اندیکاتور پیش بینی روند قیمت

مقایسه نوسانات قیمت بیت کوین و شاخص بورسی نزدک.

اندیکاتور پیش بینی روند سهام بورس و انتخاب بهترین زمان ورود و خروج سهم

اندیکاتور پیش بینی روند یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی می باشد. این اندیکاتور روند حرکتی سهم را دنبال می کند و آینده روند یک سهم را پیش بینی می کند. به دلیل پیش بینی روند سهم در آینده این اندیکاتور مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است.

شایان ذکر است از مدتها قبل کاربران زیادی درخواست تهیه یک اندیکاتور را داشتند که روند یک سهم را پیش بینی کند. از این رو تهیه یک اندیکاتور پیش بینی مسیر حرکتی سهام بورس در دستور کار همکاران بورسی ما قرار گرفت و اکنون این اندیکاتور در وبسایت ایتوک سنتر قرار داده شده است.

اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟

این اندیکاتور روند سهم را دنبال می کند و با توجه به داده ها و اطلاعات بدست آمده آینده یک سهم را با خط چین مشخص می کند. پیش بینی روند یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد می باشد و با استفاده از استراتژی موجود در این اندیکاتور سهم های بسیار خوبی را می توان شناسایی نمود.

این اندیکاتور طرفداران زیادی در بین تحلیل گران تکنیکال حرفه ای دارد. پیشنهاد می کنیم شما نیز از این اندیکاتور حرفه ای و پرکاربرد که در تصویر زیر نشان داده شده است استفاده کنید:

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر برای کاربران داخل ایران و در پلتفرم متاتریدر ۵ برای دیگر کاربران قابل اجرا می باشد.

نحوه بارگذاری اندیکاتور پیش بینی مسیر سهم در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ :

۱- فایل دانلود شده را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر۵ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر۵ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید:

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال هستند که وسیله‌ای جهت ارزیابی بازارهای مالی محسوب می‌شوند. به کمک اندیکاتور ها می‌توان از عملکرد گذشته سهم جهت بررسی چشم‌انداز آن استفاده کرد. دو اندیکاتوری که جهت بررسی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای لیدینگ (Leading) و لگینگ (Lagging) هستند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading) ابزارهایی هستند که جلوتر از بازار حرکت کرده و پیش از چرخه‌های بازار تغییر می‌کنند. این اندیکاتورها که عمدتاً از تغییر قیمت دارایی در بازار و حجم ترید بهره می‌برند، برای پیش‌بینی پتانسیل حرکت بعدی بازار مناسب هستند.

برعکس اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌رو بر اساس اتفاقات قبل ایجاد شده است و بینشی از تاریخ قیمت ایجاد می‌کند. از هر کدام می‌توان برای تشخیص روند کنونی بازار و برای تحلیل‌های بلندمدت استفاده کرد. این ابزارها با اینکه از تغییرات قیمت عقب‌تر هستند ولی با این‌ حال می‌توانند کاربردی باشند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟

به اندیکاتورهایی که پیش از وقوع روندی به تحلیلگران سیگنال می‌دهند، اندیکاتورهای پیشرو گفته می‌شود و مزیت این اندیکاتورها نیز آگهی دادن به سهامدار پیش از برگشت روند است.

با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید در بررسی عملکرد و پیش‌بینی بازار اطلاعاتی را کسب کنید که به وقوع نپیوسته‌اند.

اندیکاتورهای پیشرو چون جلوتر از قیمت حرکت می‌کنند، ابزارهای مناسبی برای تحلیل در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان‌مدت هستند و بیشتر برای بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

اما اکتفا کردن به این اندیکاتور به‌ تنهایی نمی‌تواند متضمن سود شما باشد. گاهی اوقات ممکن است از این اندیکاتور نیز سیگنال‌های کاذب دریافت کنید که یکی از معایب آن محسوب می‌شود؛ بنابراین باید مراقب باشید که گمراه نشوید.

توصیه می‌شود برای گمراه نشدن به هنگام استفاده از اندیکاتور پیشرو، از اندیکاتورهای دیگر مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها و الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و سایر الگوها به‌صورت ترکیبی استفاده کنید.

اندیکاتور پسرو (Lagging indicator) چیست؟

اندیکاتور پسرو جهت بررسی روند فعلی سهم استفاده می‌شود. عقب‌تر حرکت کردن از چرخه‌های اقتصادی از تفاوت این اندیکاتورها با اندیکاتورهای پیشرو است. به اندیکاتورهای پسرو، اندیکاتورهای تأییدکننده‌ی روند یا دنباله‌رو نیز گفته می‌شود. اندیکاتورهای پسرو با توجه‌ به روندهایی که قبلاً در بازار به وقوع پیوسته‌اند، ایجاد می‌شوند و در واقع به سهامدار اخطار می‌دهد که روند تغییر پیدا کرده و روندی جدید شکل‌گرفته است.

