطه شکست این خط را به عنوان نقطه خروج از ترید در نظر گرفت.
برخی از علائم هشدار دهنده
مثال بالا ثابت می کند که راههائی برای سیستماتیک کردن ترید توسط واگراییها وجود دارد. مسئله حل نشده این است که چطور می توان اهمیت یک واگرایی را ثابت کرد. راه های زیادی برای تفسیر این مسئله موجود می باشد که همگی بسته به کسی که نمودار را تحلیل می کند دارد.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
دیدگاه شما