علاوه بر عدم کارایی این اندیکاتورها در بازار رنج، ویژگی امکان از دست‌ رفتن ورود به‌ موقع را نیز، می‌توان از معایب اندیکاتورهای پسرو دانست، چون باعث می‌شود معامله‌گر دیرتر وارد روند جدید معاملاتی شود اما از مزایای آن، درجه اطمینان آن است که درصد خطای آن از اندیکاتور پیشرو کمتر است.

از این اندیکاتور جهت تحلیل‌های بلند مدت استفاده می‌شود یعنی زمانی که قیمت‌ها، روندی نسبتاً ممتد و طولانی را سپری می‌کنند. از جمله معروف‌ترین اندیکاتورهای پسرو، به میانگین‌های متحرک می‌توان اشاره کرد. مثلاً زمانی که یک حرکت نزولی به اتمام رسید و قیمت تا بالای میانگین متحرک رشد کرد، بدین معنی است که پتانسیل شروع روند صعودی وجود دارد.

انواع اندیکاتورهای پیشرو در تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران به کمک اندیکاتورهای پیشتاز (پیشرو) می‌توانند از تغییرات مهم، سریع‌تر اطلاع پیدا کنند. از جمله اندیکاتورهای معروف پیشرو می‌توان به RSI و RSI Cross اشاره کرد. حتی نمودار کندل استیک را می‌توان در اندیکاتور پیشرو دسته‌بندی کرد زیرا این الگو هم می‌تواند در پیش‌بینی‌های آینده بازار کمک کنند.

از جمله اندیکاتور های پیشرو برای سرمایه‌گذاران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

استوکاستیک ( (Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسان‌ساز تصادفی، یک اندیکاتور حرکت است که قیمت پایانی یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در مدت‌ زمان مشخص مقایسه می‌کند. با تنظیم دوره زمانی آن یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک، حساسیت نوسان‌ساز به نوسانات بازار کاهش می‌یابد. نوسان‌ساز تصادفی محدوده دارد، یعنی همیشه بین 0 تا 100 است.

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مفید برای نشان‌ دادن شرایط صف خرید و صف فروش است. با این‌ حال، همیشه نشان‌دهنده برگشت قریب‌الوقوع نمی‌باشد و در روندهای بسیار قوی می‌تواند شرایط صف خرید یا فرش را برای مدت اندیکاتور پیش بینی روند قیمت طولانی حفظ کند. اما معامله گران باید به دنبال تغییرات در اندیکاتور Stochastic باشند تا سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند آینده داشته باشند.

(OsMA) Oscillator of a Moving Average

OsMA مخفف عبارت نوسان‌ساز میانگین متحرک (MA) است. OsMA یک اندیکاتور تکنیکال است که تفاوت بین نوسانگر (MACD) و میانگین متحرکش را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

MACD متداول‌ترین نوسان‌ساز مورد استفاده در اندیکاتور OsMA است که بر مبنای میانگین قیمت، در یک بازه زمانی مشخص کار می‌کند که در جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تأیید روند از آن استفاده می‌شود.

On Balance Volume ( OBV )

حجم موجودی (OBV) ، مجموع حجم معاملات مثبت و منفی برای سهام یا اوراق بهادار را مشخص می‌کند. OBV یکی از نوسان‌سازهای اصلی حرکت است که از نظریه جو گرانویل نشأت می‌گیرد که حجم به شیوه‌ای قابل‌ اندازه‌گیری از قیمت پیشی می‌گیرد.

به منظور اندازه‌گیری OBV اوراق بهادار، باید از رابطه بسته‌ شدن قیمت‌ها اطلاع داشته باشید. در واقع به کمک این ابزار ، پیش‌بینی قیمت سهم با توجه‌ به تغییرات حجم انجام می‌شود.

RSI) Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) را می‌توان بهترین اندیکاتور پیشرو دانست که در اصل توسط تحلیلگر برجسته آمریکایی J. Welles Wilder Jr. RSI معرفی شد . این اندیکاتور شاخص حرکت را توصیف می‌کند که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید و فروش سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود که یک نمودار خطی است که بین دو محدوده از 0 تا 100 حرکت می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ، 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت اشباع فروش است و مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند یا عقب‌نشینی، قیمت اصلاح شود.

CCI) Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا (CCI) یک نوسان‌ساز مبتنی بر شتاب است که برای تعیین زمان رسیدن یک سرمایه‌گذاری به شرایط خرید یا فروش بیش از حد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور که توسط دونالد لمبرت توسعه‌ یافته است، جهت و قدرت روند قیمت را ارزیابی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تعیین کنند آیا می‌خواهند وارد معامله شوند، از آن خارج شوند، از انجام معاملات خودداری کنند یا به موقعیت فعلی خود بیفزایند. به‌ این‌ ترتیب، می‌توان برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند طولانی‌ مدت مورد استفاده قرار می‌گرفت اما به‌ تدریج توسط معامله‌گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه‌های زمانی تطبیق داده شده است.

Williams %R ( Bill wiliams )

یک نوع دیگر از شاخص حرکت بیل ویلیامز است که بین 0 تا 100- حرکت می‌کند و سطوح خرید و اشباع را اندازه‌گیری می‌کند. ویلیامز٪ R ممکن است برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. اندیکاتور بسیار شبیه به نوسان‌ساز Stochastic است و مانند همان روش استفاده می‌شود.

این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه‌ یافته است و قیمت پایانی سهام را با محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می‌کند. این شاخص به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره بازبینی انتخاب شده) نسبی است.

وقتی شاخص بین 0 و 20- باشد، قیمت در منطقه اشباع خرید است یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- باشد، قیمت در منطقه اشباع فروش است.

Momentum

این شاخص بیانگر حرکت یا سرعت تغییرات قیمت در سهام، اوراق بهادار یا ابزار قابل معامله است. Momentum میزان تغییر در حرکت قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد تا به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت یک‌ روند کمک کند. به سهامی که تمایل به حرکت با قدرت دارند، سهام مومنتوم می‌گویند.

Momentum توسط سرمایه‌گذاران برای مبادله سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد که دریک‌ روند صعودی با خرید سهام و در یک‌ روند نزولی با فروش سهام همراه است. به عبارت دیگر، یک سهم می‌تواند شتاب صعودی داشته باشد، به این معنی که قیمت در حال افزایش است، یا حرکت نزولی که در آن قیمت به طور پیوسته در حال کاهش است.

نحوه تحلیل اندیکاتور پیشرو

همان‌طور که گفته شد، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران از اندیکاتورهای اقتصادی برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کنند که یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور پیشرو است. نحوه تحلیل اندیکاتورهای پیشتاز بر اساس سوابق قیمت و حجم انجام می‌شود که به معامله‌گر چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.

برای مثال در روند صعودی، وقتی قیمت به مقدار کمتر از میانگین متحرک می‌رسد و به پایان روند صعودی نزدیک می‌شود، اندیکاتور پیشرو سیگنال شروع روند نزولی را می‌دهد.

برخی از اندیکاتورها مثل ابرهای ایچیموکو، هر دو نوع اندیکاتور پیشرو و پسرو را می‌تواند در یک نمودار نشان دهد. اندیکاتورهای نوسانگر دارای بازه محدود هستند که بین یک محدوده مشخص مثلاً 0 تا 100 نوسان می‌کنند و نزدیک 100 مناطق اشباع خرید و بالعکس نقاط نزدیک به صفر، نقاط اشباع فروش می‌باشند. به‌این‌ترتیب شدت ضعف و قدرت سهم را می‌توانید تشخیص دهید.

دقت اندیکاتورهای پیشرو

دقت اندیکاتورهای پیشرو خیلی بالا نیست اما اگر به همراه دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با آینده سهام ارائه دهد. صحت، دقت و زمان سه عامل مهمی هستند که باید در اندیکاتور پیشرو موردتوجه قرار گیرند.

در کل عملکرد اندیکاتورهای پیشرو با یکدیگر متفاوت است. استفاده از طیف اندیکاتورهای پیشرو به تحلیلگر کمک خواهد کرد که از صحت و دقت تحلیل خود اطمینان داشته باشد و بتواند زمان مناسب برای بهره‌گیری از روندهای آتی را متوجه شود.

جمع‌بندی

اندیکاتورها به‌ طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند.

1. پیشرو Leading indicator و پسرو Lagging indicator
   
2. اسیلاتورها و روندها و مومنتوم‌ها
   

تفاوت آنها در زمان سیگنال‌دهی است. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان مشخص است، زودتر سیگنال می‌دهند اما اندیکاتورهای پسرو نسبت ب ه اندیکاتورهای پیشرو دیرتر عمل می‌کنند.

هر دو نوع ابزار تحلیلی، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. مثلاً در حالی‌ که اندیکاتورهای پیشرو می‌تواند سیگنال وضعیت قیمت در آینده را ایجاد کنند ولی اغلب سیگنال‌های گمراه‌کننده ایجاد می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای پسرو یا دنباله‌دار قابل اعتمادتر هستند ولی احتمال اینکه سیگنالی که می‌دهند برای یک تریدر از نظر زمانی گذشته باشد، وجود دارد.

نظر یک اقتصاددان: یک اندیکاتور خاص آغاز حرکت بزرگ بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند

در حالی که بسیاری از تحلیلگران منتظر پیامد‌های افزایش احتمالی نرخ بهره بانکی در آمریکا، پس از اعلام نرخ تورم ماه قبل ایالات متحده در آخر این هفته هستند، الکس کروگر (Alex Krüger)، اقتصاددان و تحلیلگر شناخته‌شده ارزهای دیجیتال، می‌گوید از منظر تاریخی یک اندیکاتور کمترشناخته‌شده می‌تواند شروع دوره جدیدی از نوسانات قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند.

به گزارش دیلی‌ هودل، کروگر به ۱۴۶٬۲۰۰ دنبال‌کننده خود در توییتر گفته که شاخص نوسانات بیت کوین (BVOL) را زیر نظر گرفته است. این شاخص، نوسانات بیت کوین را در بازه‌های ۳۰ روزه با مبنای سالانه، با استفاده از میانگین موزون زمانی قیمت (TWAP) اندازه‌گیری می‌کند.

به‌گفته کروگر، از منظر تاریخی بسته‌شدن شاخص نوسانات بیت کوین زیر عدد ۲۵ مقدمهٔ آغاز حرکت‌های بزرگ قیمت بوده است.

هر بار که شاخص نوسانات بیت کوین زیر ۲۵ بسته شده است، در مدتی کوتاه حرکت ناگهانی قیمت بیت کوین را به دنبال داشته است. دو حرکت صعودی و یک حرکت نزولی (نوامبر ۲۰۱۸).

شاخص نوسانات بیت کوین.

این اقتصاددان می‌گوید اعلام شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا (که یکی از ابزارهای اصلی سنجش تورم در این کشور است) در روز پنجشنبه می‌تواند محرکی بنیادی برای شروع موج بعدی نوسانات قیمت بیت کوین در جهت صعودی یا نزولی باشد. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سپتامبر (شهریور) امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸.۱درصد رشد کرده باشد، تفاوت قابل‌توجه در نرخ اعلامی می‌تواند باعث ایجاد نوسان در قیمت بیت کوین شود.

کروگر می‌گوید در حالی که بیت کوین در تلاش است از خط مقاومت مورب بلندمدت (یک‌ ساله) خود عبور کند، شرایط تکنیکال بازار نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد.

شرایط بیت کوین خوب به‌نظر می‌رسد؛ همه منتظر شکست همان سطح هستند.

خط مقاومت مورب بلندمدت بیت کوین در نمودار هفتگی قیمت.

همچنین، این اقتصاددان به هم‌بستگی به‌ظاهر تنگاتنگ اخیر بین بازار ارزهای دیجیتال و سهام اشاره کرده است. او نموداری را به اشتراک گذاشته که هم‌بستگی بین بیت کوین و شاخص نزدک را نشان می‌دهد.

کروگر دراین‌باره می‌گوید:

این باورکردنی نیست. احتمالاً معامله‌گران ارز دیجیتال دیگر باید به‌جای قراردادهای آتی دائمی (Perpetual) اتریوم یا بیت کوین، از معاملات فیوچرز نزدک برای پوشش ریسک موقعیت‌های صعودی‌شان (Long) استفاده کنند.

مقایسه نوسانات قیمت بیت کوین و شاخص بورسی نزدک.

آموزش تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک و نحوه کار با آن

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب‌ترین و قابل‌اعتمادترین ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رویدادهای بازار ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور که شامل گروهی از اسیلاتورها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمتی یک توکن یا ارز دیجیتال را مورد ارزیابی قرار دهند. اندیکاتور استوکاستیک شامل دسته‌ای از نوسانگیرهاست که پیشتر در بازارهای مالی و سنتی مثل فارکس، بورس و دیگر سهام‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

اندیکاتور استوکاستیک اولین‌بار در سال ۱۹۵۰ میلادی و توسط یک تاجر با عنوان جورج لین (George Lane) ابداع و ارائه شد. همان‌طور که جورج در دهه ۵۰ گفته بود، اگر موشکی را در حال بالا رفتن در فضا متصور شویم، پیش از آنکه حرکت آن به سمت پایین شکل بگیرد، سرعت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین، قبل از اینکه قیمت یک سهام افزایش یابد، تحرکات قبلی آن گویای همه‌چیز خواهند بود. با والکس همراه شوید تا بیشتر در مورد این اندیکاتور به بحث بنشینیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور همیشه آخرین قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را با محدوده معاملاتی سابق آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان فهمید که آیا قیمت کنونی یک ارز دیجیتال در مقایسه با دوره معاملاتی ۶ ماه پیش آن دچار چه فعل‌وانفعلات مثبت یا منفی شده است. این شاخص با دیگر اندیکاتورهای تحلیلی موجود در بازار بسیار متفاوت است؛ چرا که قیمت یا حجم معاملات یک ارز دیجیتال را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه سرعت و حرکت روند بازار را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

هر نوع تغییر در تحرکات یک ارز دیجیتال می‌تواند شکل‌گیری خط روند بازار آن را در دوره کنونی مشخص کند و این اندیکاتور می‌تواند آینده این روند را پیشبینی کند. استوکاستیک از معدود اندیکاتورهای پیشرفته است که با تکیه بر ابزارهای فنی در تحلیل، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمت را پیش از تحقق آن پیشبینی کنند. شاخص‌های دیگر از جمله میانگین متحرک در مقام مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک، فقط نوسانات قیمت قبلی را گزارش می‌کنند. با تمامی این اوصاف نباید گمان کرد که شاخص‌های دیگر به‌دردنخور و بلااستفاده هستند؛ چرا که هر شاخص و اندیکاتوری، هدف خاص خودش را دنبال می‌کند.

دوره زمانی خاصی که استوکاستیک، آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، شامل تمامی قیمت‌هایی است که یک ارز دیجیتال در طول آن دوره تجربه کرده است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین ۵۰ هزار دلار شود، به ۴۹ هزار دلار کاهش پیدا کند، مجدداً به محدوده ۵۴ هزار دلاری برسد و در ۵۲ هزار دلار بسته شود، محدوده معاملاتی آن در این دوره برابر با ۴۹ هزار دلار (کمترین) تا ۵۴ هزار دلار (بیشترین) خواهد بود. همبستگی میان قیمت بسته‌شده و محدوده معاملاتی یک ارز دیجیتال مدام در حال تغییر است و حرکت آن مشخص می‌کند که شتاب قیمتی آن چقدر می‌تواند باشد.

تعیین روند بازار توسط معامله‌گر

با توجه به توضیحات بالا، معامله‌گر می‌تواند تغییرات حرکت قیمتی یک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهد و با اندیکاتور استوکاستیک، یک خط روند را تعیین کند. به‌عنوان مثال، با افزایش قیمت یک ارز دیجیتال، تحرکات قیمتی آن دائماً در حال افت‌وخیر خواهند بود و نمی‌توان بیشترین قیمت را لزوماً به‌عنوان قیمت بسته‌شده در نظر گرفت.

به‌عبارت دیگر، درست قبل از رسیدن قیمت ارز دیجیتال به بالاترین حد ممکن، قیمت دچار افت می‌شود و در نهایت در بالاترین حد ممکن بسته خواهد شد. مثال جورج لین در مورد موشک و مطابقت دادن آن با اندیکاتور استوکاستیک کاملاً هوشمندانه و ملموس است.

معامله‌گران معمولاً زمانی توجه خود را به تفاسیر اندیکاتور استوکاستیک جلب می‌کنند که اندیکاتور بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ باشد؛ این مقادیر همواره به‌عنوان سطوح خریدفروش بیش‌ازاندازه تعریف می‌شوند. با این حال، سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری در این موضوع وجود دارند که در مورد آنها مفصلاً بحث خواهیم کرد.

آموزش تنطیمات اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک دارای ۲ خط با عناوین K% و D% است؛ خط اول، بیانگر شخص استوکاستیک و خط دوم نشانگر خط سیگنال است. فرمول این اندیکاتور به‌صورت ساده شامل معادله زیر است:

حدود ۱۴ دوره معاملاتی به‌صورت پیشفرض برای این اندیکاتور تعریف شده‌اند؛ به این معنا که پایین‌ترین و بالاترین حرکت قیمتی از فرمول این اندیکاتور مربوط به ۱۴ دوره گذشته است که می‌تواند D1، H1، M30، M1 و غیره باشد. با توجه به این نکات، روش دیگر برای تعریف فرمول این اندیکاتور، معادله زیر است:

K% = 100 * (C – L14) / (H14 – L14)

خط دوم یا خط سیگنال شامل میانگین متحرک ۳ دوره‌ای مربوط به %K است که با عنوان Signal Line شناخته می‌شود. اگر این شاخص را در ابزارهای تحلیلی دیگر مثل Trading View مشاهده کنید، خط %K با رنگ آبی و خط %D با رنگ قرمز قابل بررسی خواهند بود. علی‌رغم اینکه اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت پیشفرض دارای ۱۴ دوره است، شما می‌توانید بسته به سبک، هدف و مشخصات معاملاتی خود، آن را تغییر دهید. این نکته را فراموش نکنید که مقدار خط سیگنال هرچقدر بیشتر باشد، از %K بیشتر عقب خواهد ماند.

روش تفسیر استوکاستیک به زبان ساده

استوکاستیک از آن دست ابزار تحلیلی است که نه آنچنان پیچیده محسوب می‌شود که نتوان از آن استفاده کرد و نه آنقدر ساده است که بخواهید آن را دست‌کم و سطحی تلقی کنید. کافی است که نکات زیر را برای تفسیر داده‌های آن در نظر داشته باشید:

وقتی که نوسانگر استوکاستیک بالاتر از ۸۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده این است که قیمت ارز دیجیتال به اوج محدوده ۱۴ دوره قبلی می‌رسد و در آن نقطه بسته خواهد شد. برعکس، زمانی که این اندیکاتور زیر ۲۰ قرار بگیرد، نشانگر آن است که قیمت بسته‌شده آن در پایین‌ترین اندیکاتور پیش بینی روند قیمت محدوده ۱۴ دوره سابق تعریف خواهد شد.

• یک قانون نانوشته در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ آن هم این است که در یک بازار با وضعیت صعودی، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین قیمت ممکن بسته می‌شوند. از سوی دیگر، در یک بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین قیمت بسته خواهند شد. اگر قیمت بسته‌شده یک ارز دیجیتال از حد بالاترین یا پایین‌ترین عبور کند، یعنی که خط روند بازار در حال کاهش است.
• اگر اندیکاتور استوکاستیک بالای ۵۰ قرار گرفته باشد، نشان‌دهنده آن است که ارز دیجیتال مورد نظر در بالاترین حد محدوده قیمتی مورد معامله قرار خواهد گرفت.
• اگر نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده بالای ۸۰ باشد، یعنی روند صعودی بازار بسیار قدرتمند است و اگر قیمت ارز دیجیتال همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت بسته شود، یعنی روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

در حالی که بسیاری از رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها خبر از غیرواقعی بودن نتایج و پیشبینی‌های حاصل از این اندیکاتور می‌دهند، واقعیت چیز دیگری است؛ چرا که این شاخص فقط حرکت ساده قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از استوکاستیک در معاملات ارز دیجیتال

نوسانگیر استوکاستیک می‌تواند چندین نوع سیگنال مختلف را ارائه دهد اندیکاتور پیش بینی روند قیمت که معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند به معاملات سودآور در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنند. البته فراموش نکنید که بازار ارز دیجیتال همواره دچار نوسان‌های عجیب‌وغریب است و ممکن است که گاهی منطق تحلیل تکنیکال در بعضی اوقات نادیده گرفته شوند. برای جلوگیری از بروز سیگنال‌های گمراه‌کننده و نادرست، این اندیکاتور را با سیار ابزارها و اندیکاتورها ترکیب کنید تا هدف مورد نظرتان به‌خوبی مورد هدف قرار بگیرد.

در ادامه به چندین سیگنال رایج در اندیکاتور استوکاستیک به شما معرفی خواهند شد:

ادامه‌دار شدن خط روند (Trend Following): اگر استوکاستیک در یک جهت خاص با همان سرعت زاویه‌دار حرکت کند، بیانگر آن است که خط روند بازار هنوز اعتبار و ادامه خواهد داشت؛ بنابراین می‌توانید استراتژی دنبال کردن خط روند بازار مورد نظرتان را اجرا کنید.

معکوس شدن خط روند (Trend Reversal): زمانی که اندیکاتور استوکاستیک شروع به تغییر جهت می‌کند و منطقه بالاترین یا پایین‌ترین قیمت را ترک می‌کند، خط روند دچار وضعیت معکوس می‌شود. اگر اندیکاتور تغییر جهت داد و از سطح ۸۰ از بالا به پایین حرکت کرد، این حالت را برایش تفسیر کنید.

معاملات شکست (Breakout Trading): از این اندیکاتور می‌توان برای تحقق اهداف استراتژی شکست هم استفاده کرد. وقتی متوجه شدید که اندیکاتور به‌صورت ناگهانی در یک جهت خاص شتاب گرفته است و ۲ خط آن در حال وسیع شدن هستند، می‌توانید شروع یک خط روند جدید را تفسیر کنید.

تحلیل سیگنال واگرایی (Divergences): استوکاستیک به‌عنوان یک شاخص حرکتی، برای تشخیص سیگنال‌هایی مثل Divergences هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته شاخص‌های دیگر مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص مک‌دی (MACD) هم همین خاصیت را دارند و می‌توانند معکوس شدن خط روند با اعلام پایان روند بازار را نشان دهند.

نکته: وضعیت واگرایی یا Divergence زمانی مورد تایید خواهد بود که ۲ پارامتر قیمت و اندیکاتور در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. به‌عبارت ساده‌تر اگر روند نزولی به پایین‌تر از حد خود برسد اما اندیکاتور بالاترین حد را نشان دهد، یعنی تسلط خرس‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال در حال از دست رفتن است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک هم مانند همه شاخص‌های موجود در بازار دارای ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خودش است. موارد زیر ۲ مورد از بهترین ویژگی‌های این اندیکاتور محسوب می‌شوند:

• نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک همواره به‌عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند حرکت بعدی قیمت را مورد پیشبینی قرار دهد. با این اوصاف ممکن است که بازار با منطق اندیکاتور مطابقت نداشته باشد؛ چرا که قیمت در بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است.
• یکی دیگر از مزایای استوکاستیک، ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح و دقیق است. همچنین، این اندیکاتور برای چندین‌دهه است که مورد استفاده معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف قرار دارد و در زمینه‌های مختلف آزمایش شده است.

اشکال اصلی: با وجود تمامی ویژگی‌های مثبت، یکی از ایرادات این است که نوسانگر، سیگنال‌های نادرست و اشتباه هم تولید می‌کند و همین به‌تنهایی می‌تواند کُشنده و مضر باشد. برای رفع این مشکل باید صبر کنید تا سیگنال‌های معاملاتی با روند کلی بازار مطابقت داشته باشند. برای بهتر شدن وضعیت، از میانگین متحرک آهسته (MA) مثل MA 100 یا MA 200 بهره بگیرید. وقتی قیمت ارز دیجیتال از محدوده MA بالاتر حرکت کند، می‌توانید فقط سیگنال‌های صعودی ارائه‌شده توسط اندیکاتور استوکاستیک را جدی بگیرید.

استوکاستیک در برابر شاخص RSI

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولاً با هم مقایسه می‎شوند، چرا که هر دو دارای نوسانگر حرکت قیمت هستند و برای دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالی که بعضی از معامله‌گران با توجه به شباهت‌هایی که وجود دارند، از یکی به‌جای دیگری استفاده می‌کنند، این ۲ شاخص دارای پیش‌زمینه و البته شیوه محاسباتی متفاوتی هستند.

تئوری و فلسفه‌ای که در پشت اندیکاتور استوکاستیک قرار دارد، این است که قیمت‌های بسته‌شده باید نزدیک به همان جهتی که خط روند وجود دارد، قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، حرکت خط روند بازار در حال از دست دادن قدرت خود است. ابن در حالی است که شاخص RSI با محاسبه سرعت حرکت قیمت، سطوح خریدوفروش اشباع‌شده را پیشبینی می‌کند. شاخص RSI هم مثل استوکاستیک دارای ۱۴ دوره به‌صورت پیشفرض است که رابطه میان میانگین بالا و متوسط پایین را اندازه‌گیری خواهد کرد.

شاخص RSI هم بین محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند اما سطوح خریدفروش اشباع‌شده آن به ترتیب در محدوده ۷۰ و ۳۰ در نظر گرفته می‌شوند. به‌طورکلی، معامله‌گران حرفه‌ای از شاخص RSI در بازارهای پرطرفدار و از شاخص استوکاستیک در بازارهای پرنوسان مثل کریپتوکارنسی استفاده می‌کنند.

سایه‌به‌سایه قیمت‌ها با اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک کامل‌ترین و مناسبترین گزینه برای استفاده از تحلیل تکنیکال است. آنچه که در اندیکاتور استوکاستیک مورد هدف قرار می‌گیرد، تحرکات ساده قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی و مقایسه آن با ادوار گذشته است. با توجه به همین تعقیب‌های قیمتی است که معامله‌گران می‌توانند خط روند بازار مورد نظر را پیشبینی کنند و تصمیمات سودآور متعددی اتخاذ کنند. با تمامی این اوصاف، این اندیکاتور رقبای خاص خودش را دارد و نباید آن را یک ابزار بی‌نقص تلقی کرد.

در این مقاله تخصصی از والکس به معرفی این اندیکاتور و آموزش چگونگی تفسیر داده‌های آن پرداختیم. فرض کنید که اگر شما بتوانید به‌خوبی شنا کنید و عمق رودخانه‌ها را تخمین بزنید، می‌توانید روزانه درآمد خوبی داشته باشید. برای اینکه بتوانید از این چالش سربلند خارج شوید، مسلماً باید به مهارت شنا مسلط باشید. داستان استوکاستیک و اندیکاتور آن در بازار ارزهای دیجیتال هم همین است. با توجه به مثالی که مطرح کردیم، توانایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند تسلط بر مهارت‌های شناست.

شاخص پیش‌بینی کننده سقوط بازار از فرصت خرید بیت کوین خبر داد

شاخص TD Sequential با بررسی داده‌های قیمت، قدرت و ضعف روند و شانس بازگشت را پیش‌بینی می‌کند

اندیکاتور TD Sequential که قبل از سقوط بازار پس از همه‌گیری کووید-۱۹، سقف را به درستی پیش‌بینی کرده بود، می‌گوید که زمان خرید بیت کوین فرا رسیده است.

به گزارش والکس و به نقل از beincrypto، معامله همواره یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های بازار ارزهای دیجیتال بوده است. از این رو شاخص‌های معاملاتی به عنوان ابزاری برای کمک به معامله‌گران برای پیش‌بینی روند قیمت به کار گرفته شده‌اند. این ابزارها، در کنار رشد رمزارزها، پیشرفت کرده و به بلوغ رسیده‌اند. درک این شاخص‌ها، نحوه کارکرد آن‌ها و چگونگی استفاده از آن‌ها پیش از شروع ضروری است.

یکی از این اندیکاتورها، شاخص TD Sequential است که توسط تام دی‌مارک (Tom DeMark) ایجاد شده است. دی‌مارک بر روی شاخص‌هایی کار می‌کند که به پیش‌بینی نقاط عطف و بازگشت روند می‌پردازند.

اندیکاتور TD Sequential چیست؟

شاخص TD Sequential برای تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت به منظور تعیین قدرت و ضعف روند بازار و احتمال معکوس شدن آن استفاده می‌شود. مرحله شمارش معکوس این شاخص، میزان کاهش خریداران و فروشندگان – با توجه به جهت روند – را اندازه گیری می‌کند.

در وبسایت رسمی این شاخص چنین ذکر شده است:

از طریق یک فرآیند مقایسه قیمت چند مرحله‌ای متشکل از شاخص‌های راه‌اندازی و شمارش معکوس، اندیکاتور TD Sequential، داده‌های قیمتی نامتجانس را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بینشی از قدرت یا ضعف روند بازار و احتمال اندیکاتور پیش بینی روند قیمت معکوس شدن آن ارائه دهد.

شرایط فعلی بیت کوین

توماس ثورنتون (Thomas Thornton)، بنیان‌گذار شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری تله‌متری (Telemetry)، با استفاده از این شاخص ادعا می‌کند که کف قیمت بیت کوین فرا رسیده است.

ثورنتون می‌گوید که امکان رسیدن به قیمت ۱۷۸۲۰ دلار برای بیت کوین ممکن است. با این وجود او از سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا از ترید مبالغ بزرگ خودداری کنند و از سطح ۱۵۰۰۰ دلار به عنوان حد ضرر استفاده کنند.

توماس ثورنتون افزود:

این سیگنال ممکن است دوباره کار کند. من همچنان اعتقاد دارم که خطرات لیکویید شدن و ریسک‌های طرف معامله اندیکاتور پیش بینی روند قیمت بزرگی وجود دارد. اگر به این موارد خطر ورود قانون‌گذار و سیاست‌مداران را بیافزایید، اوضاع بسیار مشکل‌تر خواهد شد، بنابراین از سطح ۱۵۰۰۰ دلار به عنوان استاپ استفاده کنید و بیش‌تر از ۵ درصد از پورتفوی خود را درگیر نکنید. این توصیه‌ای است که به دنبال‌کنندگان خود می‌کنم